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相似文献
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1.
设(Xn,n≥1)是一类由作者提出的强正相依(SPD)随机序列[1],它的相依条件弱于由Esary等[2]所定义的相协性(Association);假设EXn=0,令Sn=X1+X2+…+Xn(n≥1),以S1,n≤…≤Sk,n≤…≤Sn,n表示S1,…,Sn对应的次序统计量.本文主要结果(1)导出Sk,n(1≤κ≤n,n≥1)的若干矩不等式,特别是Doob不等式;(2)固定κ≥1,证明(Sk,n,n,n≥1)和(Sn,n≥1)两个序列的Lp(p>1)和几乎必然收敛定理.  相似文献   

2.
Let {Xn,n ≥ 0} be an AR(1) process. Let Q(n) be the rescaled range statistic, or the R/S statistic for {Xn} which is given by (max1≤k≤n(∑j=1^k(Xj - ^-Xn)) - min 1≤k≤n(∑j=1^k( Xj - ^Xn ))) /(n ^-1∑j=1^n(Xj -^-Xn)^2)^1/2 where ^-Xn = n^-1 ∑j=1^nXj. In this paper we show a law of iterated logarithm for rescaled range statistics Q(n) for AR(1) model.  相似文献   

3.
Let {εt; t ∈ Z^+} be a strictly stationary sequence of associated random variables with mean zeros, let 0〈Eε1^2〈∞ and σ^2=Eε1^2+1∑j=2^∞ Eε1εj with 0〈σ^2〈∞.{aj;j∈Z^+} is a sequence of real numbers satisfying ∑j=0^∞|aj|〈∞.Define a linear process Xt=∑j=0^∞ ajεt-j,t≥1,and Sn=∑t=1^n Xt,n≥1.Assume that E|ε1|^2+δ′〈 for some δ′〉0 and μ(n)=O(n^-ρ) for some ρ〉0.This paper achieves a general law of precise asymptotics for {Sn}.  相似文献   

4.
设{X,Xn;n≥1)为i.i.d.的随机变量序列,其均值为0且EX2=1.令S={Sn}n≥0为一维随机游动,其中S0=0,Sn=sum from k=1 to n Xk,对n≥1.定义G(n)为随机游动局部时的Cauchy主值.本文得到了,若存在某δ1>0,E|X|2r/(3p-4)+δ1<∞成立,那么对4/3P,有  相似文献   

5.
设{X,Xn;n≥1}为i.i.d.的随机变量序列,其均值为0且EX2=1.令s={Sn}n>0为一维随机游动,其中S0=0,Sn=n∑k=1 Xk,对n≥1.定义G(n)为随机游动局部时的Cauchy主值.本文得到了,若存在某δ1>0,E|X|2r/(3p-4)+δ1<∞成立,那么对4/3<p<2及r>p,有limε→02(r-p)/2-p∞Σn=1nr-2/p{│G(n)│εn1/p}=2p/(r-p)πE│N│2(R-P)/2-P∞ΣK=O(-1)K(2/2K+1)2(R-P)/2-P+1.  相似文献   

6.
设 {Xn,n≥ 1 }是 φ-混合的同分布的随机变量序列 ,记 Sn=∑ni=1Xi( n≥ 1 ) .该文的目的是要在一定的矩条件和混合速度限制下 ,讨论了 supn≥ 1| Snn1/ r| ( 0 相似文献   

7.
重尾平稳序列的大偏差   总被引:3,自引:0,他引:3  
刘艳  胡亦钧 《数学杂志》2003,23(1):11-18
本文给出了一类重尾的随机变量序列{Xn,n≥1}的部分和Sn=∑i=1 n Xi与随机和S(t)=∑i=1^N(t) Xi的大偏差结果其中{N(t),t≥)}是一族非负整值的随机变量,{Xn,n≥1}是非负的平稳过程,并且与{N(t),t≥0}独立。本文将独立同分布情形的结果掖到了平稳相依的情形。  相似文献   

8.
设X,X1,X2,…为零均值、非退化、吸引域为正态吸引场的独立同分布随机变量序列.记Sn=n∑j=1Xj,Mn=maxk≤n|Sk|,V2n=n∑j=1X2j,n≥1.证明了当b>-1时,limε↗∞ε-2(b+1)∞∑n=1(loglogn)b/nlognP(Mn/Vn≤ε√π2/8loglogn)=4/πΓ(b+1)∞∑k=0(-1)k/(2k+1)2b+3.  相似文献   

9.
对一列独立同分布平方可积的随机变量序列{Xn,n≥1},当随机变量的分布具有中尾分布时,讨论了其截断和Tn(a)的随机乘积的渐近正态性质,其中Tn(a)=Sn-Sn(a),n=1,2,…,Sn(a)=n∑ j=1 XjI{Mn-a<Xj≤Mn},a为某一大于零的常数'Mn=max 1≤k≤n{Xk}.  相似文献   

10.
Let X be a Banach space and {e_j}_(j=1)~∞ be a sequence in X. The author showsthat {e_j}_(j=1)~∞ is a basic sequence if and only if ∑_(n=1)~∞, r_nα_(nj) converges for every j≥1 and∑_(n=1)~∞ r_n ∑_(j=1)~∞, α_(nj)e_j=∑_(j=1)~∞,(∑_(n=1)~∞ r_nα_(nj))e_j holds for every choice of scalar variables{α_(nj)} such that ∑_(j=1)~∞ α_(nj)e_j converges for each n≥1 and any choice of scalar variables{r_n} such that ∑_(n=1)~∞ ∑_(j=1)~∞, r_nα_(nj)e_j converges. Moreover, some applications about theresult are given.  相似文献   

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