首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
文章研究了含内生结构突变的平滑转换(STR)模型的检验问题,依据特殊一一般一特殊的建模原则给出了检验过程及对应的检验统计量SupLM,Monte Carlo模拟表明各检验统计量的检验功效较高。文章提出的建模过程和检验统计量能检测出非线性和结构突变同时或者单独一种存在时的情形。结构突变或者非线性特征越明显,相应的检验统计量功效越高,相对而言,针对结构突变的检验功效高于非线性检验功效。最后,应用含结构突变的ESTR模型探讨了人民币对美元汇率的收益变化特征,发现新汇改以来汇率收益序列不单有结构突变,也存在非线性。  相似文献   

2.
利用C藤模型及人民币对欧元、澳元、日元、美元、卢布、加元、英镑、林吉特的汇率数据,构建了我国一篮子货币汇率的C藤结构,用来描述各汇率间的相依结构.结果表明,人民币对欧元的汇率是中心汇率,也就是说,一篮子货币汇率的决定很大程度上依赖于人民币对欧元的汇率.人民币对欧元汇率与人民币对其它国家货币汇率的相依程度反映了不同市场的强弱和市场间进出口贸易额的大小.进一步,混合C藤中各根节点的排序一定程度上反映了货币篮子中各国的经济实力及与我国的贸易额大小.  相似文献   

3.
针对具有Markov区制转移的、波动均值状态相依的随机波动模型,基于贝叶斯分析,我们推导并给出了对区制转移随机波动模型的MCMC估计方法,其中对参数估计采用Gibbs抽样方法,对潜在对数波动和区制的状态变量估计采用"向前滤波、向后抽样"的多步移动方法;利用该模型,对我国上证综指周收益率进行了实证分析,发现对沪市波动性有较好的描述,捕捉了波动的时变性、聚类性和非线性特征,同时刻画了沪市的高低波动状态转换过程。  相似文献   

4.
《数理统计与管理》2014,(5):892-909
选取2009年3月13日-2010年8月4日的CER和EUA交易价格数据,借用CopulaGARCH模型,文章对欧洲气候交易所EUA和CER现货市场与期货市场之间的动态相依性进行了分析。分别选取Student-t DCC、Student-t TVC、Gaussian DCC、G3,ussian TVC和SJCPatton五种动态Copula函数来捕捉市场之间的动态相依性结构,研究表明Student-t DCC动态Copula函数能够更好地描述EUA和CER现货市场与期货市场之间的动态相依性。此外,EUA和CER各市场之间存在较强的对称尾部相依性,而非对称尾部相依性的证据尚不十分充足.进一步地,文章基于动态相依性分析运用Monte Carlo方法模拟国际碳排放权市场投资组合的风险VaR。  相似文献   

5.
严格定义了Markov相依风险模型.证明了该模型的一个等价定理,使得Markov相依风险模型中的诸过程之间的关系更清晰.获得了Markov相依风险模型的概率结构,构造性地证明了该模型的存在定理.  相似文献   

6.
本文首次从Spearman的rho出发,提出了一种检验Copula模型是否存在变结构特征的方法,并通过蒙特卡洛模拟验证了这种方法的有效性。在此基础上,利用分阶段建模技术和Spearman的rho对沪深股市的相依关系是否存在变结构进行了分析。结果证实,利用Spearman的rho能捕捉序列之间相依关系是否存在变结构的信息,具有一定的优越性。  相似文献   

7.
本文旨在考察,汇改后美元/人民币汇率前期收益的影响下,人民币汇率市场上非美元/人民币汇率收益均值和波动不对称的程度。为了捕捉非美元汇率收益的均值和波动不对称的特点,我们设定双门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应(即加入非美元收益利空或利好消息的影响),利用基于MCMC算法的贝叶斯推断来完成。应用中我们选取了美元(欧元、日元、港元)/人民币日汇率数据进行分析,发现了门限非线性的结果,表明在美元和非美元汇率本身双重变化的影响下,非美元汇率收益的均值和波动同时表现出非对称的特点。并且在美元收益利好消息的影响下,美元汇率对非美元汇率的溢出效应明显增强,非美元表现出低均值回归的特点。  相似文献   

8.
沪深股市相关结构分析研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在金融市场风险分析中,对金融资产相关结构的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的相关结构模型来捕捉金融资产间的相关变化规律的讨论。针对这一问题,我们用混合相关结构函数Copula对上海、深圳股票市场进行了相关分析研究,用极值分布刻画了每支股票的边缘分布,用两步估计法对Copula中的参数进行了估计。分析结果表明:混合Copula相关结构能够捕捉金融市场间相关性变化规律,比单个Copula相关结构更灵活,更能全面地反映市场间非对称变化的相关程度和模式,此方法还可以推广到对多种金融资产收益率进行相关性分析。  相似文献   

9.
《数理统计与管理》2021,(1):148-161
为了深入挖掘投资者情绪与股市收益的非线性溢出效应,本文首先选取消费者信心指数、封闭式基金折价率、换手率、新增开户增长率、市盈率这五个变量作为情绪指数潜在变量,再通过R藤Copula得到各潜在变量的联合分布,进而构造出投资者情绪指数;然后运用ICSS模型对股票指数收益率的状态进行划分,将结构突变点作为虚拟变量纳入到经典的AR-EGARCH波动模型中刻画收益率序列;最后运用时变Copula函数对投资者情绪与股市收益率间的动态非线性溢出效应进行定量测度,以期揭示二者之间的内在规律。研究结果表明:投资者情绪与股市收益间确实存在溢出效应,从长期趋势分析,投资者情绪与股市收益率的相关系数为正,说明投资者情绪与市场收益率之间在长期表现为显著正相关,即投资者情绪对收益率有正向溢出效应,投资者情绪的高涨与悲观同收益率的升高与降低步调一致。然而从短期分析,相关系数的波动范围为0.2至0.35,说明在不同投资环境及市场背景下投资者情绪与市场收益率之间的相关程度并非一成不变,投资者情绪高涨时期,两者间溢出效应也随情绪指数升高,投资者情绪悲观时期两者间溢出效应也降低。  相似文献   

10.
本文从Spearmanρ入手,利用Spearmanρ在非线性单调变换的情况下保持不变的特点,以及与条件期望预测机制存在的非线性的关系,提出建立时变Copula的模型的新方法;通过建立时变FGM-Copula模型的实例分析表明,这种构建Copula模型的方法较好捕捉了相依机制的时变性,预测了随机变量的趋势,具有一定的优越性。  相似文献   

11.
结构计量模型可识别性决定了结构参数估计的稳定性。为此,本文从扩展结构参数与简化型参数关系体系的视角讨论了结构参数模型的识别问题。首先,证明了一种识别结构参数模型的秩条件。研究发现,对于具有系数线性约束的联立方程组模型,本文的秩条件等价于Koopmans的秩条件;而且,对于SVAR模型,本文的秩条件推广了Hamilton的三角约束条件、Blanchard和Quah的短期识别约束条件、Gali的长期识别约束条件和Rubio-Ramirez等的合并约束条件。另外,应用本文的秩条件研究了一种DSGE模型的可识别性。  相似文献   

12.
13.
多层次结构优化方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文提出了—种包含虚节点和虚单元的力学模型。称为广义结构;导出了分析广义结构的公式;利用Kuhn-Tucker,条件和满应力准则分别建立了虚单元转为实单元的条件;利用这一条件,可以把结构拓扑优化的非线性规划由混合型转化为连续型,使问题的困难度大为降低。这是一种以单一的尺寸变量为变量的,适用于尺寸优化、几何优化和拓扑、布局优化等各个层次结构优化问题的方法,文内还讨论了用本方法得到的解与总极值的关系,并有几个算例说明方法的有效性。  相似文献   

14.
Structural comparison (i.e., the simultaneous analysis of multiple structures) is a problem which arises frequently in such diverse arenas as the study of organizational forms, social network analysis, and automated text analysis. Prior work has demonstrated the applicability of a range of standard multivariate analysis procedures to the structural comparison problem. Here, some simple algorithms are provided which elucidate several of these methods in an easily implemented form. Carter T. Butts is Assistant Professor at the University of California-Irvine in the Department of Sociology, and is a member of the Institute for Mathematical Behavioral Sciences and the California Institute for Telecommunications and Information Technology. His current research focuses on communication during disasters, Bayesian inference for network data, network comparison, and the structure of spatially embedded interpersonal networks. Kathleen M. Carley is Professor at Carnegie Mellon University, with appointments in the Institute for Software Research International, the H.J. Heinz III School of Public Policy and Management, and the Department of Engineering and Public Policy. Her research centers around areas of social, organizational, knowledge and information networks, organizational design, change, adaptivity and and performance, computational organization theory, crisis management, social theory, impacts on information diffusion of changes in social policy and changes in communication technology, and mapping experts' and executives' knowledge networks using textual analysis techniques.  相似文献   

15.
This paper studies the structural monostability and structural cycle‐stability of Boolean networks (BNs). Firstly, the structural‐equivalent Boolean networks are converted to the algebraic forms by using the semitensor product of matrices. Secondly, the concepts of structural monostability and structural cycle‐stability for Boolean networks are proposed. On the basis of the algebraic forms of structural‐equivalent Boolean networks, some necessary and sufficient conditions are presented for the structural monostability and structural cycle‐stability of Boolean networks. Finally, an illustrative example is worked out to show the effectiveness of the obtained results.  相似文献   

16.
结构设计中的高阶灵敏度   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文将静力结构没计问题归结为一类代数特征值反问题.由于灵敏度计算是解决这类问题的重要环节和主要工作,因此在多元函数论的基础上导出了适合于结构设计的高阶灵敏度表达式,该表达式的特点有坚实的数学基础和实用价值.  相似文献   

17.
研究了广义应力和广义强度同时具有模糊性和随机性时的结构可靠度计算问题,基于模糊随机变量和模糊随机事件的理论,建立了结构模糊可靠度的计算模型.最后通过一算例,验证了该方法的有效性和合理性.  相似文献   

18.
图像处理是应用广泛的现代工程技术 ,但直到现在尚无完备的数学模型体系 .依结构层次观点对其数学模型化进行探索 ,给出了图像处理的结构层次模型 ,将图像处理与数学科学中的常见数学理论联系起来 .同时 ,对目前常见图像处理器进行数学模型描述 .  相似文献   

19.
In a linear regression framework, structural change models are proposed for the detection of abrupt changes in parameter values. Two models are discussed: 1) the pure structural change model, where all the components of the parameter are allowed to change and are tested all together, and 2) the partial structural change model, where only some of the parameter β components might change. For an on-line implementation, a sliding window algorithm is introduced. The procedure was successfully applied to phase transition identification in cryogenic thermometry. *Work partially funded under EU SofTools_MetroNet Contact N. G6RT-CT-2001-05061.  相似文献   

20.
Node attributes play an important role in shaping network structures, but are generally ignored in transformations of structural balance. A fully signed network consisting of signs of edges and nodes expresses both properties of relationship and node attributes. In this article, we generalize the definition of structural balance in fully signed networks. We transform the unbalanced fully signed network by not only changing signs of edges but also changing the signs of nodes. We propose a memetic algorithm to transform unbalanced networks at the lowest cost. Experiments show that our algorithm can solve this problem efficiently, and different node attribute assignments may lead to different optimized structures. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. Complexity 21: 497–511, 2016  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号