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相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
该文研究一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,此模型保费收入过程是复合Poisson过程, 索赔次数过程是复合Poisson-Geometric过程. 充分利用盈余过程的强马氏性和全期望公式,得到了赤字分布的积分表达式, 进而得到了单个预警区和总体预警区的矩母函数的表达式.  相似文献   

2.
钟朝艳 《经济数学》2012,29(2):83-86
应用有别于传统鞅方法的方法,充分利用盈余过程的强马氏性,在一类复合Poisson-Geometric风险模型下讨论预警区问题,得到第一个预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程,并在指数索赔情形下给出其精确解.  相似文献   

3.
在复合Poisson-Geometric风险模型的基础上,引入利率因素,并将保费收入由线性过程推广为复合Poisson过程,建立了一类推广的带常利率复合Poisson-Geometric风险模型,该模型描述现实的能力更强,更具有实际意义.然后,利用盈余过程的强马氏性推导出了首个预警区的条件矩母函数所满足的积分方程,并进一步在保费额和索赔额都服从指数分布的情形下得出了其解析解.  相似文献   

4.
考虑一类资产盈余具有流动储备金和利率的带干扰的复合泊松风险模型的分红问题,得到了累积分红现值的矩母函数,n阶原点矩所满足的积分-微分方程及边界条件,并给出了索赔额为指数分布时相应积分-微分方程解的具体表达式.  相似文献   

5.
该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题.在此,作者提出了一种新的方法,其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法,通过这种新方法,最终得到了负盈余持续时间的矩母函数及各阶矩,进而在索赔指数情形给出了精确解析式,并利用计算得到的数值结果讨论了利率变化对预警区的影响.  相似文献   

6.
对保费收入是复合Poisson过程、理赔含有多个相关险种的带干扰的风险模型盈余首达时间进行研究.首先,对新模型的性质进行了讨论,得到其盈利过程的平稳增量性;其次,基于鞅理论,对风险模型下盈余首次达到给定水平的时间进行了研究.最后,得到了首达时刻的矩母函数以及相应的期望、二阶和三阶中心矩的解析表达式.  相似文献   

7.
本文研究广泛的一类连续时间风险模型盈余过程的马氏性,得到了盈余过程成为马氏过程的充分必要条件.首次建立了索赔到达间隔为离散型分布的连续时间风险模型.并对两个基本特例得到了破产概率的准确表达式.  相似文献   

8.
利润最大化风险最小化是保险公司运营所追求的目标,破产概率为公司进行风险决策提供了依据。本文基于随机利率环境下,保费随公司盈余水平调整的双分红复合帕斯卡模型,研究了股份制保险公司的有限时间破产概率。我们证明了公司盈余过程的齐次马氏性,得到了有限时间破产概率的计算方法,最后给出了具体算例。  相似文献   

9.
本文研究了带常数利率和盈余相依型loss-carry-forward税收系统的Cramr-Lundberg风险模型.利用无穷小分析方法及该过程具有的的强马氏性,得出了保险公司从开始运营到破产期间税收折现总额的数学期望表达式.作为例子,本文给出了指数分布索赔假定下该税收折现函数的具体表达式.  相似文献   

10.
本文研究了带常数利率和盈余相依型loss-carry-forward税收系统的Cramér-Lundberg风险模型.利用无穷小分析方法及该过程具有的的强马氏性,得出了保险公司从开始运营到破产期间税收折现总额的数学期望表达式.作为例子,本文给出了指数分布索赔假定下该税收折现函数的具体表达式.  相似文献   

11.
In this paper, we study the risk model with Markovian arrivals where we allow the surplus process to continue if the surplus falls below zeroWe first derive expressions for the severity of ruinThen by using the strong Markovian property of a two-dimensional Markov process and the expression for the severity of ruin, we obtain the Laplace transform of the total duration of negative surplus.  相似文献   

12.
应用逐段决定马尔可夫过程理论及补充变量技巧,使Markov-modulated风险过程成为齐次强马尔可夫过程,然后利用强马氏性及首达时间分布给出了其破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布.  相似文献   

13.
多元随机序列泛函的强偏差定理   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用熵密度和样本偏差率的概念,建立了多元随机序列泛函关于条件期望的用不等式表示的强极限性质(称之为强偏差定理),在推论部分得到了非齐次马氏链的强偏差定理和随机条件概率的调和平均值的极限性质等相关结论.证明中给出了将条件矩母函数应用于研究多元随机序列泛函的强极限性质的一种途径.  相似文献   

14.
本文对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,在保险公司的盈余可以投资于风险资产,以及索赔购买比例再保险的策略下,研究使得破产概率最小的最优投资和再保险策略.通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得破产概率最小的最优投资和比例再保险策略,以及最小破产概率的显示表达式.  相似文献   

15.
Markov-modulated queueing systems are those in which the primary arrival and service mechanisms are influenced by changes of phase in a secondary Markov process. This influence may be external or internal, and may represent factors such as changes in environment or service interruptions. An important example of such a model arises in packet switching, where the calls generating packets are identified as customers being served at an infinite server system. In this paper we first survey a number of different models for Markov-modulated queueing systems. We then analyze a model in which the workload process and the secondary process together constitute a Markov compound Poisson process. We derive the properties of the waiting time, idle time and busy period, using techniques based on infinitesimal generators. This model was first investigated by G.J.K. Regterschot and J.H.A. de Smit using Wiener-Hopf techniques, their primary interest being the queue-length and waiting time.  相似文献   

16.
研究了一类推广的复合Poisson—Geometric风险相依模型.利用盈余过程的鞅性,得到了破产概率公式以及破产概率所满足的积分方程和Cramer—Lundberg逼近.最后给出了索赔额服从指数分布时Cramer-Lundberg逼近的精确表达式.  相似文献   

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