经典SIR模型辨识和参数估计问题

可辨识与否是模型的基本特性,也是研究模型参数估计的基础．在传染病动力学中,SIR模型仍是最常用的模型．该文研究了如何用高阶导数法与多观测点法判定SIR模型的可辨识性．研究表明针对SIR模型的可辨识技巧中多观测点法优于高阶导数法．不仅从理论上判定了SIR模型的可辨识性,而且结合流感疫情数据通过参数估计进一步验证了SIR模型的可辨识性．文中发展的技巧和方法有望推广到其他类型的传染病模型辨识和参数确定上．     

部分线性函数多项式模型的联合探测北大核心CSCD

本文提出了一个新的部分线性函数多项式回归模型,该模型中响应变量依赖于一个p阶函数多项式和一些非函数型数据的协变量．函数多项式模型、函数线性模型和部分函数线性模型是该模型的特殊情形．本文提出了一个模型探测方法,它能同时探测部分线性函数多项式回归模型中哪些阶是重要的以及哪些非函数型变量是重要的．提出的方法能相合地识别真实的模型并有好的预测表现．数值模拟能清晰地证实我们的理论结果．     

房产需求量中的若干数学模型和研究

本文是继2006年研究项目“上海市基础房价走势”后的又一后续课题．其宗旨是研究、预测2007年上海市住宅需求量．基于易居（中国）房地产研究院所提供的数据，本文在数据相关性分析基础上，建立了二个预测模型，每个模型分别用2种方法得出结果，以便验证并消除系统误差．模型一：回归模型．分别利用主成分分析基础上的回归以及逐步回归法．模型二：核密度函数模型．通过核估计以及核回归，进行预测．本文模型具有一定的可操作性，使用简便．所得结果得到有关专家的论证和确认．     

人民币汇率决定的资金流量分析建模

本文给出了人民币汇率决定模型，并对货币供需、资金流量进行了分析．该模型参照了Ｒｏｂｉｍｓｏｎ的国际贸易条件理论、Ａｌｅｘａｎｄｅｒ吸收理论、特别是Ｂａｒｒｏ—Ｃａｌｖｏ—Ｒｏｂｒｉｇｕｅｚ融资产组合平衡与货币分析法于一体的货币主义的货币替代模型．这个模型体系由三部分组成：基本模型、动态模型、调控模型．基于这三个模型，对汇率决定进行了一般的均衡分析、走势分析与调控分析．     

地震响应的凸集分析*

本文提出了一种用于表示地震动不确定性的椭球傅立叶界限凸集模型．从数学上严格推出了这种模型对单自由度系统的最坏响应．并给出了模型参数的几种选取方法．通过合理地选取模型界限参数,将椭球傅立叶界限凸集模型与模拟的地震波结果进行比较,证实了基于标准地震波的抗震设计的危险性．     

非线性再生散度随机效应模型的贝叶斯分析

非线性再生散度随机效应模型是一类非常广泛的统计模型，包括了线性随机效应模型、非线性随机效应模型、广义线性随机效应模型和指数族非线性随机效应模型等．本文研究非线性再生散度随机效应模型的贝叶斯分析．通过视随机效应为缺失数据以及应用结合Gibbs抽样技术和Metropolis-Hastings算法（简称MH算法）的混合算法获得了模型参数与随机效应的同时贝叶斯估计．最后，用一个模拟研究和一个实际例子说明上述算法的可行眭．     

变可信度模型在气动优化中的应用

在气动外形优化中, 采用近似模型管理结构（AMF）方法,对变可信度模型进行组织和管理．这样能够充分利用低可信度模型,将主要计算量集中在低可信度模型的优化迭代过程中．同时,采用高可信度模型监控优化过程,使最终的优化解收敛到高可信度模型上．最后,设计了零阶变可信度气动特性优化管理结构与搜索算法,对某飞翼型无人机的翼型进行了气动优化．优化外形的气动性能与初始外形比有所提高．实际结果表明所提出的方法具有良好的可行性和适用性．     

项目投资组合的风险度及其最优决策

本文针对项目组合投资问题引入了风险度概念，并建立其风险度模型．在无零风险度项目的情况下，给出了该模型的最优项目组合投资策略并证明该策略为马氏有效．在有零风险度项目的情况下，讨论了该模型的有效前沿的结构、性质和有效性，同时还论证了该模型的有效前沿与威廉·夏普提出的资本资产定价模型的有效前沿相一致的线性关系．最后作为本模型的应用，构造了”保证还本”模型，给出了其最优项目投资组合的策略．     

一种改善了非线性和色散性的Boussinesq方程模型

推导了一种在不平底上的新的Boussinesq方程．在不增加方程的最高导数项的阶数的情况下提高了模型方程的非线性．为了提高模型的色散性,引入长波近似,通过调节待定系数来使模型的色散性达到Padé(2,2)．对模型方程进行了非线性、线性色散性和线性浅化性分析,分析表明此模型在非线性、色散性和浅化性上都有所提高．将计算结果与实验数据做了比较,结果显示模型更好的符合了实验数据．     

信息技术应用的完整模型

在Ｃ．Ａ．Ｖｏｓｓ的技术应用过程模型与Ｉ．Ｊ．Ｃｈｅｎ等人的计划模型的基础上，作者通过案例分析，提出了信息技术应用的完整模型。该模型强调技术应用中的投产后阶段，并指出技术上的成功并不必然导致战略上的成功应用，而是需要投产后的不断努力，才能取得竞争优势     

过度自信与风险溢价研究

非理性投资者的心理会影响风险溢价。本文基于投资者的过度自信心理偏差构建了证券投资的理性风险溢价度量模型、非理性风险溢价度量模型,并利用理性投资者和非理性投资者的相互作用,构建了证券投资的市场风险溢价度量模型,研究了非理性风险溢价对理性风险溢价和市场风险溢价的偏离问题。研究结论表明:非理性风险溢价偏离市场风险溢价的程度依赖于非理性投资者的市场价值权重。     

基于合作的工程项目风险模糊评价新方法

工程项目的目标风险包括工期风险、费用风险、质量风险、安全风险和环境风险,研究已经表明,同一风险因素会同时对不同的目标产生影响.另外,工程项目管理各方在进行目标管理过程中的合作性也会对目标的最终完成产生影响.因此,将同一风险因素对不同目标的影响以不同的权重表示,并将项目管理各方的合作性作为目标风险的影响因素引入到风险评价中,利用模糊推理的方法建立了基于合作的工程项目风险评价模型,提出了工程项目风险分析的一种新方法.     

基于ANP和模糊聚类的军人家属风险研究

军人家属风险是因军人履行职责而承担的连带风险, 是军人风险的重要组成部分。军人家属风险管理状况关系到军队的稳定性。由于军人家属风险属性上具备一定的模糊性, 当前缺乏规范的理论指导和实践管理经验。文章尝试通过构建ANP模型, 首先分析影响军人风险的因子指标及权重, 再以此为依据, 针对军人家属风险采用模糊聚类法与典型的人身风险、财产风险和责任风险进行聚类, 以期寻求最适宜的类别划分, 将典型风险的成熟管理模式和经验借鉴到军人家属风险领域, 并提出相应的管理建议。研究发现, 意外伤害风险、住房保障风险等13项指标是军人家属风险的主要影响因素; 军人家属风险在阈值0.95的水平上与责任风险聚为同一类型; 构建以军人家属风险为对象, 以军人家属社保和住房为重点内容, 军队保险、商业保险和军人互助保险三位一体的责任保险体系, 是完善军人家属风险管理的关键所在。     

高新技术项目区域风险多层次灰色评价

从区域产业风险、社会政治风险、政策法规风险、经济波动风险、金融与资本市场风险和人力资源风险等四个方面 ,设计了高新技术项目区域风险的综合评价指标体系 ,并描述了灰色系统理论应用于风险评价的基本过程 ,希望能有助于高新技术项目投资者的项目决策 .     

The impact of financial leverage on risk of equity measured by loss-oriented risk measures: An option pricing approach

We investigate how financial leverage influences the risk of equity in companies with limited liability. In our study, the risk is measured by loss-oriented risk measures (VaR, downside deviation, etc.). Also, the dependence of the risk premium on risk is under consideration. VaR-based and downside risk measures are considered in similar frameworks, and risk premium is introduced which is symmetrical to these risk measures. The value of equity is modeled by the price of a call option. In most cases there is a positive relationship between the level of leverage measured by the debt ratio and the risk measured by the loss-oriented risk measures. However, there exist exceptions. The risk premium is not a linear function of the risk. Still, for a reasonable range of leverage, the dependence of the risk premium on risk is approximately linear in most cases.     

基于风险网络的大型工程项目风险度量方法研究

风险度量是风险管理的基础,提出适合大型工程项目风险的风险度量方法.针对大型工程项目风险因素、风险信息、风险损失之间的复杂联系,构建大型工程项目风险网络,分别采用贝叶斯网络推理和网络层次分析法获得风险发生概率和风险量的估计,从而提出基于风险网络的大型工程项目风险度量方法.方法将风险损失量和风险损失发生概率进行了明确合理的结合,既可用于度量客观风险,也可用于度量主观风险.最后以槽菁头隧道施工风险管理为例说明该方法的具体应用步骤和效果.     

尾部风险网络视角下的金融机构系统性风险贡献研究

金融机构的尾部风险关联模式及结构在金融系统性风险的形成演化中发挥重要作用。利用CoVaR指标及分位数回归方法,衡量金融机构之间的尾部风险传染强度,进而建立金融机构尾部风险动态网络。分析全连接网络及阈值法下过滤网络的全局和局部拓扑结构特征及其动态演化规律。建立面板数据回归模型,研究网络拓扑结构特征对金融机构系统性风险贡献的影响。实证研究发现,全连接网络的节点强度,能有效地衡量金融机构尾部风险传染强度及承受强度,并揭示其动态变化规律;各机构的尾部风险传染强度及承受强度排序匹配性存在差异;随着时间推进,各金融机构间的平均尾部风险传染路径缩短、系统性风险更易迅速累积和爆发;滞后一期的节点出度、节点入度及聚集系数越大,相应金融机构的系统性风险贡献越小;滞后一期的节点介数和节点接近中心度越大,相应金融机构的系统性风险贡献越大。研究结果对于金融机构的宏观审慎监管及系统性风险管理,提供了一个全新的基于金融机构尾部风险网络的视角。     

Ruin-based risk measures in discrete-time risk models

For an insurance company, effective risk management requires an appropriate measurement of the risk associated with an insurance portfolio. The objective of the present paper is to study properties of ruin-based risk measures defined within discrete-time risk models under a different perspective at the frontier of the theory of risk measures and ruin theory. Ruin theory is a convenient framework to assess the riskiness of an insurance business. We present and examine desirable properties of ruin-based risk measures. Applications within the classical discrete-time risk model and extensions allowing temporal dependence are investigated. The impact of the temporal dependence on ruin-based risk measures within those different risk models is also studied. We discuss capital allocation based on Euler’s principle for homogeneous and subadditive ruin-based risk measures.     

Risk measuring under liquidity risk

We present a general framework for measuring the liquidity risk. The theoretical framework defines risk measures that incorporate the liquidity risk into the standard risk measures. We consider a one-period risk measurement model. The liquidity risk is defined as the risk that a security or a portfolio of securities cannot be sold or bought without causing changes in prices. The risk measures are decomposed into two terms, one measuring the risk of the future value of a given position in a security or a portfolio of securities and the other the initial cost of this position. Within the framework of coherent risk measures, the risk measures applied to the random part of the future value of a position in a determinate security are increasing monotonic and convex cash sub-additive on long positions. The contrary, in certain situations, holds for the sell positions. By using convex risk measures, we apply our framework to the situation in which large trades are broken into many small ones. Dual representation results are obtained for both positions in securities and portfolios. We give many examples of risk measures and derive for each of them the respective capital requirement. In particular, we discuss the VaR measure.     

Risk measurement in the presence of background risk

A distortion-type risk measure is constructed, which evaluates the risk of any uncertain position in the context of a portfolio that contains that position and a fixed background risk. The risk measure can also be used to assess the performance of individual risks within a portfolio, allowing for the portfolio’s re-balancing, an area where standard capital allocation methods fail. It is shown that the properties of the risk measure depart from those of coherent distortion measures. In particular, it is shown that the presence of background risk makes risk measurement sensitive to the scale and aggregation of risk. The case of risks following elliptical distributions is examined in more detail and precise characterisations of the risk measure’s aggregation properties are obtained.