具有非期望产出的混联网络DEA模型

数据包络分析(DEA)是评价系统相对有效性的分析方法,网络DEA模型在评价企业的经济效益、管理效益等实际问题中有着广泛的应用.在网络DEA模型的基础上考虑非期望产出要素,提出了具有非期望产出的混联网络DEA模型.研究了新模型的系统弱DEA有效与各子阶段弱DEA有效之间的关系,找到了无效决策单元的无效阶段,通过有针对性的改进能够提高系统的整体效率.最后通过数值算例验证了模型的可行性.     

不良贷款约束下我国上市商业银行全要素生产率时序演变及其驱动因素研究——基于非期望产出的Malmquist-luenberger和Tobit模型

基于我国上市商业银行2007~2013年面板数据,构建包括不良贷款约束条件下我国上市商业银行投入产出指标体系,采用基于非期望产出的M-L生产率指数方法对我国上市商业银行全要素生产率跨期动态变化进行实证测度,并应用Tobit回归分析方法对影响我国上市商业银行全要素生产率的因素进行实证分析,实证结果显示:我国上市商业银行全要素生产率平均增长率为2.4%,上市城市商业银行全要素生产率高于股份制上市商业银行,而股份制商业银行高于国有商业银行,其主要来源与规模效率提升;此外,银行规模和存贷比对商业银行技术效率提升产生显著的正向驱动影响;而银行集中度对其产生显著的负向驱动影响;资产收益率和所有权结构对其影响不显著。     

不同环保意识视角下的DEA效率模型

DEA在效率分析领域具有良好的应用,随着全球气候的不断恶劣和环境的逐渐破坏,公众环保意识不断增强,在进行相关效率研究时,非期望产出越来越受到重视。以非期望产出为主要研究点,根据社会对非期望产出指标的认识规律将环保意识分为五个不同阶段,并综合考虑每个意识阶段的特征,将环境指标变动能力,环境承载能力、环境负外部性参与度、外部环境政策管理及企业生产要求纳入DEA效率分析过程中,通过对目标函数和约束条件进行不同的改进和约束,构建了不同意识阶段的DEA效率分析模型,并探讨了各阶段模型的使用范围和相互关系。最后,选取一个实例进行试算,证明各DEA模型的可行性和有效性。     

非期望产出的DEA效率评价

将非期望产出作为投入应用到传统DEA模型上,解决了非期望产出生产活动的效率评价问题.结合生产可能集,将非期望产出直接反映到生产可能集中,建立了基于投入导向的径向和非径向两种DEA模型.并对两种DEA模型效率值的大小关系、相对有效性的等价性问题进行了证明,指出非径向DEA模型更能准确的实现效率定量评价.     

商业银行间风险相依结构、传染网络与溢出效应

为更加科学地揭示我国商业银行间的风险溢出效应,提出“相依结构-传染网络-风险测度”的研究思路,并使用贝叶斯网络与R藤Copula-CAViaR-CoVaR模型对我国14家商业银行在2008年至2018年区间内的风险溢出效应进行了系统分析。实证研究表明:银行风险相依结构具有国有商业银行、股份制商业银行各自聚集,城市商业银行分布于股份制商业银行周边的经济性质聚集分布特征,其中股份制商业银行起到了枢纽连接作用;国有商业银行管理、抵御及分散风险的能力大于股份制商业银行大于城市商业银行;银行间存在双向溢出效应且呈现非对称性,其中股份制银行的风险溢出大小大于城市商业银行大于国有商业银行,且银行之间存在负向溢出效应。     

改进的公共权重的区间DEA效率评价

提出了一种改进的公共权重的考虑非期望产出的区间数据包络模型(DEA)评价模型.通过Pearson相关性检验,VIF检验法和容忍度检验法对投入,期望产出和非期望产出指标进行约简,并计算出指标的客观权重,引入调和参数使客观权重满足DEA模型限制条件且存在最优解.该模型有效解决了传统DEA模型中可能发生的公共权重分配为零的情况发生,同时考虑了指标负面评价的情况,增加评价结果的区分度.对中国北方十个省份的矿业环境治理效率进行了实证分析,构建了矿山生态环境治理效率评价体系,与相关文献进行比较,表明该模型的有效性且可以有效降低计算复杂度,提高计算效率.     

互联网金融背景下我国上市商业银行的效率实证研究

本文通过数据包络分析(DEA)中的CRS模型和VRS模型,对我国16家上市商业银行于2007至2014年在互联网金融背景下的效率进行了测度。根据16家商业银行的综合效率、纯技术效率、规模效率的变动情况,来分析互联网金融对商业银行造成影响和冲击。结果表明,商业银行的整体效率波动与互联网金融环境的变化基本一致,并且,商业银行的规模效率变化与综合技术效率变化保持一致,股份制商业银行的规模效率一直高于国有商业银行。     

考虑非期望产出的我国对外开放机场生产效率评估北大核心

针对已有对机场生产效率评估中忽视非期望产出这一问题,研究构建了非期望产出模型SBM-Undesirable,选择我国对外开放机场为研究对象,对其机场生产效率进行评估,并在此基础上对对外开放机场投入产出要素进行定量调整.研究结果表明:在机场生产运营过程中存在非期望产出的情况下,采用SBM-Undesirable模型对其进行效率评价,能够避免传统DEA模型的缺陷,提高效率评价的准确性.通过模型分析发现我国62个对外开放机场中有18个机场生产效率有效,而采用传统CCR模型进行机场生产效率评估时,只有12个机场生产效率有效,说明非期望产出对外开放机场生产效率有显著的影响;我国对外开放机场的生产效率有显著的区域特征,我国区域对外开放机场生产效率得分排序为华中、西南、西北、华南、华东、华北、东北;通过对我国生产效率无效的对外开放机场分析,发现各个对外开放机场普遍存在投入冗余、效益产出不足和非期望产出过多的情况,优化投入产出配置能力、减少机场投诉数量等非期望产出和增加机场有效产出是改善机场生产效率的现实途径.     

考虑非期望产出的我国对外开放机场生产效率评估

针对已有对机场生产效率评估中忽视非期望产出这一问题,研究构建了非期望产出模型SBM-Undesirable,选择我国对外开放机场为研究对象,对其机场生产效率进行评估,并在此基础上对对外开放机场投入产出要素进行定量调整.研究结果表明:在机场生产运营过程中存在非期望产出的情况下,采用SBM-Undesirable模型对其进行效率评价,能够避免传统DEA模型的缺陷,提高效率评价的准确性.通过模型分析发现我国62个对外开放机场中有18个机场生产效率有效,而采用传统CCR模型进行机场生产效率评估时,只有12个机场生产效率有效,说明非期望产出对外开放机场生产效率有显著的影响;我国对外开放机场的生产效率有显著的区域特征,我国区域对外开放机场生产效率得分排序为华中、西南、西北、华南、华东、华北、东北;通过对我国生产效率无效的对外开放机场分析,发现各个对外开放机场普遍存在投入冗余、效益产出不足和非期望产出过多的情况,优化投入产出配置能力、减少机场投诉数量等非期望产出和增加机场有效产出是改善机场生产效率的现实途径.     

基于两阶段DEA方法的中国商业银行效率评价

本文考虑商业银行吸收存款和发放贷款的两阶段特点,引入“顾客满意度”这一产出指标,应用两阶段DEA模型计算了我国15家商业银行在2008年和2011年的服务质量效率和盈利效率,结果显示我国商业银行的盈利效率显著高于服务质量效率。进而综合考虑服务和盈利指标,分析了各银行的综合效率,并通过计算各银行Malmquist指数研究我国商业银行2008年到2011年间的效率变化。结果表明:各商业银行从2008年到2011年的效率整体呈上升趋势,各商业银行的技术效率以及整个银行业的效率都有一定的提高。最后,应用Tobit模型分析了影响银行效率的因素,结果显示银行的贷存比、资产利润率和不良贷款率对效率影响显著。     

A new approach in modelling undesirable output in DEA model

With an increasing attention on the environment, one of the major research thrusts in Data Envelopment Analysis (DEA) based performance evaluation is the undesirable output in the conventional DEA model. There is considerable research published on the undesirable aspects of production outputs. However, the economic implications and the suitability of the DEA models for incorporating the undesirable outputs are less carefully investigated and discussed. In this paper, a comparative study is conducted of typical eco-DEA models to illustrate this issue. We propose a ratio model to evaluate the undesirable as well as the desirable outputs simultaneously. We apply the specially developed model to investigate the impact of production pollutants while conducting the efficiency evaluation in the textile industry of China. The results reveal that the production output-oriented efficiency evaluation can be significantly altered once the environmental aspects are factored into the model.     

基于CAR-DEA方法的环境效率评价研究

现有环境效率评价的DEA方法没有考虑多维偏好约束问题,即不同决策单元对不同期望产出和不期望产出的偏好不同. 以地区为例,不同地区对GDP、废水和废气赋予的权重偏好各不相同. 在这种情况下,由于各决策单元的偏好约束不同,形成多维偏好约束集,在传统DEA模型中容易出现无可行解现象. 针对这一问题,基于CAR-DEA方法,结合保证域理论,提出一种解决多维偏好约束集问题的环境效率评价模型. 采用中国工业系统的环境效率评价实例对提出的方法进行了分析和说明.     

Data envelopment analysis for environmental assessment: Comparison between public and private ownership in petroleum industry

Environmental assessment recently becomes a major policy issue in the world. This study discusses how to apply Data Envelopment Analysis (DEA) for environmental assessment. An important feature of the DEA environmental assessment is that it needs to classify outputs into desirable (good) and undesirable (bad) outputs because private and public entities often produce not only desirable outputs but also undesirable outputs as a result of their production activities. This study proposes the three types of unification for DEA environmental assessment by using non-radial DEA models. The first unification considers both an increase and a decrease in the input vector along with a decrease in the direction vector of undesirable outputs. This type of unification measures “unified efficiency”. The second unification considers a decrease in an input vector along with a decrease in the vector of undesirable outputs. This type of unification is referred to as “natural disposability” and measures “unified efficiency under natural disposability”. The third unification considers an increase in an input vector but a decrease in the vector of undesirable outputs. This type of unification is referred to as “managerial disposability” and measures “unified efficiency under managerial disposability”. All the unifications increase the vector of desirable outputs. To document their practical implications, this study has applied the proposed approach to compare the performance of national oil firms with that of international oil firms. This study identifies two important findings on the petroleum industry. One of the two findings is that national oil companies under public ownership outperform international oil companies under private ownership in terms of unified (operational and environmental) efficiency and unified efficiency under natural disposability. However, the performance of international oil companies exhibits an increasing trend in unified efficiency. The other finding is that national oil companies need to satisfy the environmental standard of its own country while international oil companies need to satisfy the international standard that is more restricted than the national standards. As a consequence, international oil companies outperform national oil companies in terms of unified efficiency under managerial disposability.     

基于DEA的商业银行效率评价研究

采用国际上较流行的研究效率的工具—数据包络分析理论,重新定义模型的投入产出变量,对我国商业银行的效率进行实证研究,对国有商业银行和新兴商业银行的效率高低和效率影响因素进行了深入分析.