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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 152 毫秒

1.  中证开放式基金指数和GARCH-M模型  
   李坤保  马君潞《数学的实践与认识》,2014年第19期
   基于开放式基金指数周收益率时间序列的非正态性和厚尾特性,以中证开放式基金指数为例,运用GARCH-M模型进行研究,系统地分析我国不同类型的开放式基金的投资风险.实证分析表明:GARCH-M模型对中证开放式基金指数周收益率的拟合效果较好,并为预测我国开放式基金的投资风险提供了科学依据.    

2.  外商直接投资与我国经济增长关系的协整分析  被引次数:10
   岳朝龙 陆磊《运筹与管理》,2005年第14卷第5期
   本文通过协整检验和误差修正模型,利用1984-2003年的数据,对外商直接投资与我国经济增长关系进行了实证分析。结果表明:我国经济增长与外商直接投资之间存在长、短期稳定的正向关系。通过Granger因果关系检验,外商直接投资是中国经济增长的Granger原因,而反之却不成立。    

3.  基于压缩主成分估计的预测优良性的一个充要条件  
   叶鹰  万雄波《应用数学》,2008年第21卷第4期
   本文在均方误差矩阵判别准则和风险函数的差别准则下,对广义线性模型的最优预测与经典预测的优良性进行比较分析,获得了比较基于压缩主成分估计的两类预测优良性的充要条件,并运用统计模拟对该充要条件进行了实证分析.    

4.  传递函数模型在我国GDP数据分析中的应用  
   汪远征  徐雅静《数学的实践与认识》,2007年第37卷第16期
   介绍传递函数模型的结构与建模方法,并对我国固定资产投资数据和GDP数据建立传递函数模型,利用该模型对我国GDP的变化规律进行分析和预测,得到较为满意的结果.    

5.  我国外商直接投资与经济增长的动态关系:基于面板协整研究  被引次数:1
   周爱农《经济数学》,2011年第28卷第2期
   利用面板协整方法和面板误差修正模型对1986~2008年间我国28省市外商直接投资与经济增长关系进行实证分析.结果表明,从长期来看经济增长的调整系数为正,表明外商直接投资与经济增长之间存在长期均衡关系,中国的经济增长会促进外商直接投资增加;但FDI与经济增长的这种长期均衡关系在地区间存在显著差异.    

6.  人民币汇率变动对我国对外投资的影响研究  
   喻旭兰  刘博《经济数学》,2016年第4期
   通过 GARCH 模型和动态面板模型,对人民币汇率变动对我国对外直接投资的影响进行了实证分析。结果表明:在长期内,人民币汇率无论是汇率水平变化还是汇率波动都对我国对外直接投资存在影响,人民币升值,我国对外直接投资增加;汇率波动幅度越大,我国对外直接投资也会增加。    

7.  证券分析师业绩预测和投资评级准确性实证分析  被引次数:2
   黄静  董秀良《数理统计与管理》,2006年第25卷第6期
   本文以国内证券分析师业的业绩预测和投资评级为研究对象,从投资评级的准确性、投资建议赢利性、业绩预测误差及其来源等几个方面进行了实证分析。研究结果表明,证券分析师的投资建议无论是在短期还是中长期均不能产生显著的超额收益,业绩预测误差是导致投资评级失误的原因之一,而业绩预测误差主要源于分析师对公司层面信息的错误判断。    

8.  我国房地产投资是否具有挤出效应?——基于I(2)VECM的分析  
   张延群《数理统计与管理》,2016年第2期
   本文实证检验我国房地产与非房地产投资之间的关系,通过构建两者资本存量之间的二阶单整(I(2))向量自回归(VAR)模型,两者投资额之间的一阶单整(I(1))VAR模型,以及投资增长速度之间的平稳(I(0)) VAR模型,运用协整分析技术,将两者之间的关系分为长期、中期、短期并进行了实证检验.本文还对房地产投资的挤出效应进行了检验.长期来看,房地产投资对非房地产投资具有明显的挤出效应,而非房地产投资能够促进房地产投资的增长.    

9.  基于函数型非参数方法的气温数据预测分析  
   柏培鑫  凌能祥  金菊良《大学数学》,2017年第33卷第3期
   基于函数型非参数核回归估计的方法分析安徽省1955年至2010年月度平均气温数据,建立函数型非参数回归模型,并对2010年气温数据进行实证研究.同时,与经典的非参数回归模型的预测结果相比,本文方法的预测均方误差明显优于经典的非参数回归方法,体现出函数型非参数模型的优越性.    

10.  公共投资对粮食主产区农业生产率增长的驱动效应分析——基于吉林省1989-2006年数据的实证检验  
   杨印生  张充《数理统计与管理》,2010年第29卷第4期
   粮食主产区是我国农业发展的重心,而公共投资是推动粮食主产区农业生产率增长最主要的驱动力。因此,本文以吉林省为例运用Malmquist指数模型定量评估粮食主产区的农业生产率,并进一步应用向量误差修正(VEC)模型分析了公共投资与农业生产率之间的长期均衡关系,实证检验了公共投资对农业生产率的驱动效应。    

11.  基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较  被引次数:5
   徐绪松  王频  侯成琪《武汉大学学报(理学版)》,2004年第50卷第3期
   提出以收益一波动比率为标准,对基于不同风险度量的投资组合模型进行实证比较,并分别以风险弹性和收益一波动比率为比较标准,以模拟退火算法作为投资组合模型的求解算法,对均值一方差模型、绝对离差模型和半方差模型进行了实证比较分析.结果表明,在我国股票市场上,构造投资组合时,半方差模型优于均值一方差模型和绝对离差模型,而绝对离差模型又优于均值一方差模型.    

12.  基于动态损失厌恶投资组合优化模型及实证研究  
   金秀  王佳《运筹与管理》,2014年第1期
   为了研究行为金融学中损失厌恶的心理特征对投资决策的影响,建立预期效用最大化的动态损失厌恶投资组合优化模型。以我国股票市场为依托进行实证研究,将市场分为上升、下降和盘整三种状态,研究动态损失厌恶投资组合模型的表现,与静态损失厌恶投资组合模型、均值-方差投资组合模型和CVaR投资组合模型进行比较。通过改变参照点对动态模型进行稳健性检验。得出动态损失厌恶投资组合模型优于静态模型、均值-方差投资组合模型和CVaR投资组合模型的结论。    

13.  基于小波分析的多期择时能力模型及实证研究  
   金秀  范美玲  刘烨《运筹与管理》,2010年第19卷第1期
   本文利用小波变换对基金收益率及其方差进行多尺度分解,并将小波分析引人资本资产定价模型,计算小波多尺度卢。进一步地将小波分析引人到传统的H—M模型中,利用小波函数的多尺度与不同的投资期限对应,对模型进行多期改造,从而获得择时能力的多期评价模型。以我国经济背景为依托,选择14只开放式基金进行实证研究,结果表明,利用小波分析可以有效的对基金的择时能力进行多期评价。    

14.  企业债券组合的优化问题研究  
   赵静  肖庆宪《数学的实践与认识》,2006年第36卷第8期
   信用风险已成为金融业面临的最重要风险形式.通过结构模型估计企业债券的未来价格,建立了投资损失函数,并利用CV aR风险度量方法构造了期望收益最大化的债券组合优化模型,最后利用我国债券市场数据进行了实证分析.    

15.  我国固定资产投资的ARIMA模型分析与预测  
   郝晶  沈红燕  陈希《数学理论与应用》,2009年第2期
   本文综合运用了时间序列预测方法,对我国固定资产投资总额进行了分析,建立了自回归求积移动模型ARIMA(4,1,4)。检验结果表明,该模型提供了较好的顸测结果,可为我国全社会固定资产投资提供可靠的参考数据。    

16.  基于Copula-GJR-Skewt模型的投资组合风险预测研究  
   陈玲俐《数学的实践与认识》,2014年第18期
   针对多元投资组合的风险预测,采用GJR-Skewt模型刻画单资产的厚尾、有偏特征,以及Copula模型刻画多元投资组合的非线性相关结构,用Monte Carlo方法模拟金融资产的随机分布,并结合滚动时间窗法,对投资组合的未来风险进行样本外动态预测.实证结果表明,Copula-GJR-Skewt模型对资产收益的风险预测能取得满意的效果;在VaR预测性能上,以GJR-Skewt模型作为边缘分布函数时,即使存在系统偏差,也能取得最优预测结果;预设残差服从有偏学生分布时,VaR的预测结果优于正态分布;传统的Garch-Guassian模型预测能力最差.    

17.  我国货币供应量的ARIMA模型与预测  
   孙亚星  徐庭兰《数学理论与应用》,2009年第4期
   本文介绍了符合金融系统预测规律的ARIMA时间序列模型,并根据我国货币供应量实际数据对2008年5月-2009年4月货币供应量走势进行了预测检验。实证预测结果显示与实际№相对照,模型预测精度较高,平均相对误差绝对值仅为1.56%,说明ARIMA模型能比较准确地预测我国货币供应量走势,可为我国货币供应量的预测和走势提供可靠的参考依据,并由此预计在2009年9月货币供应量将突破60万亿元。    

18.  基于偏好可能性均值的模糊投资组合模型及实证分析  
   《数学理论与应用》,2018年第Z1期
   本文通过客观模糊频数统计法,将证券投资的不确定收益用模糊数来表达,并利用模糊数的可能性均值将模糊收益清晰化,以及采用半绝对偏差函数来度量证券投资的风险,考虑证券换手率约束,构建基于偏好可能性均值—半绝对偏差投资组合模型,并对所建模型进行实证分析.    

19.  自由现金流、公司治理与财务性投资——基于2011-2013年A股上市公司的实证研究  
   黄琼宇  胡志勇  舒源《数理统计与管理》,2016年第2期
   本文基于预期效用和控股权利益理论,运用数理分析方法,通过构造公司价值的V-N-M效用函数,对影响我国上市公司财务性投资行为的因素及其机理进行分析,并以2008-2011年沪深两市A股上市公司为样本进行实证检验.研究发现:(1)公司自由现金流越多,越有可能进行财务性投资;(2)在自由现金流一定条件下,资产负债率越高,上市公司越不可能进行财务性投资;(3)控股股东持股比例与财务性投资存在倒U型的关系.    

20.  上证指数、深圳指数预测的马尔柯夫链预测模糊模型  被引次数:1
   余敏  岑咏霆  王清科  王世明《数学的实践与认识》,2003年第33卷第9期
   介绍马尔柯夫链预测法的模糊模型 ,应用模糊模型对证券指数进行预测的实证研究    

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