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1.
复合泊松过程的可加性 总被引:1,自引:0,他引:1
对复合泊松分布可加性的研究在许多的文献中都可以看到,本文首先应用特征函数的方法证明了复合泊松分布的可加性.以此为基础,结合对随机过程相关性质的讨论,证明了复合泊松过程也具有与复合泊松分布可加性相似的,某种意义上的可加性性质. 相似文献
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本文利用齐次泊松过程的可加性,研究了复合泊松过程的可加性及其性质。作为应用,讨论了单个理赔额服从指数分布的复合泊松风险模型在第n次索赔时发生负盈余的概率。 相似文献
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在文中,我们首先给出由马氏过程的一些跳跃时刻形成的简单点过程的有限维分布族弱收敛到泊松过程的相应分布族的条件,并讨论了有限维分布族弱收敛到泊松过程相应分布族的平稳马氏排队系统的话务过程,其次,我们证明了GI/M/1排队系统的离去过程的有限维分布族在重话务的情况下弱收敛到泊松过程的相应分布族。 相似文献
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从泊松作用的角度考察了群胚上的半直积结构,定义了泊松群胚对泊松群胚的泊松作用,讨论了其性质,并证明了两个泊松群胚的半直积仍是泊松群胚,从而对群胚的半直积结构有了更多的认识. 相似文献
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借助连续型随机变量的全概率公式.从泊松过程的等价定义的角度对泊松过程的充要条件定理中的充分性给出证明,从而推广了已有的的证明方法. 相似文献
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保险费收取次数为泊松过程下的广义复合泊松风险模型 总被引:3,自引:0,他引:3
经典的破产模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保险费,盈余过程{R(t),t≥0中的S(f)=∑i=1^N(t)Y,为一复合泊松过程,本文将保费到达过程推广为一个Poisson过程,同时将S(t)推广为一个广义复合Poisson过程.针对此模型给出了盈余过程的一些性质,得到关于破产概率的一个定理. 相似文献
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本文详细讨论了李双代数胚中的Dirac结构、群胚上的Dirac结构。利用Dirac结构的特征对的概念,给出了作用不变Dirac结构,拉回Dirac结构等概念的新的刻画。最后利用Dirac结构的有关性质,讨论了泊松齐性空间和泊松群胚作用的约化。 相似文献