首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到14条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
在经典的信度保费模型中,得到的信度保费估计均是考虑的是纯保费,然而在保险实务中,保险公司收取的保费不可能是纯保费,必须具有正的安全负荷.在平衡指数损失函数下给出了具有通货膨胀因子的信度估计.结果表明,在考虑历史索赔数据的样本函数的情况下,当选取一个合适的权重,便可以得到下一期的最优信度保费估计.结论推广了仅在平方损失函数下得到的信度保费.  相似文献   

2.
在经典的信度理论中,信度保费是在净保费原理下得到的. 但是, 保险商业中, 保险公司要求制定的保费必须适用于某合适的保费原理以适应具体的保险商业的需要. 本文建立了指数保费原理下的完全经验厘定模型, 得到了风险保费的信度估计和经验Bayes 信度估计, 并讨论了结构参数的估计及其性质. 最后证明了多合同模型的经验Bayes 信度估计的渐近最优性  相似文献   

3.
程兵  陈萍 《经济数学》2016,(1):80-83
在保险实务中,风险之间具有一定的相依结构.通过考虑保费的目标估计来对风险保费进行了研究,采用正交投影的方法求解了最优问题,在平衡损失函数下得到了风险等相关的齐次和非齐次信度估计.结果表明得到的信度估计具有经典信度模型的加权形式.  相似文献   

4.
本文讨论了广义加权保费原理下的信度估计,并把结论推广到多合同模型.通过概率分布的变换,本文得到了多合同模型下广义加权保费的非齐次和齐次信度估计.并且讨论了这些估计的统计性质.最后,运用重抽样方法讨论了信度因子中未知结构参数的估计.数值模拟表明,非齐次信度估计能运用于保险实际.  相似文献   

5.
结合核估计和信度理论的思想,建立了密度函数的Bayes模型,将条件密度函数的估计限定在核函数的线性组合中,通过最小化期望积分平方损失函数,得到了密度函数的信度估计,并研究了估计的统计性质,讨论了窗宽的最优选择方法;进而基于密度函数的信度估计,得到了各种保费原理中风险保费的信度估计,并与传统的信度估计进行了比较.  相似文献   

6.
王娜娜 《数学杂志》2015,35(6):1372-1378
本文研究了信度模型问题.利用熵损失函数,获得了风险保费的信度估计和经验Bayes信度估计.所获结果是对现有风险保费信度估计和经验Bayes信度估计的一个补充.  相似文献   

7.
在传统的B¨uhlmann信度理论中,信度估计仅仅适合净保费原理,并且很难直接推广到更一般的保费原理中.本文根据随机变量的矩母函数定义一种统一的保费原理—矩相关保费原理,进而,将信度理论的思想运用于估计风险随机变量的矩母函数,给出矩相关保费原理中风险保费的经验厘定估计,并证明估计的统计性质.结果表明,在净保费原理和指数保费原理中,已有的信度估计是本文估计的特殊情形;在方差保费原理中,本文得到的估计要优于已有的信度估计.最后,通过数值模拟的方法验证新的信度估计的相合性和渐近正态性,并在小样本条件下比较本文估计与已有估计的均方误差.  相似文献   

8.
建立了风险之间呈现某种特殊相依结构的信度模型.利用正交投影的方法,得到了相依风险模型下的Bühlmann信度保费和Bühlmann-Straub信度保费,并讨论了信度估计的统计性质.结论表明,在风险之间呈现相依结构时,信度预测是个体索赔均值,总索赔均值和聚合保费三者的加权和,从而推广了经典的信度理论.  相似文献   

9.
平衡损失函数下的信度模型   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
保险公司对保费进行定价时,一般是有一个目标保费. 本文结合信度定价原理, 考虑保费的目标估计,得到平衡损失函数下的信度估计. 并对其未知参数进行估计,得到相应的经验Bayes信度估计.  相似文献   

10.
在经典的Hachemeister(1975)信度回归模型中,各个风险被假定为相互独立的.本文假设风险之间存在由共同效应导致的风险相依,建立了共同效应的信度回归模型,得到未来索赔的信度预测与风险参数的信度估计.结论表明,在共同效应模型,信度估计仍然是个体索赔数据与聚合保费的加权和.  相似文献   

11.
In the classical credibility theory, the credibility premium is derived on the basis of pure premium. However, the insurance practice demands that the premium must be charged under some adaptable premium principle and serves the purpose for insurance business. In this paper, the balanced credibility models have been built under exponential principle, and the credibility estimator of individual exponential premium is derived. This result is also extended to the versions of multitude contracts, and the estimation of the structure parameters is investigated. Finally, the simulations have been introduced to show the consistency of the credibility estimator and its differences from the classical one.  相似文献   

12.
In this paper, MLINEX loss function was considered to solve the problem of high premium in credibility models. The Bayes premium and credibility premium were obtained under MLINEX loss function by using a symmetric quadratic loss function. A credibility model with multiple contracts was established and the corresponding credibility estimator was derived under MLINEX loss function. For this model the estimations of the structure parameters and a numerical example were also given.  相似文献   

13.
在非寿险中,在索赔经历虽然相互独立,但有时会服从不同的分布.通过考虑保费的目标估计来对风险保费进行了研究,并采用正交投影的方法得到了目标问题的最优解,从而得到了加权平衡指数损失函数下的信度估计.此外,给出了结构参数的无偏估计,并给出了模拟.结果表明,在考虑目标保费的情况下,当选取一个合适的权重,可以得到未来保费的最优估计.  相似文献   

14.
Variance related premium principle is one of the most important principles not only in practice applications but also in research field of actuarial science. In this paper, the Bayesian models are established under variance related premium principle. The Bayesian estimate and credibility estimate of risk premium are derived. Furthermore, some statistical properties of estimators are discussed. In the models with multitude contract data, the unbiased consistent estimates of the structure parameters are proposed. Finally, the empirical Bayes estimator are proved to be asymptotically optimal.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号