正态性检验的图示方法及其应用

用图示方法进行正态性检验，不需要作复杂的运算、简单直观、近年来，正态性的图示又有了许多发展，本文在这些发展的基础上，给出了一些图形的接受区间，提高了使用效率，排除了对图形解决的直观性，并且适合在计算机上作图，ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ模拟结果和两个实例也说明了这些方法是用的。     

含结构零2×2表中风险比齐性检验的样本量研究

本文研究了在临床和流行病学中出现的K个独立含结构零的2×2列联表.利用风险比推导出基于Wald型,基于对数变换型以及基于Score型的三个检验统计量,以检验层间齐性假设,获得了分别基于这三个检验统计量的控制功效的样本量公式和数值实验结果.模拟研究表明基于Score检验和基于对数变换检验的样本量公式比基于Wald检验的样本量公式更精确,更能有效保证预先给定的功效.推广了基于列联表问题的假设检验方法.     

SAS软件包中FISHER精确检验方法的分析

本文分析了四格表资料的Ｆｉｓｈｅｒ精确检验的两种不同算法及其二者之间的差别，有助于正确理解和运用由ＳＡＳ软件包计算所Ｆｉｓｈｅｒ精确检验的结果。     

非虚假设综合卡方检验

目的：本文提出一种非虚假设综合卡方检验．它包括两种统计量。方法：以非虚假设取代虚假设分别由经典Cochran检验和Mantel-Haenszel检验推导出这两种统计量及其功效函数。并以MonteCarlo方法展示其行为．结果：所得两种统计量与其功效函数一一匹配。其观测功效与预定功效吻合。当最小临床承认差量取零时还原为经典检验．当只有一层时还原为Dunnett-Gent检验．当最小临床承认差量取零且只有一层时还原为两比例(率)检验．结论：对于以建立治疗一对照差临床意义或临床等效性为目的的分层两组临床试验。可用该检验进行分析。附有工作实例说明计算过程。     

检验的渐近展开和功效损失

本文研究统计假设检验问题中的渐近展开和功效损失,给出一阶渐近展开,二阶效率和功效损失,并且研究了建立在L－,R－,U－统计量及组合L－统计量上的检验问题。     

中国股票市场有效性的复合评价

本文以2000年1月4日至2011年4月1日的上证综指(000001)和深圳综指(399106)的日收盘价和日收益率为研究对象,根据随机游走假设,采用对数动态自回归模型、游程检验和单位根检验,对上海股票交易所和深圳股票交易所的市场有效性分别进行检验,结果表明沪深两市都基本达到弱式有效。由于上述检验无法证明两股市之间是否存在影响,价格水平是否互相包含,因此有必要验证沪深两市是否为联合有效。本文采用Johansen协整检验和Granger因果关系检验,结果表明上证综指的日收益率对深圳综指的日收益率有一定的预测作用,但沪深两市的价格不存在长期均衡关系,因此可判断沪深股市基本达到联合的弱式有效。     

关于假设检验的一点注记

在假设检验的过程中,对一个参数的检验法一般来说是不唯一的.对于正态总体,当均值已知,而就方差进行检验时,若能选用自由度为n的χ2统计量,则其为无偏检验,而且为一定标准下的最佳检验.     

越界概率与序贯似然比检验简介

一、引言二次大战时期,为了提高军火试验中抽样调查的效率,A.Wald等人首先较为系统地研究了序贯分析。Wald的奠基性著作问世以来,序贯分析的研究范围越来越大,理论和应用都有了很大的发展。尤其是在医学诊断中的应用有力地促进了序贯的理论研究。本文从一个侧面反映部分序贯分析的新动向。作重介绍从七十年代中期开始受到广泛注意的一种序贯似然比检验方法——重复显著性检验(Repeated Significance Test)。这种检验与在统计中得到广泛应用的越界概率(Boundary Crossing Probability)问题密切相关。本文试图总结有关重复显著性检验的最新成果;并扼要阐述以统计应用为目的的求越界概率的几种常用方法;我们还介绍一种与越界概率有关的统计模型——转折点(Change-Point)问题。1986年D.Siegmund发表于《Annals of Statistics》上的特邀论     

从辩认奶茶看Fisher精确检验的应用

从辩认奶茶看Ｆｉｓｈｅｒ精确检验的应用王宁（西安交通大学）王宁，从辩认奶茶着Ｆｉｓｌｔｅｒ精确检验的应用。擞理统计与管理·１９９７１６（５）．５３－５４。Ｒ．Ａ．Ｆｉｓｈｅｒ在１９３５年描述了下列一个试验：一个英国妇人声称她在喝加牛奶的茶时，能够辩别...     

Cramer-von Mises检验的非无偏性

证明了对任意的样本量n和检验水平α∈ ( 0 ,1 ) ,Cramer_vonMises检验都不是无偏的 .