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1.
对二项分布的可靠度,提出了一种新的参数估计方法——E-Bayes估计法.在不同先验分布下,给出可靠度的E-Bayes估计和多层Bayes估计,并给出可靠度的E-Bayes估计的性质——E-Bayes估计和多层Bayes估计的关系.最后,给出了模拟算例,结果表明本文提出的方法可行且便于应用. 相似文献
2.
韩明 《数学物理学报(A辑)》2007,27(3):488-495
该文提出了参数的一种新估计方法----- E-Bayes估计法. 在无失效数据情形, 给出了失效概率的E-Bayes估计的定义,在此基础上给出了失效概率的E-Bayes估计, 并给出了失效概率的E-Bayes估计的性质----- E-Bayes估计和多层Bayes估计的关系.最后, 给出了模拟算例, 结果表明该文提出的E-Bayes估计法可行且便于应用. 相似文献
3.
韩明 《数学物理学报(A辑)》2013,33(1):62-70
作者以前提出了一种新的参数估计方法——E-Bayes估计法,对二项分布的可靠度,给出了E-Bayes估计的定义、E-Bayes估计和多层Bayes估计公式,但没有给出E-Bayes估计的性质.该文给出了二项分布可靠度F-Bayes估计的性质. 相似文献
4.
产品可靠度的E-Bayes估计 总被引:2,自引:1,他引:1
提出了参数估计的一种新方法——E-Bayes估计法.对Pascal分布,给出了可靠度的E-Bayes估计的定义(在先验分布中有一个超参数情形),在此基础上给出了可靠度的E-Bayes估计,并给出了可靠度的E-Bayes估计性质——E-Bayes估计和多层Bayes估计的关系.最后,给出了模拟算例,结果表明本文提出的E-Bayes估计法可行且便于工程应用. 相似文献
5.
Pascal分布的参数估计 总被引:2,自引:0,他引:2
韩明 《纯粹数学与应用数学》2006,22(4):510-515
对Pascal分布,提出了参数估计的一种新方法——E-Bayes估计法.给出了可靠度的E-Bayes估计的定义,在此基础上给出了可靠度的E-Bayes估计公式,并给出了可靠度的E-Bayes估计的性质——E-Bayes估计和多层Bayes估计的关系.最后,给出了模拟算例,结果表明本文提出的E-Bayes估计法可行且便于应用. 相似文献
6.
该文提出了可靠性参数的一种新估计方法综合E-Bayes估计法.在无失效数据情形下给出了失效率的E-Bayes估计的定义,并给出了失效率的E-Bayes估计。在引进失效信息后,给出了失效率的E-Bayes估计,并在此基础上给出了失效率和其它参数的综合E-Bayes估计。最后,结合实际问题进行计算,结果表明该文提出的方法可行且便于应用。 相似文献
7.
《数学的实践与认识》2015,(5)
提出了一种新的可靠性参数估计方法——E-Bayes估计法.对寿命服从指数分布的产品,在无失效数据情形给出失效率的E-Bayes估计的定义、E-Bayes估计,并在此基础上给出了E-Bayes估计的性质——可靠性参数的E-Bayes估计和多层Bayes估计的关系.最后,结合发动机的实际问题进行了计算,结果表明提出的方法可行且便于应用. 相似文献
8.
失效率的E-Bayes估计和多层Bayes估计 总被引:2,自引:0,他引:2
韩明 《高校应用数学学报(A辑)》2008,23(4)
提出了一种可靠性参数的估计方法—E-Bayes估计法,对寿命服从指数分布的产品,在无失效数据情形,给出了失效率的E-Bayes估计的定义、E-Bayes估计和多层Bayes估计,并在此基础上给出了E-Bayes估计的性质.最后,结合发动机的实际问题进行了计算,结果表明E-Bayes估计法可行且便于应用. 相似文献
9.
韩明 《数学的实践与认识》2010,40(12)
随着科学和技术的进步需要有效地改进产品可靠性的评估方法,相关文献提出了参数估计的一种新方法——E-Bayes估计法.对Pascal分布,在两个超参数情形给出了分布参数的E-Bayes估计的定义、E-Bayes估计公式,并提出了E-Bayes估计的两个渐近性质,但没有给出证明.给出了这两个渐近性质的证明. 相似文献
10.
状态概率的E-Bayes估计与多层Bayes估计 总被引:1,自引:0,他引:1
在文献[1]中提出了参数估计的一种方法--E-Bayes估计并给出了状态概率的E-Bayes估计的定义、E-Bayes估计公式、预测模型及其在证券投资中应用,本文在此基础上将给出状态概率的多层Bayes估计、状态概率的E-Bayes估计的性质--E-Bayes估计,多层Bayes估计的关系.最后,给出模拟算例. 相似文献
11.
Dominique Fourdrinier William E. Strawderman 《Annals of the Institute of Statistical Mathematics》2003,55(4):803-816
We consider estimation of loss for generalized Bayes or pseudo-Bayes estimators of a multivariate normal mean vector, θ. In
3 and higher dimensions, the MLEX is UMVUE and minimax but is inadmissible. It is dominated by the James-Stein estimator and by many others. Johnstone (1988,
On inadmissibility of some unbiased estimates of loss,Statistical Decision Theory and Related Topics, IV (eds. S. S. Gupta and J. O. Berger), Vol. 1, 361–379, Springer, New York) considered the estimation of loss for the usual
estimatorX and the James-Stein estimator. He found improvements over the Stein unbiased estimator of risk. In this paper, for a generalized
Bayes point estimator of θ, we compare generalized Bayes estimators to unbiased estimators of loss. We find, somewhat surprisingly,
that the unbiased estimator often dominates the corresponding generalized Bayes estimator of loss for priors which give minimax
estimators in the original point estimation problem. In particular, we give a class of priors for which the generalized Bayes
estimator of θ is admissible and minimax but for which the unbiased estimator of loss dominates the generalized Bayes estimator
of loss. We also give a general inadmissibility result for a generalized Bayes estimator of loss.
Research supported by NSF Grant DMS-97-04524. 相似文献
12.
13.
陈兰祥 《应用数学学报(英文版)》1995,11(1):11-16
GAMMA-MINIMAXESTIMATORSFORTHEMEANOFAMULTIVARIATENORMALDISTRIBUTIONWITHPARTIALLYUNKNOWNCOVARIANCEMATRIXCHENLANXING(陈兰祥)(Depart... 相似文献
14.
复共线性与广义岭型估计 总被引:1,自引:0,他引:1
针对线性回归模型Y=Xβ+l的典则形式Y=a01+Z+l,l~(0,σ2I)在设计阵X呈病态时,提出了一类新估计■(k;q)=〔Λ1OOkIq+Λ2〕-1Z′Y,称之为广义岭型估计.优点是结合主成分估计和岭估计的思想和方法,将X′X的特征值分为不同大小属性的两部分Λ1与Λ2,并分别添加不同的常数,致使新估计类的均方误差大幅降低的同时计算量大大减少,而且便于对原变量做出解释.文中进一步讨论了该估计优于岭估计的k的存在性以及充分条件. 相似文献
15.
16.
17.
18.
We establish uniform and non-uniform asymptotic simultaneous confidence bands for functionals of the distribution based on
kernel-type estimators, which include the Nadaraya-Watson kernel estimators of regression functions and the Akaike-Parzen-Rosenblatt
kernel density estimators. Our theorems, based upon functional limit laws derived by modern empirical process theory, allow
data-driven local bandwidths for these statistics.
This revised version was published online in June 2006 with corrections to the Cover Date. 相似文献
19.
Huber's contaminated model is a basic model for data with outliers. This paper aims at addressing several fundamental problems about this model. We first study its identifiability properties. Several theorems are presented to determine whether the model is identifiable for various situations. Based on these results, we discuss the problem of estimating the parameters with observations drawn from Huber's contaminated model. A definition of estimation consistency is introduced to handle the general case where the model may be unidentifiable. This consistency is a strong robustness property. After showing that existing estimators cannot be consistent in this sense, we propose a new estimator that possesses the consistency property under mild conditions. Its adaptive version, which can simultaneously possess this consistency property and optimal asymptotic efficiency, is also provided. Numerical examples show that our estimators have better overall performance than existing estimators no matter how many outliers in the data. 相似文献
20.
指数分布参数多层Bayes和E Bayes估计的性质 总被引:1,自引:0,他引:1
本文讨论无失效数据下指数分布参数多层Bayes估计和E Bayes估计的性质,在超参数分别取两种不同的先验分布下,证明参数的多层Bayes估计和E Bayes估计渐近相等,且多层Bayes估计值小于E Bayes估计值. 相似文献