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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
本文讨论了方差未知时检验两样本正态混合模型齐一性的修正似然比统计量的极限性质,证明了原假设下修正似然比统计量的渐近分布为自由度为1的卡方分布.  相似文献   

2.
秦永松  雷庆祝 《中国科学A辑》2007,37(12):1463-1473
研究含一个未知结构参数的二元正态混合模型齐一性检验的修正似然比统计量的渐近性质, 证明了修正似然比统计量在零假设下的极限分布为χ22.  相似文献   

3.
蔡霞 《工科数学》2012,(5):136-139
将多元威布尔分布形状参数相等的检验转化为多元极值分布尺度参数相等的检验,利用Logistic模型的似然比统计量,给出相关参数为0.3,0.5,0.8时,检验统计量的模拟分位数和功效,指出相关参数越小,似然比统计量的功效越大。  相似文献   

4.
本文讨论了在非线性回归模型中误差为AR(2)的相关性检验,得到了误差相关性检验的似然比检验统计量、Score检验统计量.对感兴趣参数和多余参数,利用Cox and Reid(1987)提出的正交化方法,给出了修正的似然比检验统计量和Score检验统计量.推广了胡跃清,韦博成(1994)讨论的在非线性回归模型中误差为AR(1)相关性检验的结果.  相似文献   

5.
两总体分位数差异的经验似然比置信区间   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文构造了两总体分位数差异的一类似然比统计量,在较一般的条件下证明了统计量的极限分布为χ2-分布.  相似文献   

6.
研究高维线性模型中的经验似然推断.当协变量的维数随样本量增加时,常规的经验似然推断失效.在适当的正则条件下,对修正的经验似然比统计量给出了渐近分布理论.  相似文献   

7.
首先给出带估计参数的上界型和积分型两种修正Berk-Jones拟合优度检验统计量,接着在复合零假设下研究了这两种检验统计量的渐近分布.所得结论可以为进一步讨论非参数似然比拟合优度检验提供较好的理论基础.  相似文献   

8.
对于有正态误差和已知协方差阵的线性模型,讨论了参数域是凸锥的假设检验问题.在考察了似然比统计量的性质后,表明了只要似然比统计量是观察值的凸函数,则似然比统计量的零分布是X2-分布的混合,而此前的结果是仅当零假设或备择假设形成线性空间时才可用.  相似文献   

9.
本文研究了响应变量随机右删失情形下半参数线性变换模型的经验似然推断问题.构造了参数的经验似然比检验统计量,证明了经验似然比检验统计量的渐近分布为加权卡方分布.在此基础上,对经验似然比检验统计量进行了调整,证明了调整的经验似然比检验统计量的渐近分布为标准的卡方分布.基于经验似然和调整的经验似然方法,分别给出了回归参数的一定置信水平的置信域.最后对本文的方法和传统的正态逼近方法进行了模拟比较,模拟结果显示,从置信域的大小和经验覆盖概率两个角度看,本文的方法均比正态逼近方法优越.  相似文献   

10.
有限混合模型的Log极大似然比统计量极限分布不是平常x2分布,1985年已为Hartigan指出.在这篇文章我们限制了混合比大于一正数下,讨论了两个含单个未知参数混合模型的Log极大似然比统计量的极限分布,它是零与x2分布的混合分布.  相似文献   

11.
研究β-ARCH模型的经验似然估计及相应似然比统计量的渐近性质,证得了相合性和极限分布.  相似文献   

12.
广义线性回归拟似然估计的渐近正态性   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究了形如n∑i=1xi(yi-μ(xi′β))=0拟似然方程,在一定的条件下证明了拟似然估计βn的渐近正态性;并进一步证明了可用于β0大样本统计推断的渐近正态性结果.  相似文献   

13.
This paper investigates the asymptotic properties of the likelihood ratio statistic for testing homogeneity in a bivariate normal mixture model with known covariance. The asymptotic null distributions of the likelihood ratio statistic and a modified likelihood ratio statistic are obtained in explicit form. The distributions are identical. The results of a small simulation study to approximate the null distribution are presented.  相似文献   

14.
This paper examines asymptotic distributions of the likelihood ratio criteria, which are proposed under normality, for several hypotheses on covariance matrices when the true distribution of a population is a certain nonnormal distribution. It is well known that asymptotic distributions of test statistics depend on the fourth moments of the true population's distribution. We study the effects of nonnormality on the asymptotic distributions of the null and nonnull distributions of likelihood ratio criteria for covariance structures.  相似文献   

15.
An asymptotic expansion of the logarithm of the likelihood ratio for Markov dependent observation is obtained. A functional limit theorem for the likelihood ratio is proved, which gives a way to study limiting distributions of the likelihood ratio based on stopping times, in particular, that of sequential probability ratio test.  相似文献   

16.
??This paper deals with reliability inference results in $R=\pr(Y相似文献   

17.
We obtain an asymptotic decomposition of the logarithm of the likelihood ratio for counting processes in the case of similar hypotheses. We establish the properties of the normalized likelihood ratio in the problem of estimation of an unknown parameter.  相似文献   

18.
本文讨论部分缺失数据两柏松分布总体的参数估计和总体相同的似然比检验,证明了估计的强相合性和渐近正态性,给出了似然比检验的极限分布,并讨论了基于精确分布的检验问题.  相似文献   

19.
The test for homogeneity in the mixture normal model is difficult to study due to the breakdown of the regularity conditions under standard theory. The asymptotic optimality of the likelihood ratio test is questionable and its distributional properties are also difficult to evaluate. In this paper, we consider and compare several tests based on the local likelihood ratio which are shown to be quite competitive compared with the generalized likelihood ratio test.  相似文献   

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