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相似文献
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1.
针对单个静态利率期限结构模型在拟合收益率曲线时的不足,本文引入组合预测的方法,在绝对误差和与方差和最小准则下,分别建立了静态利率期限结构组合优化模型,并给出了模型的遗传算法求解过程。然后将上海证券交易所2004~2009年的国债每日交易数据分为样本内数据和样本外数据,对多项式样条、指数样条、NS、SV和组合优化模型进行实证比较。结果表明:无论是对于样本内数据的拟合,还是对于样本外数据的预测,组合优化模型的统计特征指标几乎都要优于其他单一模型,并且具有良好的适应性和稳健性,适用于拟合我国国债利率期限结构。  相似文献   

2.
基于不同核函数的非参数与参数利率模型的国债定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
以上海证券交易所的国债回购利率数据为样本,本文采用两种不同核函数:高斯核和抛物线核对非参数利率期限结构模型进行估计.结果显示:短期利率的密度函数是非正态的,扩散过程的漂移函数和扩散函数都是非线性的,高斯核比抛物线核对扩散函数拟合更平滑.然后,给出了基于非参数和参数利率模型的国债定价的方法,并对非参数利率模型、Vasicek模型、CIR模型、多项式样条静态模型进行国债定价预测比较与分析.  相似文献   

3.
变窗宽局部多项式模型是探索被估计曲线复杂变化结构的有力工具,其关键思想在于针对不同变化模式的数据区间选择不同窗宽参数进行拟合.基于回归树模型提出一种变窗宽多项式拟合方法,利用回归树的分类功能识别具有不同变化结构的数据区间,在每个子区间上独立选取最优窗宽,通过局部多项式回归实现复杂结构曲线的变窗宽拟合.随机模拟的结果表明,回归树能够有效识别具有不同变化模式的数据区间,变窗宽局部多项式拟合均方误差小,具有计算高效、结果易解释的特点.  相似文献   

4.
不同基底的正交多项式回归   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了把Legendre多项式转换为定义在{1,2,…,n}上的正交多项式的Gram-Schmidt正交化方法.模拟比较了不同基底的正交多项式回归效果的差异.实证发现在AIC准则下,正交多项式回归在保证拟合效果的同时可最大限度地降低多项式次数.开发了正交多项式回归全过程和模型评价的MATLAB软件工程.  相似文献   

5.
为了提高经济领域统计数据的预测精度,代数多项式预测模型的建模方法应运而生.该方法使用代数多项式模型拟合给定的经济统计数据,并使用递推最小二乘法(RLS)对多项式拟合模型的加权系数进行递推计算以获得最优模型参数,然后通过获得的最优多项式模型计算未来预测数据.文章以实际统计的经济数据为例进行了仿真计算,研究结果表明,该方法不仅能实现统计数据的高精度拟合,而且具有很好的预测能力,在经济领域具有广阔的应用前景.  相似文献   

6.
利率期限结构的B-样条校准法   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘永刚 《经济数学》2009,26(1):27-35
瞬时远期利率曲线是利率期限结构的重要表现形式.本文介绍了如何应用B样条方法及序列二次规划算法,根据市场利率产品的报价,快速准确地拟合出远期利率曲线.不同于常用的Bootstrapping方法,我们的方法所产生的曲线满足利率期限结构所要求具有的光滑性.最后作为一个实际应用,本文使用欧元市场数据说明了我们方法的具体应用.  相似文献   

7.
1 引  言在有限元方法中,构造多项式类有限元的问题可以归结为多元多项式插值问题.在多元多项式插值的情形中,插值条件与插值多项式空间之间存在所谓的“匹配”(correct)问题,参见deBoor的论文[9].在构造非协调有限元时,关键的是设计适当的有限元形参数和适当的有限元形函数空间,再设计与之匹配的形参数.在经典的有限元构造方法中,例如,基于位移假设的板元的构造,就是首先定义好形函数空间.在这种情况下,所设计形参数必须满足两个条件:(1)形参数作为插值条件,必须与事先给定的形函数空间是插值匹配的,也即,由形参数定义的插值条件在形函…  相似文献   

8.
基本的利率期限结构模型均未能将结构转换效应考虑进来,因此为了探讨结构转换架构下利率期限结构模型的特性,本文在中国货币市场利率数据的基础上对基本利率期限结构模型和结构转换利率期限结构模型进行了比较研究,结果发现中国货币市场利率动态中存在明显的结构转换效应,且在结构转换效应中其本身也存在着不稳定性,这充分反映了中国货币市场在发展过程中的不成熟特征.  相似文献   

9.
当用Lagrange插值多项式逼近函数时,重要的是要了解误差项的性态.本文研究具有等距节点的Lagrange插值多项式,估计了Lagrange插值多项式逼近函数误差项的上界,改进了小于5次Lagrange插值多项式逼近函数误差界的系数.  相似文献   

10.
C~k连续的保形分段2k次多项式插值   总被引:4,自引:0,他引:4  
1.引言在每个子区间上,通过插入至多一个内结点,Brodlie和Butt[1]给出了分段三次多项式保形插值算法,Randal[2]等讨论了分段五次多项式插值,作者[31讨论了一般分段奇次多项式的保形插值,并且给1了内结点的位置范围公式.这种插值方法完全解决了一般的分段奇次多项式的保形插值问题.关于分段偶次多项式的保形插值,大多数文献只讨论分段二次保形插值,这里要特别指出的是Shumake[4j导出了二次样条保凸的充要条件,并且给出了一个二次样条保形插值的方法.在每一个子区间上至多插入一个内结点,则一个二次插值样条就可得到.作…  相似文献   

11.
In this paper, the authors cosider the derivation of the exact distributions of the ratios of the extreme roots to the trace of the Wishart matrix. Also, exact percentage points of these distributions are given and their applications are discussed.  相似文献   

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The valuation of levered investment in the practice is made with the WACC approach, even if the superior technique of the APV is available. The paper shows that the APV can be interpreted as the arbitrage free value of the portfolio made by an investment and a supporting loan. Therefore the WACC evaluation, generally different from the APV, allows for arbitrage. We provide various conditions which completely characterize the sign of the error as a functions of all the variables entering the model.  相似文献   

13.
通过建立常微分方程模型 ,分析了预防和隔离措施对 SARS发病率的影响 ,并把计算结果与实际统计数据进行了比较 ,结果表明 ,及时高效的预防和隔离措施能够有效地控制 SARS的传播 .  相似文献   

14.
The spectrum of the translations in local quantum field theory will be analyzed in order to show that in a positive energy representation without vacuum vector and with lowest mass m1 there is no gap in the spectrum which is larger than 2m1. In particular in a zero mass representation there is no hole at all. These results are obtained with methods of analytic functions of several complex variables.  相似文献   

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Let { } be a sequence of finitely presented groups with generating setA={a1, …, am}, and letRk be the symmetrized set of words over the alphabetAA−1 obtained from the defining words and their inverses by all cyclic shifts. We shall assume that the words inRk are cyclically irreducible, and their lengths tend to ∞ ask increases. In the paper, it is proved that ifRk satisfies the small cancellation conditionC'(1/6) and the number of relators increases not very rapidly with increasingk, then the growth rate ψ(Gk) tends to 2m−1 ask→∞. Translated fromMatematicheskie Zametki, Vol. 65, No. 4, pp. 611–617, April, 1999.  相似文献   

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