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1.
范胜君 《数学年刊A辑(中文版)》2006,(5)
在文[8]的基础上和彭实戈提出的关于g-期望的最基本的条件下,证明了g-期望关于凸(凹)函数的Jensen不等式在一般意义下成立当且仅当g是关于(y,z)的超齐次(次齐次)生成元且不依赖于y. 相似文献
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彭实戈通过倒向随机微分方程引入了g-期望的概念.在关于g-期望的最基本的条件下,提出并证明了:半正定(半负定)二元函数基于g-期望的Jensen不等式在非空数集S上成立当且仅当生成元g在S上是超线性(次线性)的. 相似文献
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Choquet期望和最大(最小)期望是非线性期望,它们替代经典的数学期望被广泛地应用在经济、金融和保险中.但是,由于非线性,计算它们往往非常困难.本文首先介绍推广的Peng’s g-期望及其相关性质;然后,给出最大(最小)期望和推广的Peng’s g-期望之间的关系;最后,利用Peng’s g-期望,在一些合理假设下,得到Choquet期望和最大(最小)期望是一致的. 相似文献
8.
宁刚 《数学的实践与认识》2006,36(1):224-226
证明了如下结果:设g∶H→H,C H是非空开的g-凸集,g(C)是凸集,f是C上的上半连续函数且存在α∈(0,1),使得f(αg(x)+(1-α)g(y))m ax{f。g(x),f。g(y)},x,y∈C,则f为C上的g-拟凸函数. 相似文献
9.
本文讨论在一般化的右连续信息流完备概率空间中 ,由 Brownian运动和 Poisson过程联合驱动的带跳倒向随机微分方程 (JBSDE) :Yt=ξ + ∫Ttg(s,Ys,Zs,Us) ds- ∫Tt Zsd Ws- ∫Tt∫EUs(e) N(ds,de) + AT - At在漂移系数不满足 L ipschitz条件且关于 (y,z,u)受限制时的最小 g-上解 相似文献
10.
本文讨论漂移系数g(S,·,·)不满足Lipschitz条件的一类例向随机微机方程(BSDE)关于(x,y)限制条件下最小g-上解的存在唯一性,为此我们讨论了这一类BSDE的比较定理.推广了[1]在g(s,·,·)关于(x,y)满足Lipschitz条件下的结果. 相似文献