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本文讨论Milstein方法用于求解线性中立型随机延迟微分方程初值问题时数值解的稳定性,给出了Milstein方法均方稳定的一个充分条件.文末的数值试验证实了本文所获理论结果的正确性. 相似文献
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本文讨论Euler方法用于求解线性中立型随机延迟微分方程初值问题时数值解的稳定性,利用了一种不同于以往文献中的证明技巧,给出了Euler方法均方稳定的一个充分条件.文末的数值试验证实了本文所获理论结果的正确性. 相似文献
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针对一类变延迟微分方程,应用全隐式方法—平衡方法,研究了其收敛性和稳定性.结果表明平衡方法以$\frac{1}{2}\gamma,\gamma\in(0,1]$阶收敛到精确解;并且强平衡方法和弱平衡方法都能保持解析解的均方稳定性;进一步数值实验验证了算法理论分析的正确性,并且表明全隐式的平衡方法比显式方法—Euler方法具有更好的稳定性. 相似文献
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《数学的实践与认识》2013,(9)
利用线性插值的改进Heun法,研究了改进Heun法用于求解非线性变延迟随机微分方程的稳定性,得到了在噪声为乘性噪声时,Heun法用于求解非线性变延迟随机微分方程的均方稳定性的充分条件,丰富了非线性延迟随机微分方程算法理论,并用MATLAB对实际算例进行了数值模拟. 相似文献
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研究了多步法用于求解线性随机微分方程的稳定性,利用维纳过程的增量服从正态分布的性质,得到了在乘性噪声情况下,多步法用于线性随机微分方程的均方稳定性的条件,并用MATLAB对实际算例进行了数值模拟. 相似文献
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本文针对一般的Ito随机微分方程,应用彩色树理论构造了两类稳定性较好的强1阶半隐式Runge-Kutta(RK)方法,数值实验证明了所得方法的精度和有效性. 相似文献
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中立型随机比例延迟微分方程平衡半隐式Euler方法的均方收敛性 总被引:1,自引:0,他引:1
本文讨论求解刚性中立型随机比例延迟微分方程的平衡半隐式Euler方法。证明了中立型随机比例延迟微分方程的平衡半隐式Euler方法是1/2阶均方收敛的。 相似文献
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关于线性回归模型选择 ,[1 ]中介绍了许多方法 ,他们均基于残差平方和下建立的选择准则 .本文试基于参数估计的理论给出一种方法 ,从参数估计的优良性质上来说 ,我们认为是合理的 .同时给出了计算方法及应用实例 . 相似文献
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讨论了一类带分数Brown运动时变随机种群收获系统数值解的均方散逸性.在一定条件下,利用It公式和Bellman-Gronwall-Type引理,研究了方程(1)具有均方散逸性.分别利用带补偿的倒向Euler方法和分步倒向Euler方法讨论数值解的均方散逸性存在的充分条件,并通过数值算例对所给出的结论进行了验证. 相似文献
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A. TOCINO 《BIT Numerical Mathematics》2007,47(1):189-196
A method for the numerical solution of stochastic differential equations is presented. The method has mean-square order equal
to 1/2 when it is applied to a general stochastic differential equation and equal to 1 if the equation has additive noise.
In addition, it is shown that the method captures some long-time properties of a linear stochastic oscillator: It reproduces
exactly the growth rate of the second moment and the oscillation property of the solution.
AMS subject classification (2000) 60H10, 34F05, 65U05, 60K40 相似文献
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In this paper, we present a basic theory of mean-square almost periodicity, apply the theory in random differential equation, and obtain mean-square almost periodic solution of some types stochastic differential equation. 相似文献
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