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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
面上项目和重点项目是国家自然科学基金项目的重要组成部分.本文介绍1998年度数学学科这两类项目的申请和评审的基本情况。1面上项目1.1申请情况数学学科面上项目含自由申请项目、青年基金项目和地区基金项目,近三年面上项目申请项数见表1.1998年面上申请项目的学科分布见表2.申请书存在的问题:部分申请者填写主要论著目录时不按规定格式填写,看不出作者排序和是否已经发表;部分申请书未附论文代表作首页或所附首页不符合要求.1.2同行评议情况经初审合格的每个申请项目一般发5份同行评议书.在选择同行评议专家时,基本做到了:注…  相似文献   

2.
基础研究是技术进步的基础,经济发展的后盾,国际交流的窗口,培养人才的摇篮,科学基金制的实行有利于稳定和加强基础性研究。本文从加强先期研究和技术储备、做好基金项目申请的组织工作、建立科学规范的管理机制、加强项目后期管理等几个方面介绍强化基金项目的全过程管理,以确保项目的高质量,提高基金项目的申报通过率。  相似文献   

3.
栏目介绍     
“ 优秀博士学位论文 ” 栏目介绍 为了促进中国数学研究领域优秀年轻人才的成长, 表彰他们在博士期间所做的突出工作, 《中国科学: 数学》中文版特开办了“优秀博士学位论文”专栏. 主要发表近几年国内重要数学研究机构优秀博士学位论文的精简版, 只包括最具创新性工作的部分, 每篇篇幅约8-12页, 以约请相关单位推荐文章为主, 经同行评议后决定是否发表. 录用的稿件由主编签发正式录用证书, 以资鼓励. “ 自然科学基金项目进展专栏 ” 栏目介绍 为使《中国科学: 数学》更好地反映国家自然科学基金资助项目的代表性成果, 成为推介和展示基金项目重要成果的窗口, 更好地发挥对中国科学发展的引领作用, 特设立“自然科学基金项目进展专栏”. 本专栏将报道国家自然科学基金各领域创新研究群体、重大研究计划、重大和重点、杰出青年基金等项目的代表性成果. 《中国科学: 数学》发表研究论文为主, 全面报道某一基金项目的研究进展. 为确保本专栏论文的高水平和高质量, 所有稿件均需经过严格评审后方可发表. 评审通过的稿件, 由快速发表通道优先安排发表并减免版面费. 所有发表的文章在《中国科学》杂志社网站上开辟栏目集中发布, 国内读者可免费下载, 以保证这些成果能够得到及时而广泛的传播. 专栏以外, 还将适时设立专题, 在正刊中以“自然科学基金项目进展:XXXX专题” 栏目下发表特定选题的研究论文和综述(3篇以上); 或者在正刊或增刊中以“自然科学基金项目进展: XXXX专辑”形式整期出版重要学科领域的代表性成果(10篇以上).  相似文献   

4.
龚勋  陈卫 《运筹与管理》1995,4(3):29-31
本文结合南京大学的实际,从注重创新、抓住重点、突出特色、强化管理等四个方面介绍了强化基金项目的全过程管理。  相似文献   

5.
基于软计算协作技术的智能评审管理系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于模糊系统、神经网络、遗传算法和粗糙集等软计算的协作技术,建立了科研项目的立项评审智能管理系统。运用软件工程原理与方法,对该系统及其在科研项目立项评审的应用软件进行计划、开发和维护。实际应用表明了该系统的可行性和有效性,并可推广于其他智能管理系统。  相似文献   

6.
信用担保机构是连接银行和企业的桥梁,对于改善企业融资环境和拓展银行业务具有重要意义,信用担保风险的评审是担保机构能否生存及有效运行的关键。信用风险的评审机制主观性强,对担保项目进行客观,公正的评审比较困难。本采用模糊数学中的综合判别方法,全面考虑风险评审所涵盖的各种风险指标及其重要度,建立了定性分析与定量分析方法相结合的信用担保风险综合评审模型,为担保机构提供了一种相对科学、客观的评审方法。  相似文献   

7.
《国家自然科学基金数学青年基金项目研究成果报告会》会议纪要一会议概况及学术交流由国家自然科学基金委数理科学部主办、广西师范大学承办的《国家自然科学基金数学青年基金项目研究成果报告会》于1996年10月7日至11日在桂林市举行从1987年至1995年,...  相似文献   

8.
基金评审中的归一化分析方法与应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
本以国家自然科学基金评审为主要研究对象,提出平均非共识度和最大非共识度的概念,针对项目评分的最大非共识度分布不一致的问题,应用优化理论、归一化方法等,建立了确定平均非共识度和最大非共识度的优化模型与算法,克服了因最大非共识度的不同影响项目评审公正性的弊端,经国家自然科学基金委员会部分学科的应用,收到很好效果。  相似文献   

9.
本文分析了自然科学基金项目后期目标管理的必要性,及实施后期目标管理应注意的几个问题,提出了几条措施。  相似文献   

10.
苏坤 《运筹与管理》1995,4(3):43-45
本文就加强基金项目后期管理,结合本单位实际情况谈了几点认识和提出几条措施。  相似文献   

11.
给出了基金存款策略的线性规划模型 .对基金 M使用 n年的情形 ,只需比较银行存款税后年利率 ,初步确定 n年内的一切可能有的基金存款方式及其到期本利率 ,通过基金流转分析 ,即可建立以最大奖金数为目标的线性规划模型 ( LP1 ) n;问题二则需先分析 n年内一切可行的存款和购国库卷的组合方式及其到期的最佳本利率 ,然后调整模型 ( LP1 ) .中有关的系数 ,即可得到模型 ( LP2 ) n,调整模型 ( LP1 ) n与 ( LP2 ) n中第三年的奖金 y的系数 ,即可得到问题三的线性规划模型 .本文用 SAS/OR软件求解上述模型 ,得到在 n=1 0 ,M=5 0 0 0的情形下 ,使每年奖金数为最大的各种问题的基金的最佳使用策略 .  相似文献   

12.
Studies show that most actively managed mutual funds struggle to beat the market, driving an increase in the popularity of index investing. Index investing instruments, including index funds and Exchange-traded Funds, aim to track market performance. This study pursues both tracking error minimization and excess return maximization, two conflicting objectives, to construct an index portfolio. In the real-world financial environment, the desires and expectations of decision makers are generally imprecise. This study applies fuzzy theory to deal with imprecise objectives. This study represents minimizing tracking error and maximizing excess return as ‘fuzzy goals’ to improve traditional goal programming, which is suitable for handling multiple conflicting objectives, but subject to establishing crisp goals. Three fuzzy goal programming (FGP) models that track indexes are compared and discussed, and the results show that through certain membership functions and tracking models, an index tracking portfolio with a tracking error lower than the 0050 index fund, and a similar excess return to 0050 index fund can be constructed using additive type FGP. max-min type FGP underperforms the additive type FGP in index fund construction.  相似文献   

13.
In this paper we develop a general approach to generate all non-dominated solutions of the multi-objective integer programming (MOIP) Problem. Our approach, which is based on the identification of objective efficiency ranges, is an improvement over classical ε-constraint method. Objective efficiency ranges are identified by solving simpler MOIP problems with fewer objectives. We first provide the classical ε-constraint method on the bi-objective integer programming problem for the sake of completeness and comment on its efficiency. Then present our method on tri-objective integer programming problem and then extend it to the general MOIP problem with k objectives. A numerical example considering tri-objective assignment problem is also provided.  相似文献   

14.
Index tracking is a form of passive portfolio (fund) management that attempts to mirror the performance of a specific index and generate returns that are equal to those of the index, but without purchasing all of the stocks that make up the index. We present two mixed-integer linear programming formulations of this problem. In particular we explicitly consider both fixed and variable transaction costs. Computational results are presented for data sets drawn from major world markets.  相似文献   

15.
考虑时间效应的机器负荷分配模型   总被引:1,自引:1,他引:0  
机器人高低负荷分配问题是动态规划的应用之一,但该问题的动态规划模型一般都没有考虑资金,产值的时间价值效应,本在机器负荷分配的原动态规划模型基础之上,加入了时间因索,建立了考虑时间效应的机器高低负荷分配的动态规划模型,从而扩大了原模型的适应范围。  相似文献   

16.
We consider the time consistent management of a defined benefit stochastic pension plan where the participants have different rates of time preference and the fund manager collects this heterogeneity when discounting the future. The main objective is to select the amortization rate and the investment strategy minimizing both the contribution rate risk and the solvency risk. The problem is formulated as a stochastic control problem with non-constant rate of discount and is solved analytically by means of the dynamic programming approach and the technical interest rate is selected in order to keep stable the fund evolution within prescribed targets. A numerical illustration shows a comparative of the stability of the fund assets and the rate of contribution for a convex combination of exponential functions as discount function and for the constant discount case.  相似文献   

17.
In defined benefit pension plans, allowances are independent from the financial performance of the fund. And the sponsoring firm pays regularly contributions to limit deviations of fund assets from the mathematical reserve, necessary for covering the promised liabilities. This research paper proposes a method to optimize the timing and size of contributions, in a regime switching economy. The model takes into consideration important market frictions, like transactions costs, late payments and illiquidity. The problem is solved numerically using dynamic programming and impulse control techniques. Our approach is based on parallel grids, with trinomial links, discretizing the asset return in each economic regime.  相似文献   

18.
模糊线性规划在社保基金投资组合优化中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
张琳 《运筹与管理》2002,11(1):65-71
如何选择一个满意的投资组合,在既定条件下实现一个最有效率的风险-收益搭配,是社保基金投资的关键问题,本通过建立和求解社保基金的投资风险最小化模糊线性规划模型和投资收益最大化模糊线性规划模型,试图优化社保基金的投资组合,章最后给出应用示例。  相似文献   

19.
通货膨胀是养老基金管理过程中最直接最重要的影响因素之一.假设通胀风险由服从几何布朗运动的物价指数来度量,且瞬时期望通货膨胀率由Ornstein-Uhlenbeck过程来驱动.金融市场由n+1种可连续交易的风险资产所构成,养老基金管理者期望研究和解决通胀风险环境下DC型养老基金在累积阶段的最优投资策略问题,以最大化终端真实财富过程的期望效用.双曲绝对风险厌恶(HARA)效用函数具有一般的效用框架,包含幂效用、指数效用和对数效用作为特例.假设投资者对风险的偏好程度满足HARA效用,运用随机最优控制理论和Legendre变换方法得到了最优投资策略的显式表达式.  相似文献   

20.
This paper investigates an optimal investment strategy of DC pension plan in a stochastic interest rate and stochastic volatility framework. We apply an affine model including the Cox–Ingersoll–Ross (CIR) model and the Vasicek mode to characterize the interest rate while the stock price is given by the Heston’s stochastic volatility (SV) model. The pension manager can invest in cash, bond and stock in the financial market. Thus, the wealth of the pension fund is influenced by the financial risks in the market and the stochastic contribution from the fund participant. The goal of the fund manager is, coping with the contribution rate, to maximize the expectation of the constant relative risk aversion (CRRA) utility of the terminal value of the pension fund over a guarantee which serves as an annuity after retirement. We first transform the problem into a single investment problem, then derive an explicit solution via the stochastic programming method. Finally, the numerical analysis is given to show the impact of financial parameters on the optimal strategies.  相似文献   

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