第一特征值的显式估计

新近所得到的关于椭圆算子、Riemann流形上的Laplace算子和Markov链第一特征值下界估计的一般公式均依赖于某些函数类,即关于试验函数取变分.这里进一步得到了这些公式的一种显式估计.其优点是无需再使用试验函数.奇妙的是它不仅控制了上述变分公式所包含的全部实质性估计,而且导出了一维情形第一特征值正性的简洁判准.进一步的改进将在后续文章中给出.     

指数型产品的Bayes可靠性鉴定试验

利用可靠性增长模型确定正样产品失效率的先验分布.综合考虑由弃真和存伪风险所造成的试验损失和其他试验费用,建立可靠性鉴定试验的损失评估模型.分别用两种风险准则约束两类决策风险.根据Bayes决策理论,得到失效数和总试验时间的关系,确定使得试验损失函数值最小的鉴定方案.最后通过算例体现方法的有效性,与经典方法和其他Bayes鉴定方法相比较有其优越性.     

具有常数红利边界的两类索赔相关风险模型数

研究常数红利边界下两类索赔相关的风险模型,两类索赔计数过程分别为独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程.利用分解Gerber-Shiu函数的方法,得到了Gerber-Shiu函数满足的积分-微分方程、边界条件、解析表达式及两类索赔额均服从指数分布时的破产概率表达式.     

具有相关索赔风险模型的破产概率

本文考虑了具有两类索赔的风险模型,这两类索赔的计数过程是相关的Poisson过程和Erlang过程.通过Laplace变换方法,得到了该风险模型在索赔额为任意分布情形下破产概率的计算公式,并在索赔额为指数分布的情形下,得到了破产概率的精确表达式.     

带多阈值的两类索赔风险模型中的期望折现罚函数

本文考虑了带多阈值两类索赔到达风险模型,在假定两类索赔到达过程均为phase-type 分布时,建立了期望折现罚函数所满足的积分-微分方程.并通过拉普拉斯变换讨论了方程的解.     

都是类比惹的“祸”

<正>合情推理是新教材中的新增内容,通常包含归纳和类比两种常用的思想方法,类比是根据两个对象或两类事物间存在着相同或不同的属性,联想到另一种事物也可能有某种属性的思维方法.比如在立体几何、数列等模块学习中,经常要用到类比的方法,甚至有人直接提出"在类比中学习",但若对问题分析不到位,也会出现麻烦.     

两类网页重要性排序算法的概率对比

PageRank和BrowseRank算法是近年来针对网页重要性排序提出的两类典型算法.本文基于更新过程,通过遍历理论分析对比两类网页重要性排序算法,发现它们都利用随机游走的思想来模拟用户在互联网上浏览网页的行为,不同的是前者是离散时间参数的马尔可夫链而后者是连续时间参数的.而且它们所利用的数据也不同,前者基于网络链接图而后者是从真实用户浏览日志中生成的用户浏览图.此外,我们还证明随机游走的平稳分布是对网页重要性的一个合理且可行的衡量方法,并给出目前一些文献中所获得的实验结果的概率解释和意义.     

基于加权相似性的BIRCH聚类算法

BIRCH方法是一个集成的层次聚类方法.它克服了凝聚层次聚类方法所面临的两个难点:可伸缩性和不能撤销前一步工作的问题.基于BIRCH聚类的多阶段聚类算法思想,结合基于权重的欧式距离度量和基于划分的K-means算法,提出了一种基于加权相似性的BIRCH聚类方法,并将方法应用在时间序列的气象数据分析中.     

一类多步方法求解Banach空间中试验问题的非线性稳定性

本文讨论了一类多步方法求解Banach空间中试验问题类K(μ,λ*,ε)的非线性稳定性, 这一试验问题类的基础是李寿佛[1]引进的试验问题类K(μ,λ*)。我们将证明在Hibert空间中类K(μ,λ*,ε)等价于类K(μ,λ*)。我们给出了试验问题类K(μ,λ*,ε)中微分方程的任何二解之差所满足的不等式,这一结果可看作是李寿佛[1]对试验问题类K(μ,λ*)所获结果的推广。并得到了一类线性多步方法关于K(μ,λ*,ε)(μ为任意实数)类问题的一些稳定性结果．     

两类基于完全非线性函数的线性码

研究了Carlet等人所定义的两类基于完全非线性函数的线性码,给出了这两类线性码的生成矩阵.证明了对应的线性码是循环码时的两个充分条件.并指出两个完全非线性函数CCZ等价的充分必要条件是它们所对应的一类线性码置换等价.     

HILBERTIAN INVARIANCE PRINCIPLE FOR EMPIRICAL PROCESS ASSOCIATED WITH A MARKOV PROCESS

The authors establish the Hilbertian invariance principle for the empirical process of a stationary Markov process, by extending the forward-backward martingale decomposition of Lyons-Meyer-Zheng to the Hilbert space valued additive functionals associated with general non-reversible Markov processes.     

流程性材料过程性能的评价方法

过程能力指数已广泛地应用于度量和评价过程性能。使用各种标准能力指数的先决条件是测量数据相互独立，且服从正态分布；然而，对流程性材料生产过程，测量数据往往不满足应用过程能力指数的条件。本文根据确定过程能力指数的基本思想，提出了拓广的过程能力指数Ｃｐｐ，以给出流程性材料过程性能的评价方法，并通过具体事例证实了这种方法的可行性和有效性。     

一类多维参数高斯过程的弱逼近

本文研究了一类多维参数高斯过程的弱极限问题.在一般情况下,利用泊松过程得到了此类过程的弱极限定理,此多维参数高斯过程可表示为确定的核函数关于维纳过程的随机积分,且包含多维参数的分数布朗运动.     

索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型及破产概率

本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson-Geometric过程.本文着重研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,这种模型是经典风险模型的一个推广.针对此模型,本文给出了破产概率公式及更新方程.作为特例,当索赔额服从指数分布时,给出了破产概率的显式表达式.     

马尔可夫排队过程的数学模型研究

本文用研究了一个广义（Ａ｜Ｂ｜ｃ｜ｎ｜ｍ）的排队系统模型，把其它的各种排队系统看成是该模型的一个特例，使得对排队系统的研究既有较强系统性而又简明扼要。     

波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价

通过对服从有限马儿可夫过程的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法。     

保费到达为平衡更新过程的复合更新风险模型

本文研究保费到达为平衡更新过程的复合更新风险模型 ,给出了有限时间内的生存概率分布 ,破产时间 T与破产时资产盈余 U(T)的联合分布 ,及破产时间 T与破产前瞬时盈余 U(T- )的联合分布 .     

SELF-INTERSECTION LOCAL TIME OF ADDITIVE LEVY PROCESS

IIntroductlon and PrellmlnarlesMany authors have studied the exstence andjol川 co血Inuity of*the seKlntersection lo－－caf times of stochastlc nrocesses·See for exaxnPle,Taylor,S．J．卜66);Takeuchi(1964);wol－port,R(1978)nd the references therein．Dtherent types of multlpajr。eter stoch。ilo processsu七卜 s N－Parameter Wlener nrocess,multi－Paraxneter stable nrocess(see,Ehm(1981》andadditive process(see,Hlrsch。d Sorg(1995),Khoshnevisan and Xi。(1999))．It is natural toInvestigate th…     

A REVERSE ORDER IMPLICIT Q-THEOREM AND THE ARNOLDI PROCESS

Let A be a real square matrix and VTAV = G be an upper Hessenberg matrix with positive subdiagonal entries, where V is an orthogonal matrix. Then the implicit Q-theorem states that once the first column of V is given then V and G are uniquely determined. In this paper, three results are established. First, it holds a reverse order implicit Q-theorem: once the last column of V is given, then V and G are uniquely determined too. Second, it is proved that for a Krylov subspace two formulations of the Arnoldi process are equivalent and in one to one correspondence. Finally, by the equivalence relation and the reverse order implicit Q-theorem, it is proved that for the Krylov subspace, if the last vector of vector sequence generated by the Arnoldi process is given, then the vector sequence and resulting Hessenberg matrix are uniquely determined.     

有优先维修权和优先使用权的冷储备系统的几何过程模型

本文研究了一个由两个部件和一个维修工组成的可修型冷储备系统.假设两个部件的工作时间和维修时间都服从指数分布,对部件2的维修是修旧如新而对部件1则是几何维修,且对部件1给予优先使用和优先维修的权利,在这些假定下,我们运用几何过程理论和补充变量方法,得到了一些重要的可靠性指标如系统可靠度、可用度、系统首次故障前平均工作时间和系统瞬时故障率等.最后还给出了维修工空闲的概率.