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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
本文研究了带干扰的索赔过程为复合负二项过程的双险种负风险和模型.用两种不同的方法得到了该模型的最终破产概率,还得到了Lundberg不等式,推广了经典负风险模型.  相似文献   

2.
考虑了重尾分布的多险种复合二项风险模型,在索赔额分布服从一致变化尾时,得到了其总索赔过程和总索赔盈利过程的大偏差,推广了经典复合二项风险模型的结论.  相似文献   

3.
吴辉  谭激扬 《经济数学》2010,27(3):41-46
在完全离散的复合二项风险模型基础上,考虑常红利边界策略下的红利支付问题.通过两种不同的方法,得到了红利期望现值所满足的两个方程.由这些方程特殊性质,在比较宽松的条件下,通过建立相应的迭代过程,求解出了直到破产发生时红利期望现值的近似值.  相似文献   

4.
广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文将双二项分布风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型--广义双二项风险模型.然后讨论了盈余过程的性质并利用盈余过程的性质获得了广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式,最后就保费额服从混合指数分布的情况进行了分析.  相似文献   

5.
提出了一种保费收取过程为二项过程而索赔过程为其稀疏过程的风险模型,讨论了该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的更新方程和渐近估计式,并且根据Gerber-Shiu折现罚金函数的特点,还得到了一些相关精算量的渐近估计式.  相似文献   

6.
带干扰的双二项风险模型的破产概率   总被引:4,自引:0,他引:4  
张相虎  赵明清 《经济数学》2005,22(4):351-355
首先将[3]的双二项风险模型推广到带干扰项的一种新模型,然后讨论了盈余过程的性质,并利用盈余过程的性质给出了有关破产概率的两个结论。  相似文献   

7.
本文研究离散半马氏风险模型中的期望罚金函数,所考虑的模型包含了多个已有的风险模型,如(具有延迟索赔)复合二项模型和(具有延迟索赔)复合马氏二项模型.通过一个简单的方法得到了两状态模型中期望罚金函数的递推公式和初始值.我们也对所得结果给出了一些应用.  相似文献   

8.
连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷(defective)更新序列的更新质量函数.利用此更新质量函数及余额过程的强马氏性可以得到破产概率和包含破产时间,破产前余额,破产严重程度,破产前最大盈余,破产到恢复的最大赤字,整个过程的最大赤字等多维精算量的联合分布.由此联合分布得到其1-骨架链—离散时间复合二项模型的对应的联合分布,最后给出在1-骨架链中索赔额服从指数分布时这一特殊情况下相应多维精算量的联合分布的明确表达式.  相似文献   

9.
本文研究具有随机利率和保费计数为二项过程的离散时间复合二项模型.我们推导出有限时间破产概率的递归式和破产概率的积分方程,并利用归纳法得到破产概率的Lundberg不等式.  相似文献   

10.
复合二项过程下的负风险模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了总索赔服从复合二项过程的负风险模型.通过鞅方法推导出了该模型破产概率的Lundberg不等式和破产概率的精确表达式.  相似文献   

11.
In this paper, we study the discrete time renewal risk model, an extension to Gerber’s compound binomial model. Under the framework of this extension, we study the aggregate claim amount process and both finite-time and infinite-time ruin probabilities. For completeness, we derive an upper bound and an asymptotic expression for the infinite-time ruin probabilities in this risk model. Also, we demonstrate that the proposed extension can be used to approximate the continuous time renewal risk model (also known as the Sparre Andersen risk model) as Gerber’s compound binomial model has been proposed as a discrete-time version of the classical compound Poisson risk model. This allows us to derive both numerical upper and lower bounds for the infinite-time ruin probabilities defined in the continuous time risk model from their equivalents under the discrete time renewal risk model. Finally, the numerical algorithm proposed to compute infinite-time ruin probabilities in the discrete time renewal risk model is also applied in some of its extensions.  相似文献   

12.
本文研究了索赔过程和保费收取次数均为二项分布的双险种风险模型,得到了其破产概率的一般公式。  相似文献   

13.
推广了已有文献中提出的带干扰的双险种复合负二项风险模型,让保费收取次数服从负二项分布,两类险种的索赔也服从负二项分布,得到了带干扰的保费随机收取的双险种风险模型,给出了破产概率的一般表达式和上界.  相似文献   

14.
The compound binomial risk model with time-correlated claims   总被引:1,自引:0,他引:1  
In this paper, we consider the compound binomial risk model with the time-correlated claims. It is assumed that every main claim will produce a by-claim but the occurrence of the by-claim may be delayed. We obtain the recursive formula of the joint distribution of the surplus immediately prior to ruin and deficit at ruin. Furthermore, the ruin probability is given by means of ruin probability and the deficit at ruin of the classical compound binomial risk model. Finally, we derive an upper bound for the ruin probability.  相似文献   

15.
一类离散双险种风险模型   总被引:4,自引:0,他引:4  
陈贵磊 《经济数学》2006,23(1):7-10
本文推广了[1]的离散双险种风险模型,讨论了两类险种的索赔均为负二项随机序列的情形,得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式.  相似文献   

16.
刘东海  彭丹  刘再明 《经济数学》2007,24(2):116-120
本文讨论了含投资因素的双二项风险模型,得到了破产概率表达式,并对几类相关的双二项风险模型的调节系数及破产概率上界进行了比较.  相似文献   

17.
刘东海  刘再明 《经济数学》2006,23(2):110-113
本文考虑双险种二项风险模型,对保单到达时收取的保费是一随机变量进行了研究,得到了其破产概率的一般公式和lundberg不等式.  相似文献   

18.
复合二项风险模型的破产概率   总被引:3,自引:0,他引:3  
本首次讨论了一般情形的复合二项风险模型,考虑了它的一些有关性质,得出了初始资本的0时的破产概率,它只与安全负荷系数有关,最后得出了初始资本为u≥0的情况下的破产概率的一般公式。  相似文献   

19.
一类离散双险种风险模型   总被引:6,自引:0,他引:6  
本研究了一类离散双险种风险模型,其中一类险种的索赔到达为泊松随机序列,另一类险种的索赔到达为二项随机序列.得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式.  相似文献   

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