资产组合的CVaR风险的敏感度分析

基于CVaR风险计量技术，分别给出了正态和t分布情形下资产组合的CVaR值，对一般情形下风险资产组合的CVaR风险关于头寸的敏感度进行了分析，研究了其经济意义。     

图形技术分析的统计刻画

本文在Lo等(2000)研究的基础上,给出了基于局部极值点刻画的4种技术形态的数学定义,并基于局部多项式估计方法给出了这些形态的自动识别算法。应用所提出的算法对我国沪市A股进行了图形技术分析的实证研究。研究结果表明本文定义的技术形态包含一般统计意义上显著的附加信息,从而证明了图形技术分析的有效性。     

测算具有方向技术效率的DEA方法

本文总结了现有技术效率的主要测算方法，借鉴定向技术距离函数思想，结合DEA思路，提出了一种新的用于技术效率指数测算的模型，并进一步探讨了如何识别决策单元的技术有效性和如何改进非技术有效决策单元的问题．着重分析了该技术效率指数模型与L型技术效率指数的关系，指出该模型是L型技术效率指数模型的一般形式．     

基于有向图规划的最佳物流路径策略分析及应用

本着重讨论基于有向图规划的最佳物流路径策略分析及应用。通过分析物流结构的一般模型，提出最短路径和关键路径物流策略分析方法，给出具体的分析和计算方法，并举实例加以说明，为解决现代物流结构性中存在的系统设计和运作等问题提供理论依据和技术方法。该方法也适用于其他动态规划问题的研究。     

综合型模糊线性规划分析

模糊线性规划问题是模糊数学规划的研究基础，已经有许多学在这一领域取得了卓有成效的研究成果。但这些研究都是针对特定类型的模糊线性规划开展的，而没有将模糊线性规划放在一般环境下进行综合考虑。本对模糊线性规划的一般模型进行了分析，提出了综合型模糊线性规划问题的求解方法。     

投影寻踪方法与高光谱遥感图像数据特征提取的研究

高光谱技术的发展与应用对高维的高光谱遥感数据的处理方法提出了更高的要求，投影寻踪方法是一种处理高维数据的十分有效的降维方法。高光谱图像分析对投影寻踪方法仍是一个全新的领域。本文介绍了投影寻踪的一般概念。分析了基于信息散度指标投影的寻踪方法在高光谱图像处理中的应用，给出了它与主成份分析处理结果的对比。并提出PP与高光谱研究将来的发展方向。     

不同事件下风险资本分阶段投资最优投资时机比较研究

在风险投资中,分阶段投资的投资时机选择问题是风险投资家决策的最大难点问题。首先通过构建虚拟现金流变量,使风险投资前、中、后阶段的分析纳入一个统一的框架;其次应用或有债权定价技术分析了基于一般事件的分阶段最优投资规则。并结合动态规划技术,应用跳跃—扩散过程刻划突发事件对分阶段投资项目现金流的影响路径,分析了基于突发事件的分阶段最优投资规则;最后,应用工程数学软件Matlab6.5对一般情况和突发事件下的投资时机进行了数值模拟和比较分析,得出了一些有益的研究结论。     

我国能源-环境-经济系统的区域间建模

本研究试图探讨用“自上而下”和“自下而上”相结合的建模方法,对我国二氧化硫和二氧化碳减排进行区域间建模.本研究以一个用于分析硫税的区域间波及影响、以及评价电力部门的脱硫技术的区域间可计算一般均衡模型为基础平台;从理论上探讨了如何对该模型进行扩展和改进.首先本研究对该模型的要点进行了阐述,强调了把能源技术模型融合在区域间可计算一般均衡模型中的建模方法.然后本研究对于实行环境税和排放权交易的环境经济效果进行了比较,用成本收益法分析了工业部门对减排技术的选择,并以前述模型为基础建立了区域间模型.本研究所提出的模型可以被用来从区域统筹的观点,对我国能源-环境-经济系统的可持续发展进行预测和分析.最后本研究提出应该从更新数据、研究环境政策和技术进步之间的关系等方面,进一步发展该模型.     

一般耦合Maxwell－SchrOdinger方程的Cauchy问题（1）

本文研究了一般耦合Ｍａｘｗｅｌｌ－Ｓｃｈｒｏｄｉｎｇｅｒ方程的Ｃａｕｃｈｙ问题，采用正则化方法，借助于推广的Ｈ．Ｐｅｃｈｅｒ引理及其它分析工具，在光滑解的框架下，建立了任意维空间中一般耦合Ｍａｘｗｅｌｌ－Ｓｃｈｒｏｄｉｎｇｅｒ方程的Ｃａｕｃｈｙ问题的局部适定性．     

基于数据包络分析的企业资本利用有效性研究

数据包络分析(DEA)是一种评价相对有效性的线性规划方法，在多个输入、多个输出情形下的投入产出效率分析中多有应用，并可进行规模效应分析。本采用DEA方法，以沪深股市50家房地产上市公司为样本。采用其2002年度财务数据，对样本公司资本利用的有效性进行了实证分析。研究表明，我国多数房地产上市公司既存在着显的技术非有效，也存在着显的规模非有效；其中，主营业务收入5亿元以上的公司一般运行在规模效益递减区间，这意味着并不是最大的公司具有最好的资本利用有效性。     

Milnor方图中的w-凝聚性

整环R称为ω-凝聚整环,是指R的每个有限型理想是有限表现型的.本文证明了ω-凝聚整环是v-凝聚整环,且若(RDTF,M)是Milnor方图,则在Ⅰ型情形,R是ω-凝聚整环当且仅当D和T都是ω-整环,且T_M是赋值环;对于Ⅱ-型情形,R是ω-凝聚整环当且仅当D是域,[F:D]<∞,M是R的有限型理想,T是ω-凝聚整环,且R_M是凝聚整环.     

基于规模的企业竞争力蜘蛛图法评价研究

科学合理的规模结构不仅是实现规模经济的基本条件,而且是提高经济效益、降低交易成本、获得较高的企业竞争力的重要保证.基于规模理论,从生产规模、资本规模、市场规模以及效益规模四大因素入手,提出了一套基于规模的企业竞争力评价指标体系,运用蜘蛛图法建立了基于规模的企业竞争力评价模型,并结合具体的数据分析说明了企业竞争力的大小强弱.此种方法具有直观形象、定量化、可操作性强的特点.     

Borel measures in consonant spaces

A topology on a set X is called consonant if the Scott topology of the lattice is compactly generated; equivalently, if the upper Kuratowski topology and the co-compact topology on closed sets of X coincide. It is proved that every completely regular consonant space is a Prohorov space, and that every first countable regular consonant space is hereditarily Baire. If X is metrizable separable and co-analytic, then X is consonant if and only if X is Polish. Finally, we prove that every pseudocompact topological group which is consonant is compact. Several problems of Dolecki, Greco and Lechicki, of Nogura and Shakmatov, are solved.     

Clean一般环的几个结果

证明了一般环I是Clean一般环当且仅当I上的形式幂级数一般环I[[x]]是Clean一般环;一般环I上的多项式环I[x]是Clean一般环当且仅当I是诣零的.引入了强Clean一般环的概念,它是强Clean环的推广.并证明了强π-正则的一般环是强Clean一般环.     

覆盖下近似算子的拓扑性质

在不限制U为有限论域的情况下,研究了覆盖下近似算子XL和CL的拓扑性质。证明了覆盖下近似算子XL是内部算子,而且由XL生成的拓扑TXL为包含由覆盖C本身作为子基生成的拓扑TC的最小Alexandrov拓扑。特别地,当U为有限论域时,TXL=TC.然而,覆盖下近似算子CL不是内部算子。当覆盖C为某拓扑的基时,CL是内部算子,且此时由CL生成的拓扑TCL与TC是同一个拓扑。若进一步要求U为有限论域,则TCL=TXL=TC,进而CL=XL.     

不确定条件下双目标组批生产的交货期设置研究

交货期是调度方法的函数,因而具有不确定性.研究变批量、变批次、变生产能力下,单阶段、双目标有条件相容组批的交货期设置问题,将它转化为订单投放策略和调度模式研究.建立了一个基于目标的双目标订单投放策略数学模型.采用目标序列优先方法进行双目标求解,用两种调度模式求出区间值,进行最优交货期逼近.模式1:松弛掉产品加工约束条件,基于负荷考虑、给出离散生产模式下订单完工率最大的订单排序算法,算法综合考虑了任务紧急程度、可调度性、重要度和流程时间最短四个方面,得到区间的一个端点.模式2是有条件相容的启发式组批调度算法,即通过聚类计算将订单安排问题转化为多队列调度问题,将新来订单的投放转化为某个队列的插单和批量分割问题,不同队列中批的投产顺序由批中优先级最高的订单决定,并在能力约束下进行批量分割计算,得到区间的另一个端点,结合流程可靠性求出区间.实例证明,模式2的交货期设置小,订单完工率和生产率高.     

一类具有垂直传染和预防接种的SEIR传染病模型的定性分析

建立并分析了一类对出生时没有被染病母体垂直传染的染病者的新生儿进行免疫接种的SEIR传染病模型.得到了疾病是否灭绝的阈值R0,当R0<1时,无病平衡点全局渐近稳定的.当R0>1时,地方病平衡点局部渐近稳定的,且疾病一致持续生存.     

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At present, in degradation tests, product failure is generally defined as degradation of performance below or above a specified critical value (that is called single point degradation). Although this definition is simple and practical, it is not reasonable enough and degradation failure of the product can not be completely described. In this paper, a single point degradation model is improved, and an interval degeneration model is proposed. We discuss the interval degradation model when the degradation path is liner, and obtain life distribution functions for all kinds of linear interval degradation model. Numerical integration and Monte Carlo simulation methods are used to analyze and compare the life distribution of the interval degradation model and the single point degradation model, and the relationship between the interval degradation and the single point degradation is revealed. Finally, an real data example is analysis to show that interval egradation is more reasonable and effective in practice.     

An Improved Branch & Bound Method for the Uncapacitated Competitive Location Problem

In this paper, the problem of locating new facilities in a competitive environment is considered. The problem is formulated as the firm expected profit maximization and a set of nodes is selected in a graph representing the geographical zone. Profit depends on fixed and deterministic location costs and, since customers are independent decision-makers, on the expected market share. The problem is an instance of nonlinear integer programming, because the objective function is concave and submodular. Due to this complexity a branch & bound method is developed for solving small size problems (that is, when the number of nodes is less than 50), while a heuristic is necessary for larger problems. The branch & bound is called data-correcting method, while the approximate solutions are obtained using the heuristic-concentration method.     

On variational inequality approach to nash dynamic game of oil stockpiling ∗

Oil market disruption and strategic stockpiling are consideredin this work. A variational inequality approach is developed.The model treated here is more general than previous work.It is established that the Nash equilibrium is characterized by a system of inequalities. A sufficient condition for the existence and uniqueness of the Nash equilibrium is derived and an efficient iterative algorithm is proposed and analyzed