诺贝尔经济学奖与数学（续五）

1989 1989年的诺贝尔经济学奖授予挪威经济学家Trygve Haavimo(1911-),以奖励他澄清计量经济学的概率论基础以及他的联立经济结构分析. Haavelmo的突破性贡献被称为计量经济学的概率论革命.计量经济学研究开始于本世纪初.当时的计量经济学只使用一些很原始的想法和很简单的回归分析.例如,根据商品的价格和消费的数据,来确定商品需求与价格的关系.这样的研究就像处理物理实验数换,很难对经济现象作出较深刻的结论.Haavel-mo在他发表于1944年的博士论文《计量经济学的慨率方法》中指出,为了使经济理论可以用实际数据来     

变参数计量经济学联立模型的局部线性工具向量估计及其性质

联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用.利用变参数计量经济学联立模型研究我国转轨时期的宏观经济,并建立了变参数的局部线性工具向量估计.在经济变量随机设计条件下,研究了估计量的大样本性质.与我国宏观经济经典线性联立模型相比,变参数联立模型拟合效果更优.另外它也有助于克服我国经济数据不多而造成的非参数方法应用困难的现实情况.     

诺贝尔经济学奖与数学(续十四)

20 0 02 0 0 0年的诺贝尔经济学奖授予两位美国经济学家 James Heckman (1 944— )和 Daniel Mc Fadden(1 937— ) ,以奖励他们发展广泛应用在经济学以及其他社会科学中对个人和住户的行为进行统计分析的理论和方法 .尤其是 ,对 Heckman奖励他对分析选择性样本的理论和方法的发展 ,对 Mac Fadden奖励他对分析离散抉择的理论和方法的发展 .这两位经济学家所从事的学科领域可称为微观计量经济学 .如所周知 ,早年计量经济学主要都用在宏观经济学上 ,即主要研究以国民经济为主体的经济行为 .微观经济学问题 ,即个人、住户和企业的经济行为问…     

变参数计量经济学联立模型的二阶段局部线性估计

联立方程计量经济学模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用。本文首次利用变参数计量经济学联立模型来研究我国转轨时期的宏观经济,并建立了变参数的二阶段局部线性估计。在宏观经济变量随机设计条件下,研究了估计量的大样本性质。与经典线性联立模型的比较结果表明:我国宏观经济变参数联立模型拟合效果优于线性联立模型。另外它也有助于克服我国经济数据不多而造成的非参数模型应用困难的现实情况。     

新疆少数民族人力资本与我区经济增长关系的协整分析

新疆少数民族人力资本通过内部作用和外溢作用已经成为地区经济增长的主要推动力,同时经济的不断增长又为少数民族人力资本不断发展提供了强有力的支持.运用计量经济学中协整分析、误差修正模型、Granger因果检验等方法对1980年-2010年新疆相关数据进行实证分析.研究结果表明,4类少数民族人力资本都是新疆GDP增长的Granger原因,经济增长是高等教育人力资本的Granger原因.     

石油价格波动与我国进口价格的动态关系研究——基于对油价冲击分解的结构VAR模型

以2000～2008年我国月度数据为研究样本,从油价冲击的正负冲击角度分析国际石油价格波动与我国进口价格之间的存在的动态传导关系,并对其产生的原因进行了讨论.首先采用结构VAR(SVAR)模型对我国进口价格受到的油价冲击进行结构分解,其次用移动平均形式的SVAR模型分析不同油价冲击对进口价格的影响.结果表明,油价上涨对进口价格有显著的正向拉动作用,同期经济需求上涨推动进口价格有较大涨幅;而油价下跌时进口价格跌幅较小,甚至与油价波动存在负相关关系,这主要是由经济需求增加造成的.因此,研究石油价格对进口价格水平的动态传导关系.要区分油价冲击形式,这一结论有助于政府部门针对油价正负冲击的不同影响来制定应对政策,确保经济的稳定发展.     

H.克拉美(1893-1985)

瑞典著名概率论与数理统计学家、教育家,克拉美(H.Cramér)教授生于1893年9月25日,死于1985年10月5日,享年92岁。克拉美对概率论和数理统计的发展起着深远的影响。他的著作《统计学数学方法》在问世后的30多年中拥有大量的读者。它的方法和论点至今仍在深刻地影响着许多数理统计工作者的思想和研究。克拉美于1912年进入斯德哥尔摩大学读书。他对化学和数学特别感兴趣。在1913—1914     

价格贸易条件对经济增长影响的实证研究——基于混频数据马尔科夫区制转移模型

为研究不同经济增速状态下价格贸易条件对经济增速的影响,基于1994年1月至2018年12月的月度价格贸易条件及1994年1季度至2018年4季度的季度实际GDP增长率的混频数据,建立马尔科夫区制转移模型并进行实证分析.研究结果表明:在经济平稳增长状态,价格贸易条件情况改善对我国经济增速有正向影响.在经济快速增长状态,伴...     

非负不可约矩阵的几个新性质

我们知道,非负矩阵在数值分析、概率论、计量经济学等学科中的应用十分广泛,且近年来有关这类矩阵的性质的研究已不少,它们均从不同的角度(利用可达矩阵、图论、矩阵多项式的概念等),给出了这个矩阵的性质及应用。本文从向量、分块矩阵的角度获得了一些新性质,其中也推广了[1]的有关结论,有关背景见[6,7]。     

计量经济学在嘉兴经济领域的应用

1.引言 我国已实行社会主义市场经济,研究市场经济的规律,分析和预测经济的发展是一个重大课题.计量经济学是利用统计方法研究经济及其有关领域中的问题的一门学问.对经济问题,不能只作定性的理论分析.更重要的是要作定量分析,才能准确地了解问题,作出正确的决策. 嘉兴市属沿海经济发展较快的地区之一.工业、商业、工资收入是经济的三个重大项目.以工业为例:从纵向看,93年的工业产值(以不变价计算)为80年的8.92倍,发展速度快;从横向看,在国内生产总值中,93年工业产值占55.34％.工业产值占一半以上,比重大.商业和工资收入也很重要.而且这三项统计数据比较齐全,所以从这三个方面入手分析经济状况意义较大.     

方差分析(Ⅱ)

1.3F检验 在上节中我们曾经说过,从各个因素波动的平均平方与偶然(误差)波动的平均平方的比较中可以看出因素是否对实验数据产生显著性的影响,下面我们就来讨论这个问题. 我们在上节中对双因素设计的实验数据进行分解,导出了恒等式(1.2).但仅仅这一点,那只不过是代数运算而已.这里为了给(1.2)以统计意义,还必须从概率论的观点来考虑数据的结构模型. 从概率论的观点来说,所得的实验数据Xij可以看做是从某个特定的总体抽出的随机样本.换句话说,xij是随机变量xij的实现值.方差分析的目的就是立足于这种概率论的型式来解决统计检验和估计问题.…     

致法国总统萨科齐的公开信(附件3)

背景资料:温德林·维尔纳(WendelinWerner)为世界著名概率论专家,1991年毕业于法国高等师范学校,1993年于巴黎六大获博士学位,他在自回避随机游动,Schramm-Loewner演化和相关的概率论理论,以及数学物理等领域有突出贡献,于2006年获菲尔兹奖,此前还获得过Loève奖,费马(Fer-mat)奖和Davidson奖等国际著名奖项.现为法国科学院院士,巴黎十一大与巴黎高等师范学校教授.下面的公开信源于萨科齐2009年1月22日在法国总统府爱丽舍宫的一次讲话.     

教育科研战线上的一支蜡烛——庆贺杨向群教授八十寿辰暨从教五十五年

杨向群教授是我国著名的概率论专家、教育家,是我国概率论和马尔可夫过程的早期研究学者之一.在教育战线上,他为教学、科研、管理做出了长期的、突出的贡献.今年是杨向群教授从教五十五年,也是八十寿辰.我们衷心地祝愿我们敬爱的老师健康长寿!     

钱敏先生简介

<正>钱敏先生1927年3月15日出生于江苏省无锡市,1944年到1948年在金陵大学和清华大学物理系学习约四年,于最后一年转入数学系,1949年毕业于清华大学数学系,留校任助教.1951年至今,先后于燕京大学、北京大学任助教、讲师、副教授和教授.曾任中国数学会《数学进展》主编.钱敏先生一生的研究兴趣是在数学物理.他早年专攻泛函分析和线性算子理论;20世纪80年代后的研究工作集中在概率论和动力系统两方面,其对应的物理问题是统计力学的非平衡定态问题及系     

中国期货市场与现货市场的价格引导与价格发现

长期以来对期货市场与现货市场价格关系的实证研究都是基于时间序列方法的研究.为了克服时间序列方法存在着的不足,将使用面板数据方法,在面板单位根检验以及面板协整检验和协整估计的基础上,构建面板误差修正模型来分析期货价格和现货价格的均衡以及相互引导关系.进一步的,在误差修正模型的基础上我们采用信息份额方法(I-S模型)和共同因子贡献法(P-T模型)分析了期货市场和现货市场的价格发现功能.通过上述研究,发现总体上讲我国大宗商品的期货价格和现货价格之间存在着长期均衡,并且表现出了相互引导互为Granger因果的关系.利用I-S模型和P-T模型测算出来的期货市场对价格形成的贡献度分别为88.17%和79.44%,这说明当前我国的期货市场总体上讲是有效率的市场.     

海量数据下模型平均的分治算法

随着数据收集技术在近年来的飞速发展,传统的统计方法都面临着"海量数据"的挑战.分治算法是应对海量数据的最有效方法之一:其基本思想是将整个数据集分成若干份较小的数据,在每份数据上单独拟合统计模型,然后将多个模型的结果进行整合从而得到最终的结果.模型平均是当代统计学和计量经济学研究的国际前沿方法,在经济、金融、生物、医学等方面有着广泛的应用.针对线性模型的MMA和JMA方法,以及广义线性模型的模型平均方法,文章分别提出了它们在海量数据下的分治算法,并通过模拟和实际数据分析来说明算法的有效性和实用性.     

概率论的进步

本文是笔者关于概率论进展专题所写的第4文.前3文见[1],[2],[5].这里,先简要介绍十年来概率论走向成熟的若干标志性事件;介绍这个相对年轻数学学科的成长点滴.然后结合个人经历,着重介绍十年来概率论与统计物理及数学其它学科分支的交叉渗透的若干成果.本文并非学科综述,而只是希望通过一、两个侧面,展示概率论的发展和进步.     

中国成品油定价机制的实证分析

随着原油对外依存度的提高,我国的成品油价格受国际油价的潜在影响也逐步增大.为了平衡油价高企对国内各方面的影响,2009年我国推出了新的成品油定价机制,以期在一定程度上能够与国际原油价格接轨.使用Granger因果关系分析、ECM等计量经济学方法,对我国成品油价格特征及其与国际原油市场的互动关系进行定量分析,进而探讨2009年定价机制改革的效果.研究结果表明国际原油价格是国内成品油价格的Granger原因,二者之间存在长期的协整关系,但在现有的定价机制下,短期内国际原油价格的波动难以影响到国内成品油价格.现有的定价机制并没有有效地提升国内成品油价格与国际原油价格的接轨程度.     

面板单位根检验方法及稳定性的探讨

单位根检验在近30年是计量经济学中最活跃的领域之一.面板数据单位根检验方法比常规时间序列单位根检验方法复杂,一直是国际经济计量学界研究的热点与难点问题,到目前为止还远未形成一个统一的框架进行检验.为更好地发展和完善面板数据的单位根检验方法,使用具体数据进行多次模拟实验,对国际上通行的检验方法进行较为详细、深入的探讨,最后比较、核对、确认检验方法的稳定性.     

能源期货价格的演化分析及定价效率实证研究

选取国际原油、汽油和取暖油期货价格收益率数据序列,利用相空间重构技术论证能源期货市场是一复杂的非线性系统,通过最大Lyapunov指数,Hurst指数,关联维度和Kolmogorov熵的计算,得出能源期货价格的混沌特征和混沌程度的估计.利用相空间重构数据,基于多种计量经济学模型,定义了价格发现和风险转移系数,对能源期货市场定价效率进行实证分析,研究发现:原油、汽油、取暖油期货和现货市场中,期货价格分别承担了86.30%、83.48%和80.30%的价格发现功能;原油与取暖油期货市场中,原油期货价格承担了65.20%的价格发现功能;计算得到,原油、汽油、取暖油期货市场的风险转移系数分别为0.6807、0.9740和0.8940,说明原油期货市场的风险转移功能远高于汽油、取暖油期货市场的风险转移功能,同时得到,原油与取暖油期货市场间的风险转移功能较低.