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相似文献
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1.
研究系数在边界点有奇性的一类Hamilt on- Jacobi- Bellman (HJB)方程的粘性解的存在唯一性问题及解的渐近估计,这类问题包括波动系数振荡或爆破的情况.奇异HJB方程在随机最优控制和金融数学等许多领域都有重要的应用,包括金融数学中的随机利率模型.应用粘性上下解理论建立了一类奇异HJB方程的比较原理,给出了粘性解存在唯一性的条件.  相似文献   

2.
周叔子  陈娟 《应用数学》2006,19(4):771-775
本文讨论HJB方程上、下解的几个性质,并讨论了从上解出发的一个迭代法的收敛性.  相似文献   

3.
这项研究得出了股票交易的最佳清算规则.与现有文献相比,本文有几个显着特征.首先,使用连续时间的Markov链构建模型,以代替Brown运动为基础的模型.其次,在这项研究中,本文专注于在大宗股票出售时,如何寻找最优的清算策略.本文通过动态规划的方法来解决这个问题.这种方法将这个问题转化为解一个具有状态约束的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程的问题.HJB方程的解析解是很难找到的,因此,本文研究这个方程的数值解.最后,提供了两个例子作为示范.  相似文献   

4.
提出了基于随机控制优化奇异衍生品交易策略的方法,并应用于Merton经典模型和Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型:首先,根据选定的效用函数计算出值函数;再由值函数推导出HJB方程;然后,计算HJB方程最大值函数的解,即理论的最优交易策略π*t;最后,使用Monte Carlo方法完成数值分析,验证理论结果.  相似文献   

5.
提出了基于随机控制优化奇异衍生品交易策略的方法,并应用于Merton经典模型和Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型:首先,根据选定的效用函数计算出值函数;再由值函数推导出HJB方程;然后,计算HJB方程最大值函数的解,即理论的最优交易策略π~*_t;最后,使用Monte Carlo方法完成数值分析,验证理论结果.  相似文献   

6.
本文研究伊藤-泊松型随机微分方程的线性二次控制问题,利用动态规划方法、伊藤公式等技巧,通过解HJB方程,我们得到了随机Riccati方程及另外两个微分方程,求出控制变量,解决了线性二次最优控制最优问题.  相似文献   

7.
讨论了一类可允许控制策略满足单调非降条件的随机最优控制问题,给出了值函数v(t,x,y,)满足一类受梯度限制的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程:max{Lv(t,x,y), v(t,x,y)/ y}=0,其中Lv(t,x,y)= v/ t b(t,x,y,) v/ x 1/2σ2(t,x,y) 2v/ x2 f(t,x,y).借助粘性解的思想,定义了该类HJB方程的粘性解并在此意义下证明了v(t,x,y)是唯一粘性解,这类方程在随机控制,金融数学等领域内有重要应用.  相似文献   

8.
为了解决多险种同时索赔并伴有相依情况的最优再保险问题.建立了相依风险模型,分别在期望保费原理和CVaR保费原理下通过求解HJB方程,得到了最优再保险问题的显式解,从而解决了相依情况下的最优再保险问题.  相似文献   

9.
常浩  常凯 《应用概率统计》2012,28(3):301-310
研究随机利率环境下基于效用最大化的动态投资组合,并假设利率是服从Ho-Lee利率模型和Vasicek利率模型的随机过程.应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并应用Legendre变换得到其对偶方程.最后,应用变量替换对二次效用函数下的最优投资策略进行研究,得到了最优投资策略的显示解.  相似文献   

10.
本文研究了G-期望下依赖于右连左极路径的倒向随机微分方程和相应的偏微分方程,给出了依赖于右连左极路径的完全非线性偏微分方程黏性解的定义,证明了相应的动态规划原理,并进一步证明了动态规划原理的值函数为相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程的黏性解.  相似文献   

11.
有效求解连续的Sylvester矩阵方程对于科学和工程计算有着重要的应用价值,因此该文提出了一种可行的分裂迭代算法.该算法的核心思想是外迭代将连续Sylvester矩阵方程的系数矩阵分裂为对称矩阵和反对称矩阵,内迭代求解复对称矩阵方程.相较于传统的分裂算法,该文所提出的分裂迭代算法有效地避免了最优迭代参数的选取,并利用了复对称方程组高效求解的特点,进而提高了算法的易实现性、易操作性.此外,从理论层面进一步证明了该分裂迭代算法的收敛性.最后,通过数值算例表明分裂迭代算法具有良好的收敛性和鲁棒性,同时也证实了分裂迭代算法的收敛性很大程度依赖于内迭代格式的选取.  相似文献   

12.
This paper deals with discrete monotone iterative algorithms for solving a nonlinear singularly perturbed convection–diffusion problem. A block monotone domain decomposition algorithm based on a Schwarz alternating method and on block iterative scheme is constructed. This monotone algorithm solves only linear discrete systems at each iterative step of the iterative process and converges monotonically to the exact solution of the nonlinear problem. The rate of convergence of the block monotone domain decomposition algorithm is estimated. Numerical experiments are presented.  相似文献   

13.
The Wiener system is an important class of output nonlinear systems. This paper presents a Newton iterative parameter estimation algorithm for Wiener nonlinear systems. The simulation results show that the proposed algorithm is effective. The proposed algorithm can be combined with other iterative methods to identify other linear or nonlinear systems with colored noises.  相似文献   

14.
In this paper, we propose three different kinds of iteration schemes to compute the approximate solutions of variational inequalities in the setting of Banach spaces. First, we suggest Mann-type steepest-descent iterative algorithm, which is based on two well-known methods: Mann iterative method and steepest-descent method. Second, we introduce modified hybrid steepest-descent iterative algorithm. Third, we propose modified hybrid steepest-descent iterative algorithm by using the resolvent operator. For the first two cases, we prove the convergence of sequences generated by the proposed algorithms to a solution of a variational inequality in the setting of Banach spaces. For the third case, we prove the convergence of the iterative sequence generated by the proposed algorithm to a zero of an operator, which is also a solution of a variational inequality.  相似文献   

15.
基于弹性接触问题的三变量(应力,位移,接触边界位移)对偶混合变分形式,对混合有限元离散化的单边约束问题,提出了一种Uzawa型算法。首先证明了迭代算法的收敛性,然后用数值例子验证了迭代算法的有效性。  相似文献   

16.
将固定底座的串联机器人的递推牛顿——欧拉动力学算法推广到运动底座 ,给出了不考虑连杆重力和考虑连杆重力两种情况下的递推牛顿——欧拉动力学算法 .然后用数学方法证明了后一种情况下的递推牛顿——欧拉动力学算法是由前一种情况下的递推牛顿——欧拉动力学算法通过改动初始值得到的 .这种通过改动初始值而得到的算法具有较好的计算效率 ,将此算法应用到由清华大学设计的一种新型混联机床的动力学分析上 .  相似文献   

17.
ABSTRACT

We propose a novel iterative algorithm for solving a large sparse linear system. The method is based on the EM algorithm. If the system has a unique solution, the algorithm guarantees convergence with a geometric rate. Otherwise, convergence to a minimal Kullback–Leibler divergence point is guaranteed. The algorithm is easy to code and competitive with other iterative algorithms.  相似文献   

18.
实对称矩阵的特征值问题,无论是低阶稠密矩阵的全部特征值问题,或高阶稀疏矩阵的部分特征值问题,都已有许多有效的计算方法,迄今最重要的一些成果已总结在[5]中。本文利用规范矩阵的一些重要性质将对于Hermite矩阵(特别是对弥矩阵)特征值问题的一些有效算法推广到规范矩阵的特征值问题,由于对复规范阵的推广是简单的,而且实际上常遇到的是实矩阵(这时常要求只用实运算),因此我们着重讨论实规范矩阵的特征值问题。  相似文献   

19.
《Optimization》2012,61(10):2049-2063
In this paper, iterative algorithm for strong vector equilibrium problem (SVEP) is studied. Firstly, an auxiliary problem for SVEP is introduced and the relationships between these two problems are discussed. Then, based on the auxiliary problem, a projection iterative algorithm for SVEP is proposed. Moreover, analysis of convergence of this iterative algorithm is investigated under suitable conditions of continuity and convexity. The main result obtained in this paper generalizes and improves the corresponding ones of Iusem and Sosa [Iusem AN, Sosa W. Iterative algorithms for equilibrium problems. Optimization. 2003;52(3):301–316.] and Cheng and Liu [Cheng B, Liu SY. An iterative algorithm for vector equilibrium problems. J. Lanzhou Univ. (Nat. Sci.). 2009;45(5):105–109.].  相似文献   

20.
This paper presents an iterative algorithm to solve a class of generalized coupled Sylvester-transpose matrix equations over bisymmetric or skew-anti-symmetric matrices. When the matrix equations are consistent, the bisymmetric or skew-anti-symmetric solutions can be obtained within finite iteration steps in the absence of round-off errors for any initial bisymmetric or skew-anti-symmetric matrices by the proposed iterative algorithm. In addition, we can obtain the least norm solution by choosing the special initial matrices. Finally, numerical examples are given to demonstrate the iterative algorithm is quite efficient. The merit of our method is that it is easy to implement.  相似文献   

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