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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 265 毫秒

1.  随机利率下分数跳-扩散Ornstein Uhlenbeck期权定价模型  
   严惠云  曹译尹《经济数学》,2011年第28卷第2期
   假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从Hull-White模型,建立了随机利率情形下的分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了Black-Scholes模型.    

2.  分数布朗运动环境下的期权定价与测度变换  被引次数:3
   肖艳清  邹捷中《数学的实践与认识》,2008年第38卷第20期
   研究分数B-S市场中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度变换,将经典模型中的计价单位变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了分数期权定价公式的新的推导方法.    

3.  分数布朗运动环境下欧式幂期权的定价  被引次数:4
   赵佃立《经济数学》,2007年第24卷第1期
   本文主要讨论了标的资产受多个分数布朗运动影响的欧式幂期权定价问题:基于风险中性概率测度,给出了在有红利支付且无风险利率及红利率为非随机函数的情况下的两类欧式幂期权定价公式,并分别求出了涨跌欧式幂期权的平价关系.    

4.  股价遵循分数布朗运动的最大值期权定价模型  
   赵巍《数学的实践与认识》,2011年第41卷第3期
   分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性,已成为数理金融研究中更为合适的工具.通过假定股票价格服从几何分数布朗运动,构建了Ito分数Black--Scholes市场;接着在分数风险中性测度下,利用随机微分方程和拟鞅定价方法给出了分数Black-Scholes定价模型;进一步放松初始假定,讨论了多个标的情形的最大值期权定价问题.研究结果表明,与标准期权价格相比,分数期权价格要同时取决于到期日和Hurst参数.    

5.  分数维Vasicek利率模型下的欧式期权定价公式  
   黄文礼  陶祥兴  李胜宏《数学学报》,2012年第2期
   假定股票价格和利率的运动过程服从几何分数维布朗运动,利用风险对冲技术,分数维布朗运动随机分析理论与偏微分方程方法,得到了分数维Vasicek随机利率下欧式期权所满足的定价方程,获得了波动率是对间函数的情形下欧式看涨和看跌期权的一般定价公式以及它们的平价公式.    

6.  跳扩散模型中的测度变换与期权定价  被引次数:15
   钱晓松《应用概率统计》,2004年第20卷第1期
   本文研究在跳扩散模型中概率测度的变换对于期权定价的影响.通过选取不同的记价单位以及相应的概率测度,简化了期权定价中一些复杂的理论,得到了在具有随机利率的跳扩散模型中欧式期权的定价公式以及关于跳扩散模型中交换期权、亚式期权等新型期权的定性、定解性质.    

7.  分数布朗运动驱动的期权定价模型及其风险特征  
   赵巍  何建敏《数理统计与管理》,2011年第30卷第6期
   分数布朗运动由于具有自相似或长记忆等分形特性,已成为数理金融研究中更为合适的工具。通过假定股票价格服从几何分数布朗运动,构建了Ito型分数Black-Scholes市场;随后基于拟鞅定价方法,求解了分数风险中性测度下的期权定价模型;进而放松执行价格为固定值的假定,研究了股价和履行价共同受分数布朗运动驱动的期权定价模型。数值模拟研究表明,长记忆参数值越大,对投资者和券商的避险策略越有利。    

8.  分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价  
   黄文礼  李胜宏《高校应用数学学报(A辑)》,2011年第26卷第2期
   在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.    

9.  分数布朗运动下几何平均亚式权证的定价  
   肖炜麟  张卫国  徐维军《数学的实践与认识》,2010年第40卷第21期
   假设股票价格变化过程服从几何分数布朗运动,建立了分数布朗运动下的亚式期权定价模型.利用分数-It-公式,推导出分数布朗运动下亚式期权的价值所满足的含有三个变量偏微分方程.然后,引进适当的组合变量,将其定解问题转化为一个与路径无关的一维微分方程问题.进一步通过随机偏微分方程方法求解出分数布朗运动下亚式期权的定价公式.最后利用权证定价原理对稀释效用做出调整后,得到分数布朗运动下亚式股本权证定价公式.<正>~~    

10.  次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价  
   郭精军 张亚芳《应用数学》,2017年第30卷第3期
   本文对经典的B-S模型的假设条件进行放松,在假定利率为随机波动情况下对欧式期权定价进行讨论.作为利率的载体,本文首先对零息票债券进行定价,得出利率风险的市场价格的含义.其次,利用投资组合的?对冲原理构造无风险资产,求得欧式期权在次分数布朗运动驱动的随机利率模型下所满足的偏微分方程.最后,经过变量替换转化为经典的热传导方程,获得了欧式期权定价公式.    

11.  分数跳-扩散环境下欧式期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型  被引次数:2
   孙玉东  薛红《经济数学》,2009年第26卷第3期
   假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到欧式看涨期权定价的解析表达式。推广了关于欧式期权定价的结论。    

12.  混合分数布朗运动驱动的幂期权定价模型  被引次数:1
   徐峰  郑石秋《经济数学》,2010年第27卷第2期
   假设标的资产遵循由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了混合分数布朗运动环境下的金融数学模型.利用拟鞅方法,获得了欧式幂期权定价公式的解析式及其平价公式.最后阐述了分数布朗运动只是混合布朗运动的一种特殊情形.    

13.  随机利率下奇异期权的定价公式  被引次数:1
   李淑锦  李胜宏《数学学报》,2008年第51卷第2期
   在随机利率条件下,借助于测度变换获得了复合看涨期权的一般的定价公式,同时利用鞅理论和Girsanov定理,在利率服从于扩展的Vasicek利率模型时,得到了复合看涨期权精确的定价公式.用同样的方法,考虑了预设日期的重置看涨期权的定价问题,在利率服从同样的利率模型时,获得了重置看涨期权的定价公式.数值化的结果进一步说明了当利率遵循扩展的Vasicek利率模型时,B-S看涨期权的价格关于标的资产的价格是严格单调递增的,复合看涨期权的Geske公式是可以推广到随机利率的情况.    

14.  分数布朗运动驱动的幂型期权定价模型研究  
   赵巍《经济数学》,2008年第25卷第4期
   股价运动分形特征的发现,说明布朗运动作为期权定价模型的初始假定存在缺陷.本文假定标的资产价格服从几何分数布朗运动,利用分数风险中性测度下的拟鞅(quasi-martingale)定价方法重新求解分数Black-Scholes模型,进而对幂型期权进行定价.结果表明,幂型期权结果包含了Black-Scholes公式和平方期权结果,且相比标准期权价格,分数期权价格要同时取决于到期日和Hurst参数H.    

15.  分数布朗运动环境下的幂期权定价  
   周圣武  刘海媛《大学数学》,2009年第25卷第5期
   在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从几何分数布朗运动的幂期权看涨、看跌定价公式及其平价公式.并与基于标准布朗运动的幂期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.    

16.  Vasicěk随机利率模型下指数O-U过程的幂型期权鞅定价  
   刘敬伟《数学的实践与认识》,2009年第39卷第1期
   研究了Vasicěk随机利率模型中一维标准Brown运动与资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程中一维标准Brown运动的相关系数为ρ(-1≤ρ≤1)的情形下的幂型期权鞅定价问题.推广了基于Vasicěk随机利率模型下基于Black-Scholes公式的两种幂型期权定价问题.并利用Girsanov定理和等价鞅测度,给出了基于Vasicěk随机利率模型下服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程的两种欧式幂型期权鞅定价公式.    

17.  标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型期权定价  被引次数:1
   刘海媛  周圣武  索新丽《数学的实践与认识》,2008年第38卷第15期
   在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型股票期权定价公式——n次幂期权、(幂型)上封顶及下保底型欧式看涨期权.并与基于标准布朗运动的期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.    

18.  随机利率下服从分数O-U过程的二元期权定价  
   张翠娥  徐云《数学理论与应用》,2012年第1期
   本文考虑在扩展的Vasicek模型和分数O-U过程驱动下的二元期权定价问题。运用拟鞅方法,得到了在随机利率情形下,股票价格在分数O-U过程驱动下的二元期权的定价公式。    

19.  分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价  被引次数:15
   刘韶跃  杨向群《经济数学》,2002年第19卷第4期
   本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下 ,分别在无风险利率 r和股价波动率 σ为常数和为时间 t的非随机函数的情况下 ,求出了有红利支付的欧式期权的定价公式 .    

20.  随机利率Vasicek模型下的欧式缺口期权的定价研究  
   张艳  周圣武  韩苗  索新丽《大学数学》,2012年第4期
   研究随机利率Vasicek模型下欧式缺口期权的定价问题,利用偏微分方程方法给出了欧式缺口看涨期权和看跌期权的定价公式,并且是Vasicek利率模型下标准欧式期权定价公式的一种推广.    

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