线性混合模型方差分量的检验

对于含有两个方差分量的随机效应设计阵为任意阵的线性混合模型的方差分量单边检验问题给出了精确的F检验和基于广义p值的检验.对于给出的精确的F检验给出检验存在条件以及是一致最优无偏检验的条件.通过数值模拟,基于广义p值检验的功效和犯第一类错误的概率被讨论,由模拟结果可以看出基于广义p值的检验很好地控制了犯第一类错误的概率.     

Copula函数的加权平均距离检验方法

针对无法从定性的角度选择最优Copula函数,本文从定量的角度给出Copula函数的一种加权平均距离检验方法,并给出该检验方法的拒绝域与检验p值,最后证明了此检验方法具有相合性,并给出检验统计量的渐近分布,从而说明此方法可以用于最优Copula函数的选择。     

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本文利用广义p值和广义置信区间的概念构造含有三个随机效应的Panel数据模型中方差分量的几种新的精确检验和置信区间,并讨论它们在尺度变换下的不变性.通过模拟给出检验的功效和置信区间的覆盖率. 模拟结果表明,广义p值理论方法应用于含有冗余参数的Panel数据模型参数检验问题是灵活而有效的.     

Panel数据模型中方差分量的精确检验

本文利用广义p值和广义置信区间的概念构造含有三个随机效应的Panel数据模型中方差分量的几种新的精确检验和置信区间,并讨论它们在尺度变换下的不变性.通过模拟给出检验的功效和置信区间的覆盖率.模拟结果表明,广义p值理论方法应用于含有冗余参数的Panel数据模型参数检验问题是灵活而有效的.     

部分线性模型非参数分量的线性关系检验

对于部分线性模型中非参数部分是否为某一特定阶数(记为p)的多项式函数的检验问题,本文基于非参数函数在各点的p阶导函数估计值的样本方差构造了一个简单的检验统计量.给出了计算检验p-值的三阶矩χ2逼近方法.最后通过数值模拟验证了我们所提检验方法的有效性.     

基于极值理论的EXPAR时序模型异常点诊断

本文基于极值理论给出诊断EXPAR模型异常点检验统计量的渐近分布,并依此渐近分布来选取检验的临界值。这种方法选取的临界值可保证控制在一定显著性水平下,而且可以计算渐近p值,比仿真选取的临界值更科学合理。     

多总体二阶随机占优对无约束的检验问题

该文将利用保序回归估计和Bootstrap方法对多总体二阶随机占优对无约束的检验问题进行研究,具体步骤如下:首先,利用保序回归估计和经验分布函数构造检验统计量;然后,利用Bootstrap方法给出检验问题的临界值和p值;最后,通过Monte Carlo模拟来说明该文所提出方法的可行性.     

广义p-值与panel数据模型的精确检验

在panel模型中,如果方差分量已知,对回归系数的检验,存在一致最优功效检验.但往往方差分量未知,这时采用的方法就是用它们的估计代替它们.不同的方差分量的估计,就得到不同的检验统计量.这些检验统计量的分布都是未知的,在小样本情况下,很难控制它们的检验水平.本文采用广义p值的方法,给出了一种精确的检验.模拟结果显示,这种检验能很好的控制检验水平,并且有更高的检验功效.同时,本文利用广义置信域的方法给出了回归系数的广义置信球.     

基于Bootstrap方法对简单随机序问题的多总体检验

简单随机序是在概率分布意义下比较随机变量的大小,被用于许多领域.两总体简单随机序的检验问题已经有了很多的研究成果,但对多总体情况下简单随机序检验问题的研究却很少.文章考虑多总体情况下简单随机序的检验问题,利用分布函数的保序回归估计构造出检验统计量,给出了检验统计量在原假设下的渐近分布;同时,利用Bootstrap方法给出了计算临界值和p值的方法,并通过Monte Carlo模拟来说明文章所提出方法的可实现性和优良表现.     

指数族下参数双边检验的p-值

在单参数指数族下,对参数的双侧检验问题给出了一致最优检验或一致最优无偏检验的p-值;在多参数指数族下,对单个参数双侧检验问题给出了一致最优无偏检验的p-值.在正态总体下,给出了几个计算上述p-值的例子.     

基于MCMC模拟的MGPD模型及其在地质灾害风险度量中的应用

基于马尔科夫链蒙特卡洛(简记为MCMC)模拟的参数贝叶斯估计,对改进的广义帕累托分布(简记为MGPD)模型进行了优化,并利用该模型得到了地质灾害损失的在险损失值(简记为VaR)和条件损失值(简记为CVaR).以湖南娄底市地质灾害损失数据进行实证分析及模型适应性检验,结果表明:优化后的模型不仅具有很好的极值数据描述能力,而且具有较强的适用性.     

Disentangling price,risk and model risk: V&R measures

We propose a method to assess the intrinsic risk carried by a financial position X when the agent faces uncertainty about the pricing rule assigning its present value. Our approach is inspired by a new interpretation of the quasiconvex duality in a Knightian setting, where a family of probability measures replaces the single reference probability and is then applied to value financial positions. Diametrically, our construction of Value and Risk measures is based on the selection of a basket of claims to test the reliability of models. We compare a random payoff X with a given class of derivatives written on X, and use these derivatives to “test” the pricing measures. We further introduce and study a general class of Value and Risk measures \( R(p,X,\mathbb {P})\) that describes the additional capital that is required to make X acceptable under a probability \(\mathbb {P}\) and given the initial price p paid to acquire X.     

Symmetric Boundary Value Methods for Second Order Initial and Boundary Value Problems

We introduce symmetric Boundary Value Methods for the solution of second order initial and boundary value problems (in particular Hamiltonian problems). We study the conditioning of the methods and link it to the boundary loci of the roots of the associated characteristic polynomial. Some numerical tests are provided to assess their reliability. Dedicated to the memory of Professor Aldo Cossu     

Testing for the maximum cell probabilities in multinomial distributions

This paper investigates one-sided hypotheses testing for p, the largest cell probability of multinomial distribution. A small sample test of Ethier (1982) is extended to the general cases. Based on an estimator of p, a kind of large sample tests is proposed. The asymptotic power of the above tests under local alternatives is derived. An example is presented at the end of this paper.     

A framework for existence tests based on the topological degree and homotopy

The invariance of the topological degree under certain homotopies is used to derive a framework for tests to computationally prove the existence of zeros of nonlinear mappings in . These tests use interval arithmetic to enclose the range of a function over a box and are provably more general than many other tests like the Moore–Kioustelidis test, a test based on the Krawczyk operator, and another degree–based test published recently. A numerical example is included.     

Permutation Tests for Multivariate Location Problems

The paper presents some permutation test procedures for multivariate location. The tests are based on projected univariate versions of multivariate data. For one-sample cases, the tests are affine invariant and strictly distribution-free for the symmetric null distribution with elliptical direction and their permutation counterparts are conditionally distribution-free when the underlying null distribution of the sample is angularly symmetric. For multi-sample cases, the tests are also affine invariant and permutation counterparts of the tests are conditionally distribution-free for any null distribution with certain continuity. Hence all of the tests in this paper are exactly valid. Furthermore, the equivalence, in the large sample sense, between the tests and their permutation counterparts are established. The power behavior of the tests and of their permutation counterparts under local alternative are investigated. A simulation study shows the tests to perform well compared with some existing tests in the literature, particularly when the underlying null distribution is symmetric whether light-tailed or heavy-tailed. For revealing the influence of data sparseness on the effect of the test, some simulations with different dimensions are also performed.     

“技术增加值”评价原理与方法

提出了"技术增加值"的概念,认为公司价值不仅包括"经济增加值",还应包括"技术增加值".在系统地比较了"经济增加值"与"技术增加值"两个概念和形成过程的基础上,给出了技术增加值的评价模型、评价方法和评价步骤,最后通过两个应用示例予以说明.提出应用"技术增加值"指标,更加客观反映企业的全面价值和业绩.     

基于哈密顿因子的蛋白质结构类研究

应用图论的哈密顿路模型研究了蛋白质结构类型,统计来自PDB的α型、β型、α+β型、α/β型单链蛋白质结构的哈密顿因子并进行方差分析,统计结果表明蛋白质结构不同类型的哈密顿因子存在显著差异,p值为0.0313.研究为蛋白质结构类研究提供了新的思路.     

二元极值分布的独立性检验及在沪深股市分析中的应用

提出了二元极值分布的一个独立性检验统计量 T5,导出了它的渐近分布 ,得出了模拟分位点 ,并在小样本情况下 ,与其它已有的统计量进行比较 .结果说明本文给出的统计量 T5具有与似然比检验统计量 T3几乎相同的功效 ,且比其它检验方法有效 .最后对中国沪深两市的股票收盘指数的极值进行了独立性检验 ,认为具有显著的相关性 .     

主算子具非平凡核的抽象边值问题的适定性

本研究主算子具非平凡核时抽象边值问题的适定性问题，在较为一般的条件下，我们证明了抽象边值问题是适定的。我们还研究了无穷远处边界条件的改变引起抽象边值问题的出现多解问题，并就两种不同的无穷远处边界条件讨论了方程的多解。