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讨论了在强相关数据情形下对回归函数的小波估计,并且给出了估计量的均方误差的一个渐近展开表示式.对研究估计量的优劣,所推导的近似表示式显得非常重要.对一般的回归函数核估计,如果回归函数不是充分光滑,这个均方误差表示式并不成立.但对小波估计,即使回归函数间断连续,这个均方误差表示式仍然成立.因此,小波估计的收敛速度要比核估计来得快,从而小波估计在某种程度上改进了现有的核估计. 相似文献
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本文研究了不等式约束条件下部分线性回归模型的参数估计问题,利用最优化方法和贝叶斯方法,给出了不等式约束条件下部分线性回归模型的最小二乘核估计和最佳贝叶斯估计,并且证明了在一定条件下,带约束条件的最小二乘核估计在均方误差意义下要优于无约束条件的最小二乘核估计。 相似文献
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在右删失数据下,研究了误差具有异方差结构的非参数回归模型,利用局部多项式方法构造了回归函数的加权局部复合分位数回归估计,并得到了该估计的渐近正态性结果,最后通过模拟,当误差为重尾分布时,该估计比局部多项式估计以及核估计表现得更好. 相似文献
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研究一类新的非参数回归模型回归函数的核估计问题,其中误差项为一阶非参数自回归方程.通过重复利用Watson-Nadaraya核估计方法,构造了回归函数及误差回归函数的估计量分别为m(.)和ρ(.),在适当的条件下,证明了估计量m(.)和ρ(.)的渐近正态性. 相似文献
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基于非参数函数的核估计,构造了部分线性自回归模型中误差四阶矩的相合估计,从而给出了误差方差核估计的渐近正态性,并通过模拟算例和实例说明了其应用. 相似文献
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研究一类新的半参数回归模型回归函数的核估计问题,其中误差项为一阶非参数自回归过程.通过重复利用Watson-Nadaraya核估计方法,构造了回归函数及误差回归函数的估计量分别为β,g(·)和ρ(·),在适当的条件下,证明了估计量β,g(·)和ρ(·)的渐近正态性. 相似文献
9.
相对于参数估计的均方收敛速度O(n-1),核估计的收敛速度较慢且对窗宽的选择敏感.为了克服上述缺点,本文提出复合核估计法,首先选择不同的窗宽做相应的核估计,然后通过一个参数回归方法将备选的估计量重新组合,所得到的新估计量不采用高阶核即可获得较小的均方误差且对窗宽的选择稳健,从而改进了通常的核估计.模拟研究证实了上述方法的优越性. 相似文献
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赵泽茂 《数理统计与应用概率》1994,9(3):47-53
对于一般的正态线性回归模型Y=Xβ+ε,ε~Nn(0,σ∑)本文采用极小化均方程差的方法得到了回归系数的一种非线性有偏估计,即广义Stein估计,给出了它的偏差及其均方误差的渐近展开式,并且在均方误差意义下,当误差干扰充分小(σ→0)时,给出了该估计优于BLU估计的渐近充要条件。 相似文献
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In this study, a new nonparametric approach using Bernstein copula approximation is proposed to estimate Pickands dependence function. New data points obtained with Bernstein copula approximation serve to estimate the unknown Pickands dependence function. Kernel regression method is then used to derive an intrinsic estimator satisfying the convexity. Some extreme-value copula models are used to measure the performance of the estimator by a comprehensive simulation study. Also, a real-data example is illustrated. The proposed Pickands estimator provides a flexible way to have a better fit and has a better performance than the conventional estimators. 相似文献
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当极值指标大于0时, 本文提出了一种位置不变的Pickands型估计量,证明了该估计量的强弱相合性, 给出了其渐近展式和强收敛速度,并对$k_2$的最优选择进行了讨论,最后利用自适应性方法对该估计量和其它Pickands型估计量进行随机模拟分析,比较该估计量的优越性. 相似文献
15.
本文研究了i.i.d情况下非参数回归的误差密度估计的一致收敛和均方收敛,给出了一定条件下误差密度的估计量f^n(x)的一致收敛速度和均方收敛速度。 相似文献
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Let I 2N be an ideal and let XI = span{χI : I ∈ I}, and let pI be the quotient norm of l∞/XI. In this paper, we show first that for each proper ideal I 2N, the ideal convergence deduced by I is equivalent to pI-kernel convergence. In addition, let K = {x*oχ(·) : x*∈ p(e)}, where p(x) = lim supn→∞1/n(∑k=1n|x(k)|, and let Iμ = {A N : μ(A) = 0} for all μ = x*oχ(·) ∈ K. Then Iμ is a proper ideal. We also show that the ideal convergence deduced by the proper ideal Iμ, the p-kernel convergence and the statistical convergence are also equivalent. 相似文献
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利用多元密度函数及其导数的核估计方法,建立了多元线性模型回归系数的经验Bayes估计,并给出了这种估计的一致收敛速度。 相似文献
18.
R. Khattree D. P. Schmidt I. E. Schochetman 《Journal of Optimization Theory and Applications》1999,103(2):359-384
We consider an infinite-dimensional isotonic regression problem which is an extension of the suitably revised classical isotonic regression problem. Given p-summable data, for p finite and at least one, there exists an optimal estimator to our problem. For p greater than one, this estimator is unique and is the limit in the p-norm of the sequence of unique estimators in canonical finite-dimensional truncations of our problem. However, for p equal to one, our problem, as well as the finite-dimensional truncations, admit multiple optimal estimators in general. In this case, the sequence of optimal estimator sets to the truncations converges to the optimal estimator set of the infinite problem in the sense of Kuratowski. Moreover, the selection of natural best optimal estimators to the truncations converges in the 1-norm to an optimal estimator of the infinite problem. 相似文献
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本文研究了连续时间下非参数回归的误差官度估计的收敛速度,给出了一定条件下误差密度的估计量^fT(x)的均方收敛速度,详细说明了以下重要结果:E[^fT(x)-f(x)]^2=O(T^-1/4)其中f(x)表示误差过程{et,t≥0}的未知密度。 相似文献
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核密度估计在预测风险价值中的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
通过研究核密度估计理论,提出了一种适应估计金融时间序列分布的L ap lace核密度函数.在单变量核密度估计的基础上建立了风险价值(V a lua at R isk,简记为VaR)预测的预测模型.通过对核密度估计变异系数的加权处理建立了两种加权VaR预测模型.最后,通过上证指数收益率对建立的VaR预测模型进行了实证分析,结果显示两种加权方法对上证指数收益率的VaR预测具有较高的效率. 相似文献