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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
本文为带有脉冲模的广义系统最优敏感性控制器设计提出了一种新方法。方法先将敏感性函数解耦,然后利用单变量H~∞控制理论对解耦的加权敏感性函数进行优化,最后得出最优控制器使加权敏感性最优且敏感性函数解耦,文章针对广义系统特点研究了向量相对阶次的性质,完善了文献有关相对阶次性质的理论,利用该性质分析了控制器能消除广义系统脉冲模的条件,并证明了该方法所设计的控制器是可实现的,能在像广义系统闭环稳定及无脉冲模的条件下,保证闭环系统解耦加权敏感性趋于最优。最后文章给出了设计算例以说明设计过程。  相似文献   

2.
研究了复合Poisson 模型带比例与固定费用的最优分红与注资问题. 每次分红与注资时, 存在比例及固定的交易费用. 通过控制分红与注资的时刻以及分红及注资量,实现破产前分红减注资的折现期望的最大化. 由于存在固定交易费用, 问题为一个脉冲控制问题. 根据问题的参数不同, 问题的解可分为两大类. 一类解为只进行最优分红不需要注资, 而另一类情况需要注资. 需要注资时, 最优注资策略由最优注资上界以及最优注资下界描述. 当赤字小于最优注资下界的绝对值时, 进行注资. 最后, 在理赔为指数分布时明确地给出了两类共七种最优策略以及值函数的形式. 从而彻底地解决了该问题.  相似文献   

3.
本文用漂移Brown运动表示公司的现金流,研究了公司的最优注资问题.基于实际情况,本文假设市场上有两种注资类型:脉冲注资和正则注资,同时假设这两种注资都需要支付比例成本,且每次脉冲注资还需支付固定成本.公司决策者要确定公司的注资策略,就需要确定正则注资率(有最大值限制)、注资的时间和脉冲注资量.从控制公司成本的角度出发,决策者需在现金流为正的约束下,寻找最小化注资成本的注资策略.因此,决策者面临一个脉冲和正则控制的混合问题,本文得到了该问题的值函数和最优控制策略,发现最优的注资策略是与模型参数相关的混合注资策略,同时也分析了模型参数对值函数和最优注资策略的敏感性.  相似文献   

4.
由于脉冲控制系统响应速度快,有较强的鲁棒性和抗干扰能力等特点,因而被广泛研究.但当前对脉冲量为线性函数时的系统稳定性研究较多,而对脉冲量为其它形式时的系统稳定性研究较少.本文对脉冲控制系统的脉冲量是非线性向量值函数,线性与非线性和的向量值函数以及可变的线性向量值函数这三种情形的系统稳定性进行研究,给出了它们稳定性的充分条件.最后,给出数值示例说明所得结果.  相似文献   

5.
本文研究一类以Logistic增长为基础的具有群体防御的水葫芦生态系统.首先得到无脉冲作用的系统定性结论.其次对具有状态反馈控制的脉冲系统,利用微分方程几何理论中后续函数法得到系统的阶一周期解存在的充分条件,证明该周期解是轨道渐近稳定的,同时利用数值模拟讨论了系统生态意义.  相似文献   

6.
对一类参数不确定的Lur'e系统,提出了具有饱和执行器的脉冲镇定问题.将饱和非线性项表示为有限个线性函数的凸组合,运用与脉冲时间序列关联的时变Lyapunov函数,建立了具有饱和脉冲输入的不确定Lur'e系统指数稳定性的判据,并获得了零解吸引域的估计.然后,基于线性矩阵不等式,给出了脉冲饱和控制器存在的条件,同时给出了求解最大吸引域估计的凸优化问题.最后,数值实例验证了所提出方法的有效性.  相似文献   

7.
本文对扩散模型下的最优分红问题作了进一步分析.注意到,累积分红量是一个关于时间的右连左极过程,它的路径由连续和跳跃两部分组成.因此,本文在建模中同时加入了连续分红和脉冲分红两种形式,这就构成了一个正则和脉冲分红混合的最优控制问题.假设所有分红量存在一个比例成本,对于每次的脉冲分红量存在一个固定成本.此外,对于连续分红部分,假设存在一个有限的最大分红率.用漂移Brown运动描述公司的盈余过程,优化目标设定为最大化公司破产前分红现值的期望值,本文给出了值函数以及最优分红策略的解析表达式.结论表明,最优的分红策略为阀值(threshold)策略和脉冲策略的组合形式.  相似文献   

8.
跳扩散模型下基金平衡管理的最优脉冲控制   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
在基金市值波动服从跳扩散过程, 基金持有的罚金成本为当前基金水平的二次函数及存在交易费的假设下研究了无穷时域的基金平衡管理的最小成本模型. 利用随机最优脉冲控制的拟变分不等式理论建立了判定定理,得到了最优脉冲控制策略的存在性, 同时通过构造方法给出了解的数学结构形式.  相似文献   

9.
对于有限时区最优连续-转换-脉冲控制问题的情函数满足的拟变分不等式,本文给出了其关于时间的离散化逼近系统,以及逼近解和原粘性解之间的估计.  相似文献   

10.
对一类具有时变时滞的不确定随机系统的脉冲控制进行研究.利用Lyapunov函数和Razumikhin型技巧得到系统基于线性矩阵不等式形式的鲁棒均方稳定性判据,该判据表明适当的脉冲可以用来镇定不稳定的随机时滞系统.在稳定性分析的基础上,进一步给出脉冲控制律的具体设计方法.数值例子及仿真证明了本文方法的有效性和优势.  相似文献   

11.
We formulate a stochastic control problem on proportional reinsurance that includes impulse and regular control strategies. For the first time we combine impulse control with regular control, and derive the expected total discount pay-out (return function) from present to bankruptcy. By relying on both stochastic calculus and the classical theory of impulse and regular controls, we state a set of sufficient conditions for its solution in terms of optimal return function. Moreover, we also derive its explicit form and corresponding impulse and regular control strategies.  相似文献   

12.
一类脉冲型平稳最佳随机控制之研究   总被引:29,自引:1,他引:28  
孙世良  刘坤会 《数学学报》1998,41(1):191-198
本文研究了一类平稳的脉冲控制模型,不仅证明了最佳脉冲控制的存在性而且构造出一个最佳控制.  相似文献   

13.
Based on the mixed control strategy (regular control and impulse dividend control strategy), we formulate a proportional reinsurance model with transaction costs. For getting the maximal return function and associated mixed control strategy, using Itô calculus and classical mixed control theory, we derive the quasi-variational inequality solution to this optimal problem. Furthermore, we obtain its closed forms under some assumptions.  相似文献   

14.
一类与半鞅有关的推广型脉冲控制(II)   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文在(Ⅰ)中建立了一类推广型的脉冲控制模型,证明了相应的变分方程解的存在性.本篇首先对(Ⅰ)中的结论进行了强化,进而证明了新模型最佳控制的存在性.分析表明,新模型的最佳控制呈四种形态,这与以前类似模型最佳控制只呈一种形态已有较大差异.本篇的分析方法基本上是新的.  相似文献   

15.
Deterministic impulse control in native forest ecosystems management   总被引:1,自引:0,他引:1  
This paper illustrates an application of impulse control systems analysis to the management of renewable resources. We obtain an explicit definition for the impulse optimal strategy in the case of a nonlinear natural system which models certain types of forests. The result is in agreement with an econo-ecological conservative action on the forest. The examples developed in this paper associate new theories on impulse or jump control with natural forest management. In addition, we compare our results with the classical ones. We also show that a nonoptimal managing action on the forest is frequently the cause for significant medium-term losses.This work was supported by CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, and by the Universidad Nacional del Litoral, Argentina.  相似文献   

16.
一类半鞅状态的平稳型脉冲随机控制   总被引:3,自引:2,他引:1  
本文提出了一类新的随机控制模型,这类模型不但在费用结构上推广了此前的平稳型脉冲随机控制,而且首次将一类半鞅引入脉冲控制模型的状态结构从而推广了相应的状态过程.通过对一类相当复杂的变分方程问题的研究并利用其有关结论,我们证明了新模型最佳控制的存在性并刻划出其结构.  相似文献   

17.
18.
We present a receding horizon algorithm that converges to the exact solution in polynomial time for a class of optimal impulse control problems with uniformly distributed impulse instants and governed by so-called reverse dwell time conditions. The cost has two separate terms, one depending on time and the second monotonically decreasing on the state norm. The obtained results have both theoretical and practical relevance. From a theoretical perspective we prove certain geometrical properties of the discrete set of feasible solutions. From a practical standpoint, such properties reduce the computational burden and speed up the search for the optimum thus making the algorithm suitable for the on-line implementation in real-time problems. Our approach consists in approximating the optimal impulse control problem via a binary linear programming problem with a totally unimodular constraint matrix. Hence, solving the binary linear programming problem is equivalent to solving its linear relaxation. Then, given the feasible solution from the linear relaxation, we find the optimal solution via receding horizon and local search. Numerical illustrations of a queueing system are performed.  相似文献   

19.
首先讨论了一类线性随机脉冲控制系统的精确能控性质,给出了该类控制系统的脉冲精确能控的等价的代数判据.然后提出了一个确定性的二维线性脉冲控制系统的时间-脉冲强度最优控制问题;利用动态规划原理,给出了脉冲最优控制的反馈形式和值函数的显式表达式;说明了值函数在整个平面上是连续的,在左右两个半平面的内部还是连续可微的.  相似文献   

20.
In this paper, we study the optimal solutions of a model of natural resource management which allows for both impulse and continuous harvesting policies. This type of model is known in the literature as mixed optimal control problem. In the resource management context, each type of control represents a different harvesting technology, which has a different cost. In particular, we want to know when the following conjecture made by Clark is an optimal solution to this mixed optimal control problem: if the harvesting capacity is unlimited, it is optimal to jump immediately to the steady state of the continuous time problem and then to stay there. We show that under a particular relationship between the continuous and the impulse profit function, the conjecture made by Clark is true. In other cases, however, it is either better to use only continuous control variables or to jump to resource levels which are smaller than the steady state and then let the resource grow back to the steady state. These results emphasize the importance of the cost functions in the modeling of natural resource management.  相似文献   

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