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假设问题中所含随机过程为鞅,本文证明了带随机过程的随机规划问题共最优值过程与最优解集过程分别为实值上鞅与集值上鞅,且存在最优鞅通过程。 相似文献
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带随机过程的随机规划问题最优解过程的平稳性与马氏性 总被引:1,自引:0,他引:1
证明了带随机过程的随机规划问题其最优争集中至少存在一列最优解均为可测的随机过程;且如果问题中的随机过程具有平稳性与马氏性,则此时间问题的最优解过程亦具有相应的特性。 相似文献
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本文定义了一类有界可料过程关于集值平方可积鞅的集值随机积分,并研究了集植随机积分的性质。此为建立集值随机分析的理论奠定了基础。 相似文献
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本文研究了由满足某种矩条件下Levy过程相应的Teugel鞅及与之独立的布朗运动驱动的倒向随机微分方程,给出了飘逸系数满足非Lipschitz条件下解的存在唯一及稳定性结论.解的存在性是通过Picard迭代法给出的.解的L^2收敛性是在飘逸系数弱于L^2收敛意义下所得到的。 相似文献
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本文讨论了如下的由Levy过程驱动的倒向随机微分方程适应解的存在唯一性■其中W_s是一Wiener过程,H_s为由Levy过程构成Teugels鞅.我们通过构造函数逼近序列的方法证明了,在漂移系数f关于Y满足随机单调,f关于Z和U满足随机Lipschitz条件下,方程存在唯一适应解. 相似文献
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两指标随机过程的最优停止的构造 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了离散两指标随机过程X=(X_z,_z,z∈N~2)的最优停止的结构及X的Snell包络的渐近算法。首先证明了在条件(A~+)下:Γ=(γ_z,_z,z∈N~2)是控制X的最小正则上鞅,这里γ_z=E(X_σ|_z),z∈N~2。然后根据最优原理,利用X的Snell包络构造出最优策略。从而得出了报酬过程为X=(X_z,_z,z∈N~2)的最优停点的具体结构。最后证明了X的Snell包络的三重极限定理。 相似文献
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引言 [1]中的正交随机测度论概括了多种不能按轨道进行的随机积分,当然最典型的代表是可料过程对平方可积鞅的随机积分。但是在试图把被积函数从可料扩充到可选时,就只有限制在拟左连续(局部)平方可积鞅的情形才得到满意的结果。鞅具有可料跳对积分的正交性似乎是一种障碍。在半鞅的积分表示中有一项表示跃度有界的纯断鞅部分,它表成了对跃度点过程补偿的积分,既然积出来是局部平方可积鞅,自然可以设想,它 相似文献
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给出集值随机过程的均方积分的存在性定理,它对集值随机过程的进一步研究将起到很重要的作用。 相似文献
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Teruo Tanaka 《Journal of Mathematical Analysis and Applications》2009,359(1):240-251
This paper is concerned with the optimal stopping problem for discrete time multiparameter stochastic processes with the index set Nd. The optimal stopping value of a discrete time multiparameter integrable stochastic process whose negative part is uniformly integrable, is lower semicontinuous for the topology of convergence in distribution. The multiparameter version of prophet inequality for the one-parameter optimal stopping problem is formulated and the lower semicontinuity property of the optimal stopping value is applied to the multiparameter prophet inequality. 相似文献
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§1.引言在[1]、[2]及[3]中考虑了可以用偏微分方程方法处理的一类具有连续轨道的扩散过程的最优控制问题.近来[4]研究了具有跳跃的扩散过程的最优控制问题,证明了 reward函数满足 Bellman 方程. 相似文献
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Marek T. Malinowski Mariusz Michta 《Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications》2010,72(3-4):1247-1256
In this paper we present the existence and uniqueness of solutions to the stochastic set differential equations driven by a Wiener process. In the paper we also study their continuous dependence on initial conditions and a stability property. 相似文献
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为了研究均值回复特征与随机波动率对金融衍生品定价的影响,考虑状态变量的均值回复特征与两种随机波动率过程:平方根过程与O rnste in-U h lenbeck过程,应用解偏微分与特征函数方法,分析衍生品的定价方程,推导出基于均值回复特征与随机波动率的信用差价期权、信用差价上限与下限的定价公式.结果表明,均值回复和随机波动率在衍生品定价中起重要影响. 相似文献
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Ren Yong~ 《Annals of Differential Equations》2007,23(3):319-331
In this paper,we obtain some results on the existence and uniqueness of solutions to stochastic forest evolution system under non-Lipschitz condition, with Lipschitz condition being considered as a special case.We develop our theory by investigating convergence of sequence of stochastic process defined by successive approximations in the general functional setting.The major tools we used are Bihari inequality and Davis inequality. 相似文献
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文献[1]讨论了有无穷多最优解的线性规划问题,并利用最优单纯形表格的检验数给出线性规划有无穷多最优解的判别法,本文利用最优基可行解的凸组合及最优极向的非负线性组合给出线性规划最优解集的表现,从而把线性规划最优解集的几何特征阐释清楚. 相似文献
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This paper is concerned with the problems in scheduling a set of jobs associated with random due dates on a single machine so as to minimize the expected maximum lateness in stochastic environment. This is a difficult problem and few efforts have been reported on its solution in the literature. In this paper, we first derive a deterministic equivalent to the expected maximum lateness and then propose a dynamic programming algorithm to obtain the optimal solutions. The procedures to compute optimal solutions are initially developed in the case of deterministic processing times, and then extended to stochastic processing times following arbitrary probability distributions. Moreover, several heuristic rules are suggested to compute near-optimal solutions, which are shown to be highly efficient and accurate by computer-based experiments. 相似文献
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“追赶”法是求解差分方程两点边值问题或条形矩阵(即只有几条对角线上的元素不为零的矩阵)线代数问题的有效解法。“追赶”法的主要问题是稳定性问题。在早期的工作[1,2]中,利用主对角线占优的性质证明了“追赶”法的稳定性。后来“追赶”法利用到求解比较一般的差分方程两点边值问题,并利用差分方程中系数矩阵的特征值性质证明了稳定性。在[3]中证明了:当差分方程两点边值问题是C-良态的,则正交“追赶”法是稳定的。直接利用问题的性态证明“追赶”法的稳定性是有意义的,因为有些差分方程 相似文献