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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 129 毫秒

1.  基于价格均值回复与随机波动率的信用差价衍生产品定价  
   吴恒煜  陈金贤《经济数学》,2006年第23卷第3期
   为了研究均值回复特征与随机波动率对金融衍生品定价的影响,考虑状态变量的均值回复特征与两种随机波动率过程:平方根过程与O rnste in-U h lenbeck过程,应用解偏微分与特征函数方法,分析衍生品的定价方程,推导出基于均值回复特征与随机波动率的信用差价期权、信用差价上限与下限的定价公式.结果表明,均值回复和随机波动率在衍生品定价中起重要影响.    

2.  分数跳-扩散模型下的互换期权定价  被引次数:1
   何传江  方知《经济数学》,2009年第26卷第2期
   用保险精算法,在标的资产价格服从分数跳-扩散过程,且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,给出了一类多资产期权——欧式交换期权的定价公式.该公式是标准跳扩散模型下的欧式期权及欧式交换期权定价公式的推广.    

3.  模糊集理论在随机波动率期权定价中的应用  
   李华  吴振芬《数学的实践与认识》,2011年第41卷第3期
   目的是对基于随机波动率模型的期权定价问题应用模糊集理论.主要思想是把波动率的概率表示转换为可能性表示,从而把关于股票价格的带随机波动率的随机过程简化为带模糊参数的随机过程.然后建立非线性偏微分方程对欧式期权进行定价.    

4.  有限状态Q过程波动率与跳组合情形的期权定价  
   苏军  杨秀妮  乔宝明《数学的实践与认识》,2010年第40卷第3期
   引入了有限状态Q过程随机波动率与复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,得到了该组合模型下欧式看涨期权定价的一般公式,推广了Hull和White的结论.最后通过数值模拟,充分体现了期权价格对初始时刻波动率大小的依赖.    

5.  随机利率下服从分数O-U过程的二元期权定价  
   张翠娥  徐云《数学理论与应用》,2012年第1期
   本文考虑在扩展的Vasicek模型和分数O-U过程驱动下的二元期权定价问题。运用拟鞅方法,得到了在随机利率情形下,股票价格在分数O-U过程驱动下的二元期权的定价公式。    

6.  服从分数跳-扩散过程的复合期权定价  
   方知  何传江  王艳《数学的实践与认识》,2011年第41卷第12期
   用保险精算法,在标的资产价格服从分数跳-扩散过程,且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,给出了欧式复合期权的定价公式.结果推广了Gukhal以及Li等关于传统跳-扩散模型下的欧式复合期权的定价公式.    

7.  带有随机波动率的交换期权定价  
   张霞  法鲁克·伊敏《新疆大学学报(理工版)》,2006年第23卷第2期
   通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式.    

8.  动态随机弹性在期权定价中的应用  
   王宪杰  刘湘成《运筹学学报》,2007年第11卷第4期
   给出动态随机弹性的概念及运算性质,讨论了动态随机弹性在期权定价模型中的应用.主要结果有:(1)在波动率为常数时,期权价格对的弹性,得到了动态随机弹性服从运动,并给出了相应的经济解释;(2)由于波动率一般不是常数,也是随机过程,因此本文进一步研究了期权价格对波动率的弹性,就股票价格的波动情况给出了数学描述和金融意义上的解释.    

9.  多尺度亚式期权定价模型的奇摄动解  
   李惠芳  包立平《应用数学与计算数学学报》,2018年第1期
   讨论了一类多尺度亚式期权定价随机波动率模型问题,其中随机波动率采用了具有快慢变换的随机波动率模型.通过Feynman-Kac公式,得到了风险资产期权价格所满足的相应的Black-Scholes方程,运用奇摄动渐近展开方法,得到了期权定价方程的渐近解,并得到其一致有效估计.    

10.  高维欧式期权定价模型的奇摄动解  
   包立平《应用数学与计算数学学报》,2011年第25卷第2期
   讨论了一类欧式期权定价问题的随机波动率模型,其随机波动率采用快速均值回归的随机波动率模型.通过采用奇摄动方法,得到了多风险资产欧式期权价格的形式渐近展开式,得到该合成展开式的一致有效误差估计.    

11.  对数正态随机波动率期权局部风险最小定价与风险对冲  
   杨招军《经济数学》,2009年第26卷第2期
   随机波动率模型是著名的Black-Scholes模型的推广,该模型描述的市场是不完备的,相应期权的定价与保值和投资者的风险态度有关.本文假设标的资产波动率为对数正态过程,根据局部风险最小准则,运用梯度算子方法,得到了欧式看涨期权的局部风险最小定价及套期保值策略的显式解.    

12.  非仿射随机波动率的欧式障碍期权定价  
   温 鲜  霍海峰《经济数学》,2018年第2期
   研究非仿射随机波动率模型的欧式障碍期权定价问题时,首先介绍了非仿射随机波动率模型,其次利用投资组合和It^o引理,得到了该模型下扩展的Black-Schole偏微分方程.由于这个方程没有显示解,因此采用对偶蒙特卡罗模拟法计算欧式障碍期权的价格.最后,通过数值实例验证了算法的可行性和准确性.    

13.  随机利率下服从分数O-U过程的欧式幂期权定价  
   邓小华  何传江  方知《经济数学》,2009年第26卷第1期
   该文考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资产价格服从分数O-U过程的两类欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式,并给出了欧式幂期权的看涨.看跌平价关系.    

14.  市场利率波动对期权价值的影响  被引次数:1
   林建华  王世柱  冯敬海《经济数学》,2001年第18卷第4期
   本文在股价服从指数 O- U过程模型假设下 ,考虑到市场利率波动与股价波动的相关性 ,着重分析了市场利率的波动对期权价值的影响 ,并将所得结果与 Black- Scholes定价模型进行了比较    

15.  分数维Vasicek利率模型下的欧式期权定价公式  
   黄文礼  陶祥兴  李胜宏《数学学报》,2012年第2期
   假定股票价格和利率的运动过程服从几何分数维布朗运动,利用风险对冲技术,分数维布朗运动随机分析理论与偏微分方程方法,得到了分数维Vasicek随机利率下欧式期权所满足的定价方程,获得了波动率是对间函数的情形下欧式看涨和看跌期权的一般定价公式以及它们的平价公式.    

16.  MC方差减小技术在算术平均亚式外汇期权定价中的应用  
   傅毅  张寄洲  翁泽南《数学的实践与认识》,2013年第43卷第8期
   建立了利率和汇率波动率均为随机情形下算术平均亚式外汇期权的定价模型.由于其定价问题求解十分困难,运用蒙特卡罗(Monte Carlo)方法并结合控制变量方差减小技术进行模拟,有效地减小了模拟方差,得到了期权定价问题的数值结果.    

17.  Black-Scholes期权定价公式推广  被引次数:9
   魏正元《数学的实践与认识》,2005年第35卷第6期
   在Black-Scholes期权定价模型的基础上,进一步考虑标的资产受多个跳跃源影响的情况,用含有多维Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述标的资产价格的动态运动,应用等价鞅测度变换方法导出一般形式的欧式期权定价公式,并讨论了利率,波动率不是常数情况下的拓广形式.    

18.  股票价格服从指数O-U过程的再装期权定价  被引次数:3
   傅强  喻建龙《经济数学》,2006年第23卷第1期
   期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿与热点问题.本文在标的资产的价格服从指数O-U过和模型假设下,运用G irsanov定理获得了该过程的唯一等价鞅测度.用期权定价的鞅方法,得出了再装期权的定价公式.    

19.  Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价  
   王继霞  王添秀《应用数学》,2018年第4期
   本文研究了在Heston随机波动模型下,连续支付红利的timer期权定价的条件Black-Scholes-Merton型公式.首先,利用投资组合的?-对冲原理构造无风险资产,给出了timer期权在Heston随机波动模型下所满足的偏微分方程.然后利用拉普拉斯逆变换得到了与贝塞尔过程相关的联合密度函数的显式公式.最后得到支付红利下timer期权定价的Black-Scholes-Merton型公式.    

20.  波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价  
   龚海文  王跃恒  包汉俞《经济数学》,2009年第26卷第3期
   通过对服从有限马儿可夫过程的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法。    

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