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投资机会与VaR约束下的投资组合分析 总被引:15,自引:1,他引:15
在证券收益率服从正态分布的前提下 ,建立了投资机会与 Va R双重约束下的投资组合模型 ,讨论了最优解的存在唯一性 ,并得到了最优解的解析表达式 . 相似文献
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在不确定条件下,决定了投资项目的最优规模;研究了风险需要补偿条件下的投资项目的价值;并将投资项目价值的评价模型推广到投资项目具有某一固定寿命和随机寿命的情形;同时探讨了具有指数随机寿命的投资项目的期权价值和投资的临界价格. 相似文献
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投资项目的期权评价与最优投资规则 总被引:6,自引:0,他引:6
本文介绍了不确定环境下的投资项目的期权评价方法和最优投资规则,研究了单期项目和连续投资项目的投资决策问题,探讨了实物期权评价方法与传统的净现值评价方法中最优投资规则的差异,并对影响最优投资规则的差异因素进行了敏感性分析,得出了直观而有实用价值的结论。 相似文献
6.
在连续时间模型假设下,研究风险资产价格服从一个带有随机波动的几何布朗运动的最优消费和投资问题.首先建立了最优消费和投资同题随机最优控制数学模型;然后运用随机最优控制理论,得到了最优投资和消费随机最优控制问题的值函数所满足的线性抛物线偏微分方程和非线性抛物线偏微分方程. 相似文献
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连续时间下的最佳投资组合和弹性 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑了随机过程框架下的最优投资组合问题 ,发现弹性是投资组合的决策变量 .求解最优投资组合问题可以分为两个阶段 :在第一阶段 ,求解最优弹性使得 (期望 )效用最大 ;在第二阶段 ,寻找投资组合 ,使得投资组合的弹性等于最优弹性 .结果具有一般性 ,有广泛应用 ,例如 ,可用于含有期权的投资组合中去 相似文献
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在分数布朗运动环境下,讨论了单资产多噪声情形下的最优投资组合问题.假定标的资产价格遵循多维分数布朗运动驱动的常系数随机微分方程,在给定效用函数分别为幂函数和对数效用函数条件下,得到了最优投资组合问题的显式解. 相似文献
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