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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 149 毫秒

1.  CEV和B&P作用下带交易费的亚式期权定价模型  被引次数:1
   乔克林  任芳玲《经济数学》,2011年第3期
   基于B-S定价模型的基础,利用Ito公式及保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型.得出了该类期权价格所满足的微分方程,并对模型做了数值分析.结论拓宽了亚式期权的研究范围,更适用于实际金融市场.    

2.  CEV下有交易费用的回望期权的定价研究  被引次数:3
   王建稳  王利伟《数理统计与管理》,2008年第27卷第3期
   本文在研究服从CEV过程且无交易费用的回望期权定价模型的基础上,推导出CEV下有交易费用的回望期权定价模型,并利用变量转换和二叉树方法求解,最终给出了CEV下有交易费用的回望期权的近似解。    

3.  多因素回望期权模型的数值解  
   乔克林  曹振江  乔小宁《应用数学与计算数学学报》,2015年第1期
   研究了在布朗过程和泊松过程共同作用下,股票价格具有弹性且带有交易费用的回望期权的数值解问题.首先,讨论了二叉树法下参数确定的两种方法;然后,给出该模型下回望期权在有效期内标的股票最大值的确定法;最后,通过一个例子验证该方法的有效性.该研究拓广了期权定价的应用范围,具有一定的理论与实际意义.    

4.  欧式双向期权的两种定价比较  
   郝振莉  董晓娜  闫海峰《大学数学》,2010年第26卷第1期
   在股票价格服从泊松跳模型下,分别利用保险精算方法与无套利定价方法给出了欧式双向期权的定价公式;通过对这两种结果的比较发现,当股票价格服从特定的泊松跳模型时两种定价公式是相同的.    

5.  布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价  被引次数:7
   王峰  徐小平  赵炜《纯粹数学与应用数学》,2004年第20卷第1期
   针对布朗运动和泊松过程共同驱动下股票价格的随机微分方程,利用It0公式和随机积分的方法,得到了该形式下欧式期权定价的模型,并给出了模型的求解.    

6.  基于跳扩散过程的欧式交换期权定价  
   黄双双  贺战兵《经济数学》,2011年第28卷第1期
   考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题,运用无套利理论推导出期权价值微分方程,利用变换计价单位的方法,得到交换期权的显示定价公式.    

7.  Black-Scholes期权定价模型的拓展  
   郭翱  徐丙振  于利伟《宁波大学学报(理工版)》,2010年第23卷第2期
   假定动态风险资产价格遵从扩散-跳跃复合泊松过程,无风险利率、股票收益率、市场波动率、股票红利等均为自适应过程,利用随机微分方程和鞅方法,得到了资产投资组合贴现过程鞅成立的条件.在相同测度下,考虑到交易费用和红利支付,对经典Black-Scholes方程进行了修正,得到了不同条件下的欧式看涨期权的定价方程,使得期权定价公式更加符合市场实际,拓展了鞅方法的使用范围和意义.    

8.  随机利率下分数跳-扩散Ornstein Uhlenbeck期权定价模型  
   严惠云  曹译尹《经济数学》,2011年第28卷第2期
   假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从Hull-White模型,建立了随机利率情形下的分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了Black-Scholes模型.    

9.  跳-扩散价格过程下有交易成本的期权定价研究  
   袁国军  杜雪樵《数学的实践与认识》,2007年第37卷第21期
   Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题.研究在不完全市场下的一类期权定价问题,即在假设交易过程有交易成本且标的资产价格服从跳-扩散过程下,推导出了在该模型下期权价格所满足的微分方程.    

10.  连续支付红利的跳—扩散模型交换期权定价  
   刘东艳  张军芳《数学理论与应用》,2013年第2期
   在假设股票连续支付红利,且股票价格过程服从Poisson跳—扩散过程的条件下,建立了股票价格行为模型,应用保险精算法给出了欧式交换期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果.    

11.  带基差风险和交易费用的不完全市场下的期权定价方法  
   秦振江  闫同新  张婧《数学理论与应用》,2008年第28卷第1期
   本文研究了同时带有基差风险和交易费用的不安全市场中的权证定价方法。把[1]的模型推广到了考虑基差风险的情况[2]。期权的价格以一个三维自由边界问题的解给出,并含有两个相关的股票价格变量的相关系数。    

12.  随机支付红利的跳-扩散模型的期权定价  
   陈超  刘东艳《数学的实践与认识》,2011年第41卷第21期
   假设股票随机支付红利,且红利的大小与支付红利时刻及股票价格有关,并假设股票价格过程服从跳—扩散模型(其中跳跃过程为Poisson过程)的条件下,建立了股票价格行为模型,应用保险精算法给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果。    

13.  分数跳-扩散环境下欧式期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型  被引次数:2
   孙玉东  薛红《经济数学》,2009年第26卷第3期
   假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到欧式看涨期权定价的解析表达式。推广了关于欧式期权定价的结论。    

14.  复合泊松过程和Meixner过程驱动下的期权定价  
   冯雅琴  万建平  李上红《应用数学》,2005年第Z1期
   本文讨论了股票价格对数过程由复合泊松过程、Meixner过程驱动下的欧式看涨期权的定价问题.利用Esscher变换和风险中性Esscher测度得到了两类过程驱动下的期权定价公式,为实践者提供了理论上的参考价格.    

15.  广义δ规避策略下的两值期权定价研究  
   何海霞《数学建模及其应用》,2016年第4卷第2期
   在离散时间场合和不存在交易成本假设下,提出了期权定价的平均自融资极小方差规避策略,得到了含有残差风险的两值看涨期权价格满足的偏微分方程和相应的两值期权定价公式。通过用数值分析来比较新的期权定价模型与经典的期权定价模型,发现投资者的风险偏好和标度对期权定价有重要影响。由此说明,考虑残差风险对两值期权定价研究具有重要的理论和实际意义。    

16.  广义δ规避策略下的两值期权定价研究  
   何海霞《数学建模及其应用》,2016年第5卷第1期
   在离散时间场合和不存在交易成本假设下,提出了期权定价的平均自融资极小方差规避策略,得到了含有残差风险的两值看涨期权价格满足的偏微分方程和相应的两值期权定价公式.通过用数值分析来比较新的期权定价模型与经典的期权定价模型,发现投资者的风险偏好和标度对期权定价有重要影响.由此说明,考虑残差风险对两值期权定价研究具有重要的理论和实际意义.    

17.  Vasicek随机利率和纯生跳扩散模型下的期权定价  
   王献东  何建敏《数学的实践与认识》,2015年第2期
   在Vasicek随机利率模型且股票价格服从纯生跳扩散过程的情形下,利用测度变换的Girsanov定理找到定价鞅测度,推导出了有连续红利支付的且影响股票价格的标准Brown运动与影响利率的标准Brown运动相关时欧式股票期权的定价公式,最后给出此定价模型的一些特例以及算例.    

18.  分形布朗运动下有交易成本的外汇期权定价  
   许莉莉  吴自力《经济数学》,2012年第3期
   研究了有交易成本的分形Black-Scholes外汇期权定价问题.基于汇率的分形布朗运动分布假设,运用分形布朗运动的性质和随机微积分方法,得到了欧式外汇期权价格所满足的偏微分方程.最后,建立离散时间条件下的非线性期权定价模型,并且通过解期权价格的偏微分方程给出了有交易成本的欧式外汇期权定价公式.    

19.  基于Tsallis分布和更新过程的欧式期权定价  
   焦博雅  王永茂《数学的实践与认识》,2018年第7期
   考虑到股价所具有的均值回复性、长记忆性和收益率尖峰后尾的特征,利用指数O-U过程和Tsallis熵分布分别对传统B-S定价模型的漂移项、随机波动项进行改进,并假设跳跃源服从比泊松过程更一般的更新过程,利用无套利思想和广义Ito公式,给出在股票价格服从一类更新跳-扩散过程下满足的偏微分方程,最后运用Feynman-Kac公式及等价鞅方法,计算欧式期权价格.    

20.  有交易成本的回望期权定价研究  被引次数:2
   袁国军  杜雪樵《运筹与管理》,2006年第15卷第3期
   基于标的资产价格的几何布朗运动假设,Black—Seholes模型运用连续交易保值策略成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。然而,在实际的金融市场中,存在着数量可观的交易成本。本文主要研究了在不完全市场下有交易成本的回望期权的定价问题,并且利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程。    

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