截尾平稳泊松过程及泊松流的分布

本文分析了区间〔０，＋∞〕上强度为λ（常数）的泊松过程的性质，提出了另一类新的模型－－截尾平稳泊松过程，得出了截尾平稳泊松过程的性质及泊松流的分布。     

关于群胚作用和李双代数胚态射

在这篇文章中，我们讨论了李双代数胚之间的态射，得到了一些李双代数胚之间态射的性质．研究了泊松群胚在泊松流形上的泊松作用，以及这个泊松作用与被作用流形的切李双代数胚到作用泊松群胚的切李双代数胚之间的态射的关系，得到了一些有用的结论。     

G匚W上的泊松群胚结构

从泊松作用的角度考察了群胚上的半直积结构,定义了泊松群胚对泊松群胚的泊松作用,讨论了其性质,并证明了两个泊松群胚的半直积仍是泊松群胚,从而对群胚的半直积结构有了更多的认识.     

泊松着色代数

首先,给出了泊松着色代数的定义及构造泊松着色代数的一种方法,其次,证明了在张量积的运算下泊松着色代数是封闭的,最后,通过容许泊松着色代数及其上的非结合二元运算等价定义了泊松着色代数.     

复合泊松过程的可加性

对复合泊松分布可加性的研究在许多的文献中都可以看到,本文首先应用特征函数的方法证明了复合泊松分布的可加性.以此为基础,结合对随机过程相关性质的讨论,证明了复合泊松过程也具有与复合泊松分布可加性相似的,某种意义上的可加性性质.     

复合泊松过程及其在保险风险中的若干应用

本文利用齐次泊松过程的可加性,研究了复合泊松过程的可加性及其性质。作为应用,讨论了单个理赔额服从指数分布的复合泊松风险模型在第n次索赔时发生负盈余的概率。     

群胚上的Dirac结构及泊松约化

本文详细讨论了李双代数胚中的Dirac结构、群胚上的Dirac结构。利用Dirac结构的特征对的概念,给出了作用不变Dirac结构,拉回Dirac结构等概念的新的刻画。最后利用Dirac结构的有关性质,讨论了泊松齐性空间和泊松群胚作用的约化。     

泊松过程与时间变换

本文通过讨论时间齐次泊松过程和时间非齐次泊松过程之间的联系,指出在时间变换意义下,二者事实上是等价的.借此希望帮助本科学生加深对泊松过程的理解,启发学生对深一层次问题的思考.     

零膨胀广义泊松回归模型与保险费率厘定

在保险产品的分类费率厘定中,最常使用的模型之一是泊松回归模型.当损失数据存在零膨胀(zero-in flated)特征时,通常会采用零膨胀泊松回归模型.在零膨胀泊松回归模型中,一般假设结构零的比例参数φ为常数,不受费率因子的影响,这有可能背离实际情况.假设参数φ与费率因子之间存在一定关系,并在此基础上建立了零膨胀广义泊松回归模型,即Z IGP(τ)回归模型.通过对一组汽车保险损失数据的拟合表明,Z IGP(τ)回归模型可以有效地改善对实际数据的拟合效果,从而提高费率厘定结果的合理性.     

广义泊松回归模型的推广及其在医疗保险中应用

计数数据往往存在过离散(over-dispersed)即方差大于均值特征,若利用传统的泊松回归模型拟合数据往往会导致其参数的标准误差被低估,显著性水平被高估的错误结论。负二项回归模型、广义泊松回归模型通常被用来处理过离散特征数据。本文以两类广义泊松回归模型GP-1和GP-2模型为基础,将其推广为更为一般的GP-P形式,其中P为参数。此时,P=1或P=2,GP-P模型就退化为GP-1和GP-2模型。文中最后利用此类推广的GP-P模型处理了一组医疗保险数据,并与泊松回归模型、负二项回归模型拟合结果进行了比较。结果表明,推广后的GP-P模型的拟合效果更优。     

有限W-代数与横截Poisson结构

证明了物理学中的有限Ｗ－代数是半单Ｌｉｅ代数上的横截Ｐｏｉｓｓｏｎ结构．     

关于混合泊松分布之Willmot递推式的一个拓广

混合泊松分布的计算复杂与否视其结构分布而定.文章给出了结构分布密度函数满足一类一阶线性微分方程的混合泊松分布计算的递推式,它是Willmot递推式的一个拓广.     

广义仿射李代数上的非交换Poisson代数结构

非交换的Poisson代数同时具有(未必交换的)结合代数和李代数两种代数结构,且结合代数和李代数之间满足所谓的Leibniz法则.本文确定了一般广义仿射李代数上所有的Poisson代数结构.     

解Poisson方程的基于应力佳点的双二次元有限体积法

本文提出了求解Poisson方程的一种新的双二次元有限体积法.新方法与通常的双二次元有限体积法作对偶剖分的方式不同,其主要特点是取应力佳点(Gauss点)作为对偶单元的节点,试探函数空间取双二次有限元空间,检验函数空间取相应于对偶剖分的分片常数函数空间.证明了新方法具有最优的H~1模和L~2模误差估计,讨论了在应力佳点数值梯度的超收敛性估计,并通过数值实验验证了理论分析的结果.     

膨胀的Poisson过程及其在金融中的应用

本文定义了一种增量不独立的纯跳过程,称为膨胀的Poisson过程.采用了一个n跳过程来描述股票市场价格运动的规律,并构造了一个货币市场投资组合使得它的市场价值在指定时刻与股票价格相等,且该投资组合的收益被分解成为一个确定性的项和一个膨胀的Poisson项之和.证明了投资投票市场风险大于投资货币市场风险.     

具有复合泊松损失和随机利率的巨灾期权定价

分析了带有复合泊松损失过程和随机利率的巨灾看跌期权的定价问题.资产价格通过跳扩散过程刻画,该过程与损失过程相关.当利率过程服从CIR模型时,获得了期权定价的显式解,并给出相关证明.通过一个实例,讨论了资产价格与期权价格的关系.     

Simple and efficient algorithms for computing exact cumulative discrete probabilities and its inverses

Summary  This paper deals with the computation of exact cumulative probabilities of discrete distributions and its inverses. For the computation of cumulative probabilities an efficient and universal algorithm of 15 lines is presented, which can be applied to the most important discrete distributions (e.g. the binomial, the poisson and the hypergeometric distribution). With a slight modification an algorithm of 20 lines is obtained for the calculation of the respective inverse distributions. The accuracy of both algorithms can be specified. Both algorithms are simple, very fast and numerically stable even if the sample size is one billion.     

整值随机变量序列的一类强律

本文引进似然比作为整值随机变量序列相对于服从Poisson分布的独立随机变量序列的偏差的一种度量，并通过限制似然比给出了样水空间的某种子集．在这种子集上得到了一类用不等式表示的强律，独立随机变量序列的一类强律是其特例．     

Sterility assurance replaces expiration dating

OR Manager is examining sacred cows in the OR--practices blessed by time that do not necessarily improve patient outcomes. We'll give you the information you need to decide whether these sacred cows should be retired.     

Optimal Dividend and Capital Injection Strategies in the Compound Poisson Model with Random Interest Rates

The paper considers the optimal dividend and capital injection strategies for the compound poisson risk process in a random interest rates environment. In the model, the surplus is assumed to be ordinary but the interest rates are governed by an exogenous Markov chain. Here, the problem is solved by two steps. First, we find out the capital injection form that the optimal strategy should follow. Then we look for the optimal solution in the restricted set with the particular capital injection form. In the paper, we discuss ``restricted' and ``unrestricted' two cases and provide a possible solution for ``unrestricted' case when the claim distribution is exponential.