不同供需下农产品双渠道供应链的决策

供需扰动在农产品供应链中普遍存在,易导致生产过剩或缺货风险,文章旨在探讨不同供需下供应链的最优决策.供应商采用双渠道销售某单一农产品,并在供应链中占主导地位,利用均值-方差法描述其风险态度.分别在一体化和独立决策模式下考虑供需关系,针对四种不同情形进行分析,并利用数值算例进行验证.研究发现供应商随着风险规避程度的上升,其两个渠道价格反向调整,使得需求量扩大,其最优供应量提高.市场最优的供应量有一定的鲁棒性,当供需偏差较大时,市场的最优供应量才会发生变动.并进一步分析渠道所占市场份额对供应链最优决策的影响.     

房地产市场供求均衡与房地产价格研究——以北京商品房市场为例

中国房价上涨幅度较大,研究房地产供求市场及其价格,能把握房地产市场规律,促进房地产市场的平稳健康发展.研究从供求均衡理论角度分析了房地产市场的供求规律及其价格,通过建立商品房市场的供需动态均衡模型,以1990~2010年北京市商品房市场为例,对房地产市场的供求弹性、与长期均衡之间的关系及其对房地产价格的影响进行了实证研究与分析.研究表明房地产供给市场长期略具弹性,而需求市场长期弹性较大,价格对商品房市场的调节作用并不明显,实现房地产市场的供求均衡,需要政府力量的介入并对市场进行宏观调控.     

基于ARMA模型的中国农产品价格的分析与预警

采用ARMA模型,对中国农产品生产价格指数(1979-2010)时间序列进行了建模分析.结果表明,ARMA(5,1)模型是平稳的且是可逆的.对2011-2013的中国农产品生产价格指数GPIFP进行了短期预测.预测结果分别是112,102和108.采用ARMA模型进行农产品生产价格指数的分析与预测,能较好地反映其动态变化,对促进我国农产品价格市场和谐发展具有重要的参考价值.     

考虑投资者心理预期的投资性商品价格运行稳定性识别与反馈控制机制设计

以投资性商品的价格运行系统为研究对象,引入反映投资者心理预期的变量,对传统的蛛网模型加以改进,并据此构建非均衡市场环境下投资性商品价格运行开环系统模型,对非均衡市场环境下投资性商品市场价格运行的稳定性进行识别,在此基础上对反馈控制机制进行设计.以我国的住宅市场的价格运行系统为实证研究对象,结合历史数据对所构模型的有效性进行验证,并对未来可能出现情况进行预测.实证研究主要结论如下:第一,我国住宅市场投资者对预期收益的敏感程度以及供应商对商品前期价格的敏感程度均较高,价格运行能自发实现稳定的区域较小;第二,现有调控政策不变的情况下,我国住宅市场价格正向偏离稳定区域的程度将减小;第三,若政府从影响投资者心理预期的角度入手对我国住宅市场价格波动进行干预,希望我国住宅市场的价格运行能以最快的速度趋于稳态,则设计反馈控制机制时,应重视投资者对商品价格未来的心理预期受商品历史价格的影响程度远高于受市场供需的影响程度这一现象.     

基于便利收益视角的投机与大宗商品价格波动分析——以天然橡胶为例

从便利收益视角来分析投机与大宗商品价格波动的关系,首先导出了基于IGARCH模型的动态便利收益近似计算式,并据此来判断投机行为是否引起价格与供需基本面的脱离;然后构建了包含动态便利收益的投机套利模型来度量投机行为对价格的影响强度.最后对天然橡胶市场的投机情况进行了实证分析.结果表明,总体上看,短期价格对投机者的预期反应敏感,使市场产生"自我实现的预言"效应;投机行为引起天然橡胶价格与供需基本面脱离,起到了推涨助跌的作用,加剧天然橡胶价格波动.     

基于投机价格模型的房地产发展态势研究

近年来我国房地产业发展迅速,但同时房地产业也面临较为严峻的问题和挑战.基于投机价格衡量法,建立房地产行业发展稳定度模型,并且通过SPSS软件对相关数据进行回归分析,测算出全国房地产市场的发展稳定度,结果表明我国房地产行业发展态势基本处于警戒区域,最后提出促进我国房地产市场健康稳定发展的对策.     

不完全信息下房地产价格的演化博弈分析

基于PAB(Pay-As-Bid)竞价机制,探讨不完全信息情况下供需关系对房屋成交价格的影响.在购房者对房屋价格预期不确定和购房者有限理性的假设下,利用鲁棒优化技术和演化博弈论中的"复制动态"思想,提出鲁棒演化博弈均衡的概念,建立相应的复制动态系统,并对系统的鲁棒演化均衡的渐进稳定性进行分析,得到在不同市场供需情况下购房者价格策略演化的一般规律.最后选用数值算例对模型加以验证.     

我国农产品价格的结构变化特征及影响因素分析

农产品价格波动对整个国民经济的均衡发展有重要影响。文章根据Bai和Perron的结构变点检验方法对我国农产品价格指数序列中包含的结构转折点进行诊断,从供求结构改变、农业生产成本变动、国际农产品价格变化和政策变化等角度分析了1998年1月至2015年12月期间4个转折点的成因和属性,同时进一步以其中的2002年8月结构转折点为界,运用SVAR模型分别对入世前后我国农产品价格与国际农产品价格、农业生产资料价格和通货膨胀率等宏观经济变量间的相互作用程度和时滞问题进行检验和对比分析,发现入世后随着农产品流通和定价的市场化程度的增强,生产成本、国际农产品价格和货币供给与我国农产品价格之间的作用亦有所加强,同时国内农产品价格与其它消费品价格之间的关系也发生了明显变化,并以此为依据提出了针对缓解我国农产品价格结构变化的对策建议。     

我国房地产市场发展问题研究

房地产市场是一个庞大而复杂的系统,它对我国国内生产总值有重要影响,并和百姓生活必需的"住"关系极为紧密.因此,有必要对房地产市场进行深入分析.从当前社会经济发展的现实着手,建立了一系列数学模型,包括房地产市场的供求模型、价格影响模型、房地产行业与国民经济相关行业关联度模型和房地产行业泡沫度量模型.并运用可获得的经济数据对以上模型进行了实证分析,旨在研究如何促使房地产市场健康稳定地持续发展,同时为国家制定房地产的相关政策提供一定的理论参考.     

夜盘交易对我国农产品期货市场影响的实证研究

随着我国农产品期货与国际市场的联动性进一步加强,为防止相关期货产品的隔夜风险和价格跳水问题,对部分农产品期货实行夜盘交易制度。为测度夜盘交易制度是否有益于农产品期货市场朝着稳定、理性的方向发展,本文采用了适合刻画金融序列波动性的GARCH族模型,实证检验得出GARCH、GARCH-M和EGARCH模型能够高度拟合农产品期货的价格序列并显著衡量夜盘交易对于我国农产品期货市场的影响。研究结论如下:第一、基于GRACH模型实证结果,夜盘交易制度变量的回归结果显著,该制度能减轻农产品期货的价格波动,且其影响是显著的;第二、EGARCH模型的回归结果同样显著,分别对比不同样本期的EGARCH模型实证结果可以得到,夜盘交易的开放减少了农产品期货市场的非对称性,使得市场趋向于理性的方向发展。