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1.
考虑一个连续时间的风险模型, 其中索赔时间间隔服从Erlang分布, 个体索赔额分布属于S (ν) (其中ν≥0)族, 而且风险过程的Lundberg指数不存在. 给出了关于破产概率的局部渐近状态的一个结果. 相似文献
2.
本文考虑随机加权和及其最大值尾概率的渐近性,其中增量{X_i,i≥1}为一列独立同分布的实值随机变量,权重{θ_i,i≥1}为另一列非负的随机变量,并且两列随机变量满足某种相依结构.在增量的共同分布F属于控制变换分布族的条件下,我们得到了随机加权和及其最大值尾概率的弱渐近等价估计.特别地,当F属于一致变换分布族时,得到了渐近等价估计.最后,我们将该结果应用于破产概率的渐近估计. 相似文献
3.
定义了一类新的重尾分布族し*(m),并研究了该分布族的若干性质,讨论了在该类分布族下的(非标准)随机游动{Sn}的尾概率的渐近性质,并给出了在风险理论中的应用. 相似文献
4.
本文研究经典风险模型中破产概率的渐近行为.利用几何和的方法,获得了索赔额的分布属于S(γ).γ〉0。时破产概率的一个局部渐近式.同时.给出了一个具体的数值的例子. 相似文献
5.
对于由独立同分布的标准均匀分布随机变量中心化的次指数随机变量序列,对于其部分和的最大值 建立了一个大偏差概率的渐近关系.该结果扩展了Korshunov相应的结论. 作为应用, 将Tang的结果,即关于有限时间破产概率的一致渐近估计,由一致变化分布族推广到了整个强次指数族. 相似文献
6.
考虑具有一般投资收益过程的二维带扰动保险风险模型,假定保险公司盈余的投资收益过程由右连左极随机过程刻画,且两种索赔额与索赔到达时间间隔服从S armanov相依结构.当索赔额分布属于正则变化尾分布族时,得到有限时间破产概率的渐近公式.当描述投资收益过程的右连左极过程分别取Lévy过程,Vasicek利率模型,Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型,Heston模型时,得到相应投资收益情形下破产概率的渐近公式. 相似文献
7.
Gerber和Shiu在1998年首次定义贴现罚函数为:m(u)=E{v~Tw(U_T-,|U_T|) I(T<∞)|U_0=u},其中w为一有界函数.通过对w和v的不同选择,可以得到一些与破产有关的变量的性质.本文用该方法对离散三项分布风险模型中的贴现罚函数问题进行了研究.主要得到了该模型中f(x,y;u)(即初始盈余为u,破产前瞬间盈余为x,破产时赤字为y这一事件的贴现概率)的明确表达式和该表达式的渐近解.还得到了导致破产发生的最后一个索赔额的分布. 相似文献
8.
本文研究了一类风险模型,其个体索赔额服从指数-幂尾型分布,索赔次数过程为一更新过程,其更新时间间隔服从指数族分布;给出了这类模型在有限时间内破产概率的渐近性质;并讨论了在破产发生后的特征. 相似文献
9.
10.
本文考虑变利率的离散时间风险模型的破产概率.在个体净损失服从ERV族和DnL族时,分别得到了有限时间和无限时间破产概率的渐近估计及上下界表达式,并利用matlab软件对有限时间破产概率的下界进行了数值模拟. 相似文献