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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
本文研究了响应变量随机右删失情形下半参数线性变换模型的经验似然推断问题.构造了参数的经验似然比检验统计量,证明了经验似然比检验统计量的渐近分布为加权卡方分布.在此基础上,对经验似然比检验统计量进行了调整,证明了调整的经验似然比检验统计量的渐近分布为标准的卡方分布.基于经验似然和调整的经验似然方法,分别给出了回归参数的一定置信水平的置信域.最后对本文的方法和传统的正态逼近方法进行了模拟比较,模拟结果显示,从置信域的大小和经验覆盖概率两个角度看,本文的方法均比正态逼近方法优越.  相似文献   

2.
近几年来,bootstrap 广泛应用于各种统计量中,取得很多很好的结果.bootstrap 是Efron 提出估计统计量的分布的再抽样方法.这种方法越来越受到国内外统计工作者的重视,最近,[2]讨论了一样本 Hodges-Lehmann 位置估计的 bootstrap 逼近.即分布对称中心估计的 bootstrap 逼近.很自然人们会想到两样本 Hodges-Lehmann 位置估计的 bootstrap 逼近是否成立.  相似文献   

3.
分布变点监测是时间序列交点分析的一个重要内容.为将分布交点监测从线性时间序列模型拓展到非线性时间序列模型,提出一种经验特征函数型的统计量监测ARCH模型误差项平方的分布变点,给出了监测统计量在原假设下的极限分布,并证明了此方法的一致性,用Bootstrap重抽样方法获得了极限分布的临界值,并和Kolmogorov-smirnov型监测统计量进行了比较.模拟结果和实例分析说明了当已观测样本量较大时,采用经验特征函数型统计量监测效果较好.  相似文献   

4.
在线性模型中M-方法可以用于线性假设检验, 其中M检验、Wald检验和Rao的计分型检验是最常用的检验准则. 但是在计算这些检验的临界值时都涉及到未知参数的估计. 在本文中我们利用随机加权的方法来逼近这些检验的原假设分布. 结果表明在原假设和局部对立假设之下随机加权统计量的渐近分布与原检验统计量在原假设之下的渐近分布相同. 因此我们不需要对冗余参数进行估计,利用随机加权的方法就可以得到这些检验的临界值. 而且在局部对立假设之下可以实现对功效的计算. 当取不同的误差分布和不同的随机权时, 我们对本文的方法进行了蒙特卡洛模拟. 结果表明用随机加权方法来逼近原假设分布是非常精确的.  相似文献   

5.
具独立误差分布的线性模型的随机加权逼近   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文讨论了误差分布为相互独立但不同分布的线性模型。主要考察模型参数的线性组合的最小二乘估计的估计误差的统计特性并且找到了该误差的相应的随机加权统计量。还证明了在某些条件之下,随机加权分布逼近误差分布的阶数为n~(-1/2)。  相似文献   

6.
提出股票价格序列跳跃的一种检验方法.假设价格具有连续样本路径,建立一个关于股票价格样本观察的统计量,利用中心极限定理求得该统计量的极限分布为正态分布,这样,当该统计量超出基于极限分布算出的临界水平时,可以拒绝原假设,认为样本中存在跳跃.用此方法来应用于中国股市沪深股票指数,得到了中国股市存在随机跳跃的直接证据.提出的跳跃检验方法无需对连续部分的波动率形式作过多的假设,克服了波动率模型对检验准确性的影响.结果对金融资产的定价、投资和风险管理都具有积极的意义.  相似文献   

7.
首次引入随机序列滑动似然比与滑动相对熵概念作为刻画任意相依随机序列的独立逼近的随机性度量,利用B-C引理与分析方法相结合,研究任意离散随机序列部分和滑动平均的强偏差定理.作为推论,得到了关于广义经验分布函数的一个极限定理.最后,给出了若干例子.  相似文献   

8.
在统计中,卡方分布是一个非常重要的分布,不只因为它本身是一种和正态分布密切相关的分布类型,更重要的是在假设检验中,很多统计量的渐近分布是卡方分布.事实上,独立的卡方分布随机变量的线性组合的分布作为一类分布也是十分重要的,但是大部分情况下无法简单得到其密度函数形式.本文运用三种逼近技术来近似得到这类分布的密度函数.特别是鞍点逼近的应用,提供了一种非常好的密度函数逼近方法.  相似文献   

9.
L—统计量的随机加权逼近   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文用随机加权法构造了L—统计量的未知分布的逼近,我们讨论了这种随机加权逼近的相合性及逼近精确度。  相似文献   

10.
该文对由独立同分布随机变量序列所生成的线性过程建立了泛函重对数律和用Wiener过程对线性过程的强逼近结果.  相似文献   

11.
张文旭  李德元 《计算数学》2000,22(4):449-464
关于用差分方法求解具有间断系数的二阶抛型方程的问题, A.H. TNXOHOB与 A.A.Camapc 从1961年山开始曾经作过详尽的研究,他们的结果都总结在专著[2]中,有关的文献也可以在该书中找到.他们指出在系数间断点处附近的网格点上格式的截断误差为O(1),但差分格式的解在极大意义下收敛于原微分方程的连续解.他们在构造差分格式,并论证其收敛性时,充分利用了原微分方程中流连续的性质,但是却没有讨论差分格式中的离散流量的收敛性.80年代 T.A. Mantenffel, A.B. White, Jr…  相似文献   

12.
孟文辉  王连堂 《计算数学》2015,37(2):123-136
在应用边界元方法求解Helmholtz方程周期边值问题时,需要构造以周期Green函数或其偏导数为核函数的积分算子形式的解.由于Helmholtz方程的周期Green函数G~P是一个函数项级数,该级数的通项是Hankel函数,在数值求解中,需要对其进行截断,从而很有必要研究其截断误差.本文根据Hankel函数在变量趋于无穷大时的渐近展开式,并结合Abel不等式,证明了G~P及其一阶偏导和二阶混合偏导一致收敛,且其截断误差收敛阶均为O(1/p~(1/2)).最后,通过数值实验验证了理论证明的正确性.本文的证明方法也可被用于证明其它一些方程周期Green函数的收敛性问题.  相似文献   

13.
The King-Werner iteration xn 1= xn -F‘(1/2(xn yn))^-1 F(xn);yn 1=xn 1-F‘(1/2(xn yn))^-1F(xn 1) which is used for solving the operator eqution in Banach space F(x) = 0 requires the inverse of the opterator‘s derivative.Now in this paper a deformation King-Werner method without use of inverse is presented and the convergence of this method is proved with the skill of the majoring function. In addition, for the existed convergent theorem the convergent condtions are amended. The corresponding convergence theorem holds also with the amended conditions and its error bounds is obtained. At last a midpoint method of order 1 √2 : yn=xn-F‘(xn)^-1F(xn);xn 1=xn-F‘(xn yn/2)^-1F(xn) which is studied by D.Chen and I.K.Argros is convergent withby milder conditions by recurence relations.  相似文献   

14.
1 IntroducbonConjugate gradient method is a kind of method which lies between the steepest descentmethod and the Newton method. It overcomes the lower convergence rate about steepest descent method. Meanwhile, it avoids the neceSSity to cakulate and store the information of thesecond Order gradient. It was the first time to use it for Hestenes and Stiefel (1952) to workout a system Of linear equations. Fletcher and Reeves (1964) gave the conjugate gradientmethod to solve unconstrained minA…  相似文献   

15.
本文将随机加法应用于分位点过程,建立了n^1/2{F^-D1n(g)-F^-1(G)}的分布的随机加权逼近的相合性,并给出了其收敛速度。  相似文献   

16.
The viscosily splitting method for the Navier-Stokes equations on two dimensional multi-connected domains is considered. The equation is split into an Euler equation and a non-stationary Stekes equation within each time step. The author proves the convergence theorem as he has done for the problem on simply connected domains, and the rate of convergence is improved from loss than 1/4 to 1.  相似文献   

17.
1引言设X和Y为实或复Banach空间,Ω■X是开凸子集,F:Ω■X→Y是一阶连续可微的非线性算子.非线性算子方程F(x)=0 (1.1) 的求解及收敛域问题是现代科学计算理论的基本问题.解方程(1.1)的最著名的迭代方法是Newton法,在适当的条件下,它是二阶收敛的,此即著名的Kantorovich定理.关于Newton法收敛球半径的估计由Traub和王兴华分别给出,见[2]和[3],而收敛性研究的进一步发展可参看[4,5,6]及综述文章[7].  相似文献   

18.
本文给出了样本均值随机加权估计的条件分布以概率(几乎处处)收敛到正态分布的充要条件为X1属于正态吸收域D(2)(E(X~2_1)<∞);并且进一步证明了当样本具有缓慢变化的尾时,样本均值随机加权估计之条件分布以概率收敛到非退化分布.  相似文献   

19.
张林波  张胜 《计算数学》1992,14(4):460-466
§1.松弛方法 我们讨论二阶自共轭椭圆型方程的Dirichlet问题.设Ω?R~2为一多边形区域. a(u,v)=(f,v),v∈H_0~1(Ω),f∈H~(-1)(Ω), u∈H_0~1(Ω)是定义在其上的边值问题的变分形式,这里取齐次边界条件仅为叙述问题方便.双线性型a(·,·)满足:  相似文献   

20.
GMRES方法的收敛率   总被引:1,自引:1,他引:0  
1 引 言 GMRES方法是目前求解大型稀疏非对称线性方程组 Ax=b,A∈R~(n×n);x,b∈R~n (1)最为流行的方法之一.设x~((0))是(1)解的初始估计,r~((0))=b-Ax~((0))是初始残量,K_k=span{r~((0)),Ar~((0)),…A~(k-1)r~((0))}为由r~((0))和A产生的Krylov子空间.GMRES方法的第k步  相似文献   

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