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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
本文提出了一类新的具有杠杆效应的CARR模型,基于广义伽玛分布探讨了杠杆效应CARR模型的参数估计和波动预测。以我国上证指数的2011年6月至2014年3月的每日数据为研究对象,分别运用EARCH模型、传统CARR模型和杠杆效应CARR模型对上证指数的波动率进行拟合,并根据MAE、RMSE和MAPE三个损失函数进行了预测能力比较分析,结果表明:杠杆效应CARR模型在波动性预测方面比EARCH模型的效果更好一些。  相似文献   

2.
基于温州市区(鹿城区、瓯海区、龙湾区)2011年1月至2017年12月月报手足口病新发病人数统计数据,构建了季节求和自回归-移动平均模型(SARIMA).结果表明SARIMA(2,1,1)(0,1,1)_([12])模型平均绝对百分误差(MAPE)为6.002%,能较好的拟合出温州市区手足口新发病人数的季节性和趋势性特征.在对拟合值进行指数化和周期性还原后,预测2018年1-6月温州市区手足口新发病人数仍维持较高水平,其中6月份达到最高1094 (95%CI:321-3723)例.研究结果将可为相关部门制定手足口病防控措施提供决策依据.  相似文献   

3.
根据2000年1月至2009年12月中国入境旅游客源量的月度统计数据,建立了灰色预测GM(1,1)模型和ARIMA乘积季节模型.借助于MATLAB及SPSS软件,对2009年1月至2009年6月中国入境旅游客源量进行分析预测,并将两种模型的预测效果进行比较,从而探索出比较合适的短期预测方法,预测方法和结果对旅游规划具有一定的参考价值.  相似文献   

4.
基于马尔可夫模型的我国农业产值结构预测   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用马尔可夫模型对我国农业产值结构的预测问题进行了研究,并给出了其状态转移概率矩阵的估算模型与优化方法,应用此模型依据1999-2009年我国农业产值结构的统计数据,预测了农、林、牧、渔各业的产值结构.预测结果表明,该方法对农业产值结构的平均拟合误差为3.08%.用2010-2011年农业产值结构数据进行检验预测,结果表明模型可以有效地提高农业产值结构的预测精度.最后,用模型对2012-2015年我国农业产值结构进行了预测.  相似文献   

5.
基于SARIMA-SVM组合模型对丙型肝炎发病率进行预测研究.首先,利用2011年1月至2020年12月的发病率数据分别建立SARIMA模型、SVM模型和SARIMA-SVM组合模型;然后,利用2021年1月至12月的发病率数据验证模型的预测效果,并得出SARIMA-SVM组合模型的预测精度较高;最后,利用SARIMA-SVM组合模型对2022年1月至12月的发病率数据进行预测.预测结果可为相关部门对丙型肝炎的预防和控制提供科学依据与数据参考.  相似文献   

6.
基于ARIMA模型对2005年1月至2017年10月的我国服务价格指数月度数据进行预测分析.利用对统计数据的变化趋势及季节性进行验证结果表明该模型合理、有效.运用模型对2017年11月至2018年6月份的我国服务价格指数进行了预测,预测值与实际值的估计误差控制在有效范围内,预测效果比较理想,预测结果为到2018年上半年我国服务价格指数涨幅在3.5%左右,全国居民消费价格指数维持于2%左右,2018上半年出现严重通胀的可能性较小.  相似文献   

7.
介绍了累加数列的生成,以及GM(1,1)模型的建立.通过丽江市统计局获得从2005到2011年的旅游人数.以2005年至2011年的旅游人数为基础建立GM(1,1)模型,通过ma,tlab软件进行求解,可得丽江旅游人数的规律.通过分析模型的残差、相对误差、级比偏差,可以看出该模型的精度较高,可以用来预测2012年以及以后丽江每年的旅游人数.  相似文献   

8.
人口预测是土地利用总体规划修编需要解决的重要问题.根据1991-2011年哈尔滨市人口发展的最新统计资料,建立了带有弱化算子的灰色增量模型,对2012-2030年哈市人口发展趋势进行预测研究,预测2030年哈市人口达到1111.81万人,且总人口增长率呈逐年下降的趋势.此外,通过与普通灰色增量模型进行了对比,反映了带有弱化算子的灰色增量模型预测更精确,更有益于区域土地利用总体规划的制定.  相似文献   

9.
《数理统计与管理》2014,(3):545-558
准确估计和预测金融资产价格波动是金融风险管理的核心问题。本文将厚尾分布纳入混合频率模型,采用上证综合指数2004-2011年滚动时间窗样本,利用SPA检验和MCS检验对低频、高频和混合频率三类波动模型预测精度进行比较。从风险价值的准确性和预测失败的损失程度角度对比三类模型的风险管理效果。通过对不同损失函数和不同时间窗口的分析发现,在10个波动预测模型中,扩展后的混合频率Realized GARCH_t在预测日波动时具有较高的预测精度,能准确计算短期风险价值,而在预测周或者月波动时,半参数NSM模型预测精度更高,风险价值更准确。  相似文献   

10.
稠油油田开发是一个复杂的过程,在地下信息较少的情况下可以将其视为灰色系统.以辽河油田某稠油研究区为例,基于Verhulst模型建模理论对该区2005-2011年的年产油量建模发现后期预测误差呈增大趋势.在Verhulst模型的基础上结合G(1,1)灰色建模理论建立了残差修正年产油量Verhulst模型,模型精度由原来的96.0994%提高到97.6763%.2012-2014年的年产油量预测结果显示残差修正模型的预测精度达到了99.2281%,且关联度检验结果显著提高.将模型预测结果与数值模拟预测结果进行了对比,结果表明残差修正的Verhulst模型是一种快速、简洁、精准的预测方法,在一定的条件下使用残差修正Verhulst模型,不仅可以预测稠油油田近期的年产油量,还可对研究区后期开发方案调整等问题提供决策依据.  相似文献   

11.
本文根据上海股市2005年6月到2009年8月的上证指数数据,通过建立数学模型的方法,对上海股票市场的走势情况作出了综合评价,建立短期内预测股市发展趋势模型对上证指数进行预测,并通过历史实际数据对模型进行了验证。  相似文献   

12.
周亮 《运筹与管理》2019,28(9):128-136
采用广义溢出指数法对2011年至2017年我国股票、期货及债券三个市场之间的信息溢出机制进行了研究,结果发现:股市对期市和债市均有收益率溢出影响,而股市和期市对债市均有波动率溢出影响;三个市场的整体溢出指数值偏低,表明我国不同资产市场之间的关联性相对来说较小;时变特征也表明股市大多数情况处于溢出状态,期市方向不明确,债市则大多数情况处于被溢出状态;对溢出值的非对称检验发现,正向波动比负向波动的溢出值更大,但是统计上并不显著。对2015年6月股灾前后三个市场的波动率溢出情况进行分析后发现,股市的极端风险更容易向期市传染,而债市相对更为稳定,不容易被极端风险感染。  相似文献   

13.
利用ARMA模型对招商银行(600036)的股票日开盘价(2010/10/13-2011/4/8)数据进行分析,并预测出未来3天(2011/4/11-2011/4/13)的股票开盘价数据.与实际数据相对照,模型预测误差小,说明ARMA模型非常适合于短期预测.  相似文献   

14.
羊群行为理论一直是金融学领域研究的热点问题之一.以上证180指数和深证100指数成分股为研究对象,运用ARCH模型对2006年至2011年中国股市进行实证分析.研究表明:羊群行为在近期中国股市剧烈震荡过程中依然显著存在.深圳证券市场比上海证券市场羊群行为更加严重、股票上涨阶段的羊群行为比下跌阶段更为显著.  相似文献   

15.
武丹  李星野 《经济数学》2019,36(4):20-26
提出了一种将主成分分析与Fourier变换组合的资产投资组合方法.对于N个资产,首先利用主成分分析中第一主成分确定各资产的组合权重并建立投资组合,利用Fourier变换获得该组合残差的复合周期趋势,最后利用ARMA模型对趋势残差进行区间预测.为使资产保值,当组合股价达到最低点时,各资产以第一主成分对应权重进行组合建仓;当组合股价反向上升达到最高点时,则以第N主成分对应权重进行组合并调仓.在实证模拟方面,选取2016年1月4日-2018年6月8日全球股票主要指数的收盘价数据进行实证分析.模拟结果表明:基于主成分分析的投资组合在收益及资产保值方面表现更佳.  相似文献   

16.
沪、深股市波动不对称性的实证分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
本支应用系数多变量EGARCH模型来研究我国沪深股市的波动不对性,结果发现:在全样本时期,收益率呈现深市向沪市的单向溢出,而沪深两市则都呈现显著的波动不对称性特征。分时段来考察,B股对境内投资者开放前后呈现收益率由深市向沪市的单向溢出到双向溢出现象;而波动性的实证结果则显示,以B股对境内投资者开放为间断点,沪市波动不对称性有明显加强的趋势,而深市波动不对称性则呈现由不显著到显著的特征。  相似文献   

17.
影响股价特质波动的因素是当前的热点研究问题。本文认为CEO权力通过降低公司风险承担水平、弱化公司治理机制有效性两条途径降低股价特质波动。为验证该基本假设,本文以2011~2017年中国A 股 上市公司为样本进行实证检验,发现在控制相关影响因素后,CEO权力对股价特质波动呈现出显著的负向影响,在非国有上市公司和小型企业中,这种关系更加显著。本研究丰富了有关CEO权力经济后果及股价特质波动影响因素的研究,对CEO权力的合理配置和公司风险管理均具有一定启示。  相似文献   

18.
本文基于2006年10月到2015年6月市场层面的投资者情绪和上证综指收益率,刻画了投资者情绪和市场利率对证券市场指数收益率的影响。首先,本文通过误差修正模型研究了短期层面投资者情绪对证券市场收益的影响特点,补充了以往在长期层面和整体收益水平上投资者情绪对市场收益影响的研究。由于市场层面的投资者情绪会受到宏观政策影响,之后本文将市场利率作为政策因素,通过分位数回归分析了不同市场收益水平下,市场利率和剔除了宏观政策因素的投资者情绪对市场收益的影响。研究结果表明:投资者情绪和证券市场收益之间的关系在短期层面上更为显著;当我国的证券市场环境处于“牛市”时,市场利率和投资者情绪均会对证券市场指数收益产生显著的影响,且随着市场收益水平的逐步上升,市场利率的反向作用和投资者情绪的正向作用均会逐渐加强。  相似文献   

19.
本文提出了结合平均小波系数法和自回归原始自助法的稳健长记忆检验,蒙特卡罗模拟显示该方法对于短期记忆过程具有稳定性。基于该方法对2005年4月8日至2015年6月30日的中国、美国、香港和德国股市进行了实证分析。全局检验结果表明仅中国的股票市场存在显著的长记忆,并且风险因素无法对长记忆解释,而美国、德国和香港的股市不存在长记忆。基于递增窗口的动态Hurst指数分析显示,金融危机时期4个股市都存在显著的长记忆。2010年后,除中国股市外,其余三个股市几乎不存在长记忆现象。  相似文献   

20.
In this paper, we consider the jump‐diffusion risk model with proportional reinsurance and stock price process following the constant elasticity of variance model. Compared with the geometric Brownian motion model, the advantage of the constant elasticity of variance model is that the volatility has correlation with the risky asset price, and thus, it can explain the empirical bias exhibited by the Black and Scholes model, such as volatility smile. Here, we study the optimal investment–reinsurance problem of maximizing the expected exponential utility of terminal wealth. By using techniques of stochastic control theory, we are able to derive the explicit expressions for the optimal strategy and value function. Numerical examples are presented to show the impact of model parameters on the optimal strategies. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   

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