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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
时间序列模型在股票价格的分析与预测中有着极其重要的应用.本文针对沪深300日收益率建立了ARIMA-GARCH拟合模型.首先对数据进行对数处理、平稳性检验、自相关检验、偏自相关检验和ARCH效应检验,然后消除条件异方差性,最后通过实证分析得到了模型的有效性与准确性.  相似文献   

2.
李元  黄香  叶伟彰 《中国科学A辑》2006,36(10):1131-1142
在非参数回归模型的讨论中, 通常假定方差具有齐性结构. 然而事前并不能保证方差齐性. 因此需要检验异方差性. 基于小波方法提出了一种相合的非参数异方差检验. 首先定义了回归模型的条件方差函数的经验小波系数, 然后证明了其渐近正态性. 在此基础上, 利用 Fan 的小波收缩的概念, 提出了异方差性检验的统计量. 模拟结果表明, 本检验方法优于传统的非参数检验方法.  相似文献   

3.
GARCH(1,1)模型及其在汇率条件波动预测中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
检验人民币/日元汇率与波动的时间序列特征,证实存在简单单位根过程及条件异方差性。计算表明,其汇率变化率的ARMA及ARMA/GARCH组合模型的建模不成立,GARCH、EGARCH、IGARCH模型的建模效果接近,且GARCH(1,1)拟合效果最好。GARCH(1,1)模型的跨度为一年的样本外条件异方差预测,显示出该年末汇率的震荡,与实际情况一致。GARCH(1,1)是汇率数据建娱的首选模型。  相似文献   

4.
通过对粮价与物价的格兰杰检验,给出粮价与物价就统计意义上的因果关系.并考虑到物价和粮价可能存在集群性,对粮价和物价建立误差修正-自回归条件异方差混合模型.  相似文献   

5.
汇率制度改革后,加强人民币汇率风险管理已成为摆在各大经济主体面前的重大课题.基于2010年1月1日至2012年5月10日的美元对人民币日汇率值,利用广义条件异方差自回归(GARCH)模型,对中美汇率日数据进行处理与检验,得到了残差存在异方差性.在此基础上建立了汇率GARCH模型,实证分析表明精确性高.  相似文献   

6.
将黄金数据的尖峰厚尾、异方差性及杠杆效应等统计特征与马尔科夫概率转移矩阵所具有的动态变化规律结合,提出一种改进的灰色马尔科夫模型.模型首先对数据进行统计分析,建立相应的概率统计模型并用此模型对系统发展变化趋势进行拟合.在拟合序列的基础上利用马尔科夫链的动态转移变化建立状态转移概率矩阵,采用动态数据驱动原理对未来每一步数据进行动态预测.模型既是统计方法与数据动态驱动的结合,克服了传统的灰色马尔科夫模型中对数据内在统计规律的忽视,实证表明其预测精度较灰色马尔科夫模型预测高,具有较好的实用性.  相似文献   

7.
陈敏  安鸿志 《中国科学A辑》1998,41(11):961-971
对时间序列中条件异方差性的检验 ,提出了一种新的方法 .这种检验方法的构造是基于拟合优度类检验统计量和Cramer vonMises类检验统计量 .研究了检验统计量的渐近性质 .结果表明 ,新的检验是相合的 .  相似文献   

8.
提出了随机环境下的幂变换门限自回归条件异方差模型,得出了其以几何速率收敛的充分条件.该模型反映了动力系统受随机环境干扰的现象,能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.另一方面,本文推广了自回归条件异方差模型,改善了模型的适应性程度,能够更好地适用于各种不同的金融市场价格行为波动的现象.  相似文献   

9.
沪市股票价格指数的GARCH模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先用OLS法对沪市股票价格指数建模,对统计量进行分析发现该模型的误差项具有条件异方差性,因此采用GARCH方法拟合并检验,结果表明GARCH(1,1)拟合的很好。  相似文献   

10.
GARCH模型在股票市场风险计量中的应用   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文以上证综指的日收益率为研究对象,运用GARCH模型簇分析上海股市日收益率波动的条件异方差性,计算每天的V aR值.实证研究表明,GARCH模型的V aR计算方法对我国股市风险的管理有较好的效果.  相似文献   

11.
运用时间序列分析的预测方法,对四大银行的股票日对数收益率序列进行拟合与预测分析,分别构建ARMA模型、GARCH模型以及ARMA-GARCH组合模型,通过模型比较,实证分析表明:在拟合效果上,ARMA-GARCH模型的拟合优度优于ARMA模型和GARCH模型;在预测效果上,ARMA模型的预测效果最优,ARMA-GARCH模型次之.  相似文献   

12.
AR and bilinear time series models are expressed as time series chain graphical models, based on which, it is shown that the coefficients of AR and bilinear models are the conditional correlation coefficients conditioned on the other components of the time series. Then a graphically based procedure is proposed to test the significance of the coefficients of AR and bilinear time series. Simulations show that our procedure performs well both in sizes and powers. This work was supported by the Hong Kong Polytechnic University Research Council, the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10671044) and the Science and Technology Bureau of Guangzhou Municipal Government of China (Grant No. LSBH-017)  相似文献   

13.
本文归纳总结了传染病的几类预测方法,并通过一个例子,将灰色模型和微分方程模型结合,用于传染病的预测.  相似文献   

14.
AR and bilinear time series models are expressed as time series chain graphical models, based on which, it is shown that the coefficients of AR and bilinear models are the conditional correlation coefficients conditioned on the other components of the time series. Then a graphically based procedure is proposed to test the significance of the coeffcients of AR and bilinear time series. Simulations show that our procedure performs well both in sizes and powers.  相似文献   

15.
本题从一项科研项目中提炼、并结合目前成为关注热点的隐身技术而设计,侧重于数学建模.结合题中的2个问题,可以抽象出3个平时比较少见的数学模型:几何模型,反射投影模型和积分方程模型.在竞赛中,前2个模型都有部分同学正确地得出,可惜的是,问题2所要求的积分方程模型,在近500份答卷,却无人得出,甚为遗憾.问题2属于一个需要同时确定数个彼此关联影响的函数的问题,处理这样问题的基本方法是建立以这些函数为变量的方程组,在这里由于确定相互影响的定量关系必须用积分,所以最终得出的是一个积分方程组.微分积分是大学数学中最基本最重要的概念和方法,由此不难看出,我们的基础教育中的弊病与问题,这需要引起有识之士们的反思.  相似文献   

16.
以武汉市和西安市的PM2.5检测点数据及气象数据作为基础,建立了相关性分析模型,灰色关联度模型,混合回归模型,高斯烟羽模型,分期治理最优化模型等模型,通过定量与定性分析的方法,从PM2.5的相关因素、分布与演变、控制管理三个方面,对两个市的PM2.5进行了深入的研究与探讨.  相似文献   

17.
钱夕元  张超 《经济数学》2012,29(4):47-55
针对EVaR(Expectile-based Value at Risk)风险度量提出了基于GARCH类和SV波动率模型的EVaR风险度量计算方法,即EVaR计算的参数模型方法.并基于模拟学生t分布时间序列数据,给出EVaR样本外预测的失败率检验方法:Kupiec失败率检验和动态分位数(DQ)检验法.与采用CARE(Conditional Autoregressive Expectile)模型的EVaR计算方法进行了对比研究,结果表明基于GARCH类模型和SV模型相对于基于CARE模型有更优的EVaR预测效果.选取2004年1月5日到2009年12月30日的国内外五个股票市场指数数据,针对日对数收益率进行了EVaR风险度量的实证研究,得出在金融危机期间,基于参数模型的EVaR预测要比基于CARE模型的EVaR预测更接近市场实际风险.  相似文献   

18.
非线性非均衡蛛网模型的动态分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
描述单商品市场价格波动的蛛网模型是动态经济分析中的经典模型 ,证明了由模型 ( )所生成的价格序列在一定的条件下不会出现 3以上周期运动和混沌现象 ,并对其进行稳定性分析 ,得到模型关于均衡价格稳定的六个判别定理 .  相似文献   

19.
基于改进Bass模型的多元技术创新扩散研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨国忠  柴茂 《经济数学》2011,28(1):89-93
鉴于目前并没有一个统一的模型来包含多元技术创新之间的互补性、替代性和竞争性关系,从放宽Bass模型的创新扩散独立性假设条件入手,在原有的创新需求、模仿需求基础上,引入渗透需求,构建包含多元技术创新之间的互补性、替代性和竞争性关系的统一模型--MTID模型(Multi-Technolo-gy Innovation Dif...  相似文献   

20.
综合HP滤波、Elman神经网络、马尔科夫链的优点建立HP-ENN-MC模型对某地区10年内降雨量进行预测.以某地区1990-2015年植物生育期(6-10月)的降雨量数据作为实验训练样本,以2010-2015年(6-10月)的降雨量数据为实验的测试样本,证明HP-ENN-MC模型的实用性.由最后实验结果得到,预测平均相对误差为3.83%.所建模型能够对降雨量准确预测,与Elman、ENN-MC模型相比,HP-ENN-MC模型对降雨量预测更有效.  相似文献   

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