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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
针对银行操作风险损失分布的厚尾性和损失事件之间的尾部相依性,首先用单变量极值理论建立了单个损失事件计量模型,然后用多变量极值的连接函数反映了损失事件之间的尾部相依性,避免了计量中对银行操作风险的低估和对监管资本要求高估.  相似文献   

2.
基于POT方法的商业银行操作风险极端值估计   总被引:5,自引:1,他引:4  
对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文利用极值理论超越样本的估计能力,采用极值理论中对数据要求量较少,可以进行单步预测的超阈值(POT)方法对我国商业银行操作损失极端值分布进行估计,以均值超额函数图和拟合直线的交点确定阈值,估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能。  相似文献   

3.
内部欺诈事件类型是中国商业银行最严重的操作风险类型。但由于操作风险本质特征和中国商业银行内部欺诈损失数据收集年度较短,数据匮乏,小样本数据容易导致参数结果不稳定。为了在小样本数据下进行更准确的度量,本文采用贝叶斯马尔科夫蒙特卡洛模拟方法,在损失分布法框架下,假设损失频率服从泊松-伽马分布,而损失强度服从广义帕累托-混合伽马分布,分析后验分布的形式,获得中国商业银行不同业务线的内部欺诈损失频率和损失强度的后验分布估计,并进行蒙特卡罗模拟获得不同业务线内部欺诈的风险联合分布。结果表明,拟合结果很好,与传统极值分析法相比,基于利用贝叶斯的分析获得的后验分布可以作为未来的先验分布,有利于在较小样本下获得较真实的参数估计,本方法有助于银行降低监管资本要求。  相似文献   

4.
内部欺诈风险是我国商业银行面临的一个重大风险来源。本文针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,采用不同分布分段刻画其损失统计分布规律,对于低于和高于门限值的样本点,采用Box-Cox变换和全Paretian分布模型进行分析,然后采用贝叶斯估计对全Paretian分布模型的参数进行估计,接着在此基础上对建立了一个内部欺诈风险度量模型,然后使用所构建的风险度量模型对操作风险在险风险值、经济资本和最大可能损失进行了测算,最后提出了防范操作风险的政策建议。  相似文献   

5.
操作风险是指金融机构由于内部工作流程、人员、技术或者外部事件所造成损失的风险。我国商业银行处于转型当中,由于操作风险引发的损失事件频频发生。本文通过所收集到的国内商业银行的操作风险损失事件,从影响操作风险四个因素角度进行分析,对操作风险损失事件的频度和幅度进行了定量分析,对我国银行业目前面临的状况给予一个初步的概括。  相似文献   

6.
陈倩  梁力军 《运筹与管理》2019,28(8):174-181
多个风险单元的集成度量是银行操作风险管理的关键步骤之一。立足于操作风险的“厚尾”、“截断”性,从分段损失分布法的视角出发,探讨操作风险集成度量的模式和数值方法。首先,引入两阶段损失分布法来拟合单个风险单元边际损失分布,用双截尾分布代替传统的完整分布来刻画“高频低损”损失数据的双截断特性,利用POT模型捕获“低频高损”事件的厚尾特性。再次,基于分段建模思路,对传统度量过程中边际分布为单一、完整分布的Copula模型进行了扩展,研究边际分布为分段分布、截尾分布条件下使用Copula函数集成度量操作风险的框架和步骤,并设计了Monte Carlo模拟算法。最后,以实证分析的形式验证所构建模型。通过对中国商业银行416个操作风险损失数据的实证分析,结果表明分段分布、截尾分布能对单个风险单元边际分布有更好的拟合效果,能减小由于分布选择不当而引发的模型风险。分段度量视角下Copula函数的引入能灵活处理多个操作风险单元间的相依结构,使风险度量结果更为合理。  相似文献   

7.
本文应用了风险模型的损失分布及其估计方法,在分析社会医疗保险医疗赔付模式下,根据定点医院相关数据对风险模型的损失分布进行了实证分析和估计。并采用蒙特卡罗方法进行了数据仿真,表明估计结果的有效性  相似文献   

8.
操作风险损失强度分布呈现的"右偏性、厚尾性"特点,使操作风险损失强度的拟合面临着许多困难。为了解决传统损失分布难以拟合损失分布尾部的问题,同时又为了克服极值理论的弊端,将四参数的g-h分布用于操作风险损失强度拟合中,设计当损失强度分布为g-h分布时使用Monte Caro模拟的基本步骤。并以我国的517个风险损失数据为基础,以实证分析的形式验证所提出的方法,将拟合结果与尾部风险及其他4种常用分布进行比较。实证结果显示,在损失强度的拟合中,g-h分布能较好的捕获操作风险损失分布的"厚尾"特性,对操作风险损失分布的拟合效果最好,尾部风险计算较为合理。  相似文献   

9.
商业银行操作风险的计量存在两个重要的问题,一个问题是损失数据缺乏,另一个问题是各部分之间的风险相关问题.结合Bayes估计和Copula函数解决了上述两个问题并基于中国商业银行操作风险的损失数据对对操作风险的计量进行了实证分析.实证分析的结果表明无论考虑风险相关与否,基于极大似然估计的VaR与基于Bayes估计的VaR具有一定的差距.  相似文献   

10.
商业银行操作风险的Buhlmann估计模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
对银行操作风险产生的各类损失量,关于操作风险水平条件独立情况,建立一种新的银行操作风险损失额的Buhlmann估计模型。并对模型进行了实证分析。  相似文献   

11.
该文以Schrodinger方程为例,分析变分迭代法的一些基本特点.在该方法中引进了一广义拉氏乘子构造了一迭代格式,拉氏乘子可由变分理论最佳识别.由于在识别拉氏乘子是应用了限制变分的概念,所以只能通过迭代才能得到收敛解.为了加快收敛速度,可以在初始近似引入待定常数,而待定常数又可用各种方式最佳识别.文中初步分析了该方法的收敛性,对于Schrodinger方程,其一阶近似即可得到Jost解.  相似文献   

12.
13.
邵斌  丁娟 《经济数学》2004,21(2):141-148
我们运用 Longstaff和 Schwartz最近提出的用蒙特卡罗模拟法计算美式期权的方法在 GARCH模型中求解美式亚式期权 ,我们的结果表明和其它数值方法相比 ,这个方法不仅有相当的精确度 ,而且使用简便并具有更广泛的适用性 ,对于 GARCH模型中运用格点法难以求解的浮动执行价格的美式亚式期权同样可以得到稳定解 .  相似文献   

14.
考察了参激白噪声和脉冲信号联合作用下蔡电路的渐近P阶矩稳定性问题,得到该随机脉冲系统的比较系统,从而可由该确定性比较系统的稳定性得到原随机脉冲系统的渐近P阶矩稳定性.并从理论上得到能使该随机脉冲系统渐近P阶矩稳定的参数取值范围,即在稳定区域内取值的参数组合能够用脉冲方法对该随机蔡电路实现混沌控制.最后用数值仿真验证了理论结果的正确性.  相似文献   

15.
In this article, we implement a new analytical technique; He’s variational iteration method for solving the coupled KdV and Boussinesq-like equations. In this method, first general Lagrange multipliers are introduced to construct correction functional for the problems. The multipliers in the functional can be identified optimally via the variational theory. Next the components of obtained iteration formulae defined by partial sum of other sequence, specially constructed according to Adomian’s decomposition method (ADM). Also according to ADM we used a partial sum of Adomian polynomials instead of nonlinear terms in iteration formulae. The initial approximations can be freely chosen with possible unknown constants, which can be determined by imposing the initial conditions. The results reveal that the proposed method is very effective and can be applied for other nonlinear problems.  相似文献   

16.
压裂效果预测方法研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
预测油井压裂效果对实施增产措施决策意义重大.应用科学的数学统计方法建立了大庆油田采油二厂某区块压裂措施库,采用灰色关联方法分析影响压裂效果的主要因素,应用多元回归方法、逐步回归方法、人工组合回归方法分别建立预测模型,进而建立起适用于不同压前含水和液量级别的预测图版,增油量绝对误差在1.5t以内的井的符合率达到77.4%.方法可操作性强,预测符合率较高,可用于指导优化压裂工艺,提高剩余储量动用程度.  相似文献   

17.
In this paper, a novel method called variational iteration method is proposed to solve nonlinear partial differential equations without linearization or small perturbations. In this method, a correction functional is constructed by a general Lagrange multiplier, which can be identified via variational theory. An analytical solution can be obtained from its trial-function with possible unknown constants, which can be identified by imposing the boundary conditions, by successively iteration.  相似文献   

18.
利用扩展的Sinh—Gordon方程展开法研究了Kaup—Kupershmidt方程的Jacobi椭圆函数解,此方法也适用于求解其他非线性演化方程,从而丰富了方程解的范围.  相似文献   

19.
圆柱壳开孔的应力集中—非圆孔问题的一般解   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文从Donnell型圆柱壳的基本方程出发,利用复变函数方法和保角映射技术,对圆柱壳开非圆形孔的问题进行了研究.首先给出了逼近具有非圆形孔的圆柱壳开孔问题一般解的完备函数序列,构造出了问题的一般解;其次利用有关圆柱壳开小孔的假设概念,给出了圆柱壳开非圆孔时边界条件的一般表达式.进而利用正交函数展开的方法,将待解的问题归结为一组无穷代数方程组的求解问题,并进行直接求解.在本文最后,对圆柱壳开圆孔.椭圆孔附近的应力集中问题进行了数值计算,给出了分析结果.  相似文献   

20.
Closed multiclass separable queueing networks can in principle be analyzed using exact computational algorithms. This, however, may not be feasible in the case of large networks. As a result, much work has been devoted to developing approximation techniques, most of which is based on heuristic extensions of the mean value analysis (MVA) algorithm. In this paper, we propose an alternative approximation method to analyze large separable networks. This method is based on an approximation method for non-separable networks recently proposed by Baynat and Dallery. We show how this method can be efficiently used to analyze large separable networks. It is especially of interest when dealing with networks having multiple-server stations. Numerical results show that this method has good accuracy.  相似文献   

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