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1.
梅国平 《高校应用数学学报(A辑)》1994,(3)
本文给出了E-值随机变量之部分和的大偏差定理(E是一类局部凸空间).作为其应用,解决了独立弱收敛随机变量列的经验分布的大偏差问题,从而推广了Donsker-Varadhan的结果。 相似文献
2.
刘京军 《数学年刊A辑(中文版)》2000,(1)
本文证明了■-混合随机变量的Erdos-Renyi大数定律特别地,以概率1,W(N,n)=的极限点集是相对紧的并与函数空间的大偏差速率函数相联系,其中 是取值于 Banach空间的■-混合随机变量, h(N)=[clogN]. 相似文献
3.
NA及B-值随机变量序列的平均移动过程的大偏差原理 总被引:4,自引:0,他引:4
本文在比较一般的条件下建立了两个大偏差原理:平稳NA随机变量序列的平均移动过程的大偏差原理和独立同分布的B-值随机变量序列的平均移动过程的大偏差原理。 相似文献
4.
5.
华志强 《纯粹数学与应用数学》2015,(4):360-366
从保险的实际出发,研究服从长尾分布族(L族)上的多元风险模型中随机变量序列的部分和的精确大偏差,其中假设随机变量序列是一列延拓负相依(END)的、同分布的随机变量序列,利用基于求L族的精确大偏差的方法得到了随机变量部分和的渐近下界. 相似文献
6.
7.
8.
研究了在多元模型中的服从长尾分布且带有负相依的随机变量和的尾概率,在给定的一些条件下通过采用多元大偏差的方法得到了随机变量的非随机和和随机和的大偏差的下界,推广了相应的独立同分布情形下的结论. 相似文献
9.
利用ND随机变量序列的矩不等式、极大值不等式以及随机变量的截尾方法,重点研究了ND随机变量序列部分和的大偏差结果和强收敛性,推广了文献中一些相依随机变量序列的若干相应结果. 相似文献
10.
通过研究了长尾上的带宽上限相依的随机变量和的精确大偏差,利用经典大偏差的方法,得到了非随机和和随机和的两种渐近结果. 相似文献