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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 143 毫秒

1.  复合泊松过程及其在保险风险中的若干应用  
   殷小琴《数学理论与应用》,2009年第4期
   本文利用齐次泊松过程的可加性,研究了复合泊松过程的可加性及其性质。作为应用,讨论了单个理赔额服从指数分布的复合泊松风险模型在第n次索赔时发生负盈余的概率。    

2.  过离散次数分布模型的尾部特征  被引次数:1
   孟生旺《数理统计与管理》,2009年第28卷第3期
   在保险精算和生物统计等领域,离散型次数分布模型的应用十分广泛.当实际数据的尾部较长(即过离散),且零点的概率较大时,许多模型的拟合效果往往欠佳.本文通过计算概率之比的极限和偏度系数,对混合泊松分布和复合泊松分布的右尾特征和零点概率进行了比较,给出了它们的尾部排列顺序,以及尾部长短与零点概率的关系,从而为模型的构造或选择提供了一种指导.本文最后应用一组实际数据说明了在构造或选择次数分布模型时如何考虑尾部特征,从而改善对实际数据的拟合效果.    

3.  中国石油消费发展趋势的预测分析  被引次数:1
   XUAN Wei-qi  禤伟旗  刘学  景跃军  杨炘《运筹与管理》,2009年第18卷第3期
   石油价格近来一直处于高位震荡阶段,加之石油消费市场具有多重性,如此使得研究油价走势对中国石油现在以及未来消费的影响显得尤为重要.本文利用1990年至2003年国内外石油消费的统计数据,运用最小二乘法、比较分析法分析、预测未来我国的未来石油需求等指标,为我国石油进口和进行石油战略储备提供规模依据,为推进建设"节约型社会"提供有利的佐证.面对石油的短缺,制定快速反应机制并且采取科学的石油战略已成为中国解决石油问题的燃眉之急.    

4.  直观实用的泊松图  
   侯紫燕《数理统计与管理》,1998年第17卷第1期
   本文介绍一种用来诊断数据是否来自泊松总体的方法—泊松图,并通过实例分析,说明诊断过程。    

5.  一类带干扰索赔相关风险模型的破产概率  
   陈秀丽  张玲《数学理论与应用》,2008年第28卷第2期
   讨论一类带干扰索赔相关且保费收取为一复合泊松过程风险模型的破产问题,利用鞅方法得出Lundberg不等式和最终破产概率公式。    

6.  带干扰风险的破产模型的研究  
   贺丽娟  李萍《数学理论与应用》,2006年第1期
   本文对古典风险模型中保险公司按单位时间常数率收到保险费的假设做了改进,将每次收到的保险费的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保费和每次的理陪额均看作是服从指数分布的随机变量,并引入带干扰风险的扰动项,从而对古典风险模型进行推广,且给出了相应的破产概率上界,分析了破产概率的上界与准备金,索赔额,净保费和扰动方差之间的关系。    

7.  带干扰风险的破产模型的研究  
   贺丽娟 李萍《数学理论与应用》,2006年第26卷第4期
   本文对古典风险模型中保险公司按单位时间常数率收到保险费的假设做了改进,将每次收到的保险费的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保费和每次的理陪额均看作是服从指数分布的随机变量,并引入带干扰风险的扰动项,从而对古典风险模型进行推广,且给出了相应的破产概率上界,分析了破产概率的上界与准备金,索赔额,净保费和扰动方差之间的关系.    

8.  双复合泊松风险模型下的投资问题  
   袁野  邓飞其《经济数学》,2018年第1期
   在经典风险模型基础上,研究了保险公司保费收入和索赔均服从复合泊松过程的双复合泊松风险模型,针对最优投资策略和求解破产时刻惩罚金期望折现函数的问题,利用重期望公式和马氏性得到期望折现函数满足的带边界条件的二阶积分微分方程,通过高效的Sinc数值方法求出折现函数的近似数值解,从而由图像分析破产概率变化的趋势.    

9.  截尾平稳泊松过程及泊松流的分布  被引次数:3
   何凤霞 毕秋香《数理统计与应用概率》,1997年第12卷第4期
   本文分析了区间〔0,+∞〕上强度为λ(常数)的泊松过程的性质,提出了另一类新的模型--截尾平稳泊松过程,得出了截尾平稳泊松过程的性质及泊松流的分布。    

10.  复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率  被引次数:11
   于文广《应用数学与计算数学学报》,2003年第17卷第2期
   本文推广了经典的复合泊松风险模型,建立了两类复合广义齐次poisson过程的多险种破产模型.对于新模型,我们得到了初始资本为u的破产概率φ(u)的精确表达式以及特殊情况下φ(0)的表达式,并且导出了调节系数方程和调节系数R的上下界.    

11.  随机利率下分数跳-扩散Ornstein Uhlenbeck期权定价模型  
   严惠云  曹译尹《经济数学》,2011年第28卷第2期
   假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从Hull-White模型,建立了随机利率情形下的分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了Black-Scholes模型.    

12.  一类索赔相关风险模型破产概率的研究  
   杜春娟 刘再明 宋华《数学理论与应用》,2007年第27卷第2期
   本文讨论一类索赔相关同时保费收取为一复合泊松过程的风险模型的破产问题,给出相应的Lundberg不等式.    

13.  运用系统动力学模型预测稀土战略储备规模  
   杨丽梅  何媛媛  张江朋《中国稀土学报》,2015年第33卷第2期
   基于全球稀土资源的供需形势和中国稀土资源减少的趋势,运用系统动力学的模型来预测未来17年我国稀土资源储备量.选取了2000~2013的生产和消费数据,通过定量模拟计算中国稀土供需差波动系数,设计了稀土资源供需差波动范围分别为0%,20%的两个方案,模拟计算了两个方案的年储备量、累计储备量和储备量绝对值.方案—范围是(-0%,+0%),仿真预测出稀土未来17年累积储备量为720551 t,即战略储备规模达到720551 t,该方案下不论供需差发生如何波动,国家都会进行储备或释放调节;方案二范围是(-20%,+20%),预测出未来17年战略储备规模为461331 t,国家只需在这个范围外进行收储释放调节,从而调节市场供求,降低价格波动幅度.本文从不同供需差的波动系数来模拟计算储备量,目的是为国家相关部门在进行稀土储备决策时提供参考,可以根据我国经济景气状况和供需形势,以及稀土产业发展状况,进行不同规模的稀土储备.    

14.  球面泊松小波在全球地磁场建模中的应用  
   张辉  赵磊  陈龙伟《中国惯性技术学报》,2010年第18卷第4期
   经典的建立全球地磁场模型的球谐分析方法不具有空间局部性,针对这一不足,利用球面泊松小波具有较强局部表示能力的特点,采用球面泊松小波对全球地磁场进行建模.介绍了球面泊松小波的基本理论,阐述了应用球面泊松小波对地磁场建模的基本原理,分析了与建模相关的关键技术.根据国际地磁与高空物理联合会公布的145个地面地磁台站观测数据,建立了基于球面泊松小波的全球地磁场模型,并与IGRF2005模型进行了比对,验证了基于球面泊松小波的全球地磁场建模的可行性和优越性.    

15.  保险费收取次数为泊松过程下的广义复合泊松风险模型  被引次数:3
   补爱军《数学理论与应用》,2005年第25卷第4期
   经典的破产模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保险费,盈余过程{R(t),t≥0中的S(f)=∑i=1^N(t)Y,为一复合泊松过程,本文将保费到达过程推广为一个Poisson过程,同时将S(t)推广为一个广义复合Poisson过程.针对此模型给出了盈余过程的一些性质,得到关于破产概率的一个定理.    

16.  广义泊松回归模型的推广及其在医疗保险中应用  
   徐昕《数理统计与管理》,2017年第2期
   计数数据往往存在过离散(over-dispersed)即方差大于均值特征,若利用传统的泊松回归模型拟合数据往往会导致其参数的标准误差被低估,显著性水平被高估的错误结论.负二项回归模型、广义泊松回归模型通常被用来处理过离散特征数据.本文以两类广义泊松回归模型GP-1和GP-2模型为基础,将其推广为更为一般的GP-P形式,其中P为参数.此时,P=1或P=2,GP-P模型就退化为GP-1和GP-2模型.文中最后利用此类推广的GP-P模型处理了一组医疗保险数据,并与泊松回归模型、负二项回归模型拟合结果进行了比较.结果表明,推广后的GP-P模型的拟合效果更优.    

17.  基于Hamilton-Jacobi-Bellman方程求解保险业最优投资策略  
   袁远  施齐焉《经济数学》,2012年第29卷第4期
   在经典复合泊松模型中,保险公司将资金投入一个风险投资过程和一个无风险投资过程.当索赔的分布确定后,运用随机控制中的HJB方程最小化保险公司的破产概率,在已知投资规模或投资组合的情况下求解二者中的另一项,进而得到最优投资策略并讨论各种策略的运用对破产概率的影响.解决保险公司的投资资金分配问题,在实际应用中具有一定的参考价值.    

18.  分数跳-扩散环境下欧式期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型  被引次数:2
   孙玉东  薛红《经济数学》,2009年第26卷第3期
   假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到欧式看涨期权定价的解析表达式。推广了关于欧式期权定价的结论。    

19.  几种模拟逐日降水的分布函数比较分析  被引次数:3
   王斌  付强  王敏  雷呈瑞《数学的实践与认识》,2011年第41卷第9期
   在模拟逐日降水方面,将马尔科夫链和某种分布函数相结合建立随机模型的方法在国外很多地区被证明是有效的,但该方法在我国的适用性研究并不多见.本文应用哈尔滨48年的实测降水资料,基于一阶马尔科夫两状态转移概率,分别采用皮尔逊Ⅲ型分布、伽玛分布和偏正态分布函数模拟了哈尔滨的1000年逐日降水过程.对比分析结果表明,伽玛分布更适合模拟哈尔滨的逐日降水过程,基于伽玛分布函数模拟的月份降水量和降水天数与实测降水数据符合较好.    

20.  汽车保险的广义泊松过程模型  
   王成勇  刘次华《经济数学》,2005年第22卷第2期
   本文针对汽车保险中多车辆相撞事故的理赔建立起广义泊松过程模型,利用概率母泛函给出了其理赔总量在(0,t]内的均值与方差,并基于鞅分析方法证明了其破产概率的Lundberg不等式.    

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