有效需求与通货紧缩的统计关系研究

本文通过对有效需求一物价指数统计模型的研究 ,估计出了有效需求方程 ,并且通过对模型的估计结果分析得出如下结论 :物价指数对有效需求的影响是显著的 :通货紧缩、物价指数持续走低是有效需求不足的主要原因 ,治理通货紧缩应该是解决我国有效需求不足的主要任务。     

基于GARCH-M模型的湖南省CPI波动的实证研究

居民消费物价指数的波动聚集性问题是物价研究中的一个重要课题．文章根据湖南省1994年1月到2012年5月的居民消费物价指数月度数据,运用时间序列的GARCH模型对其建立模型,较好的拟合了湖南省居民消费物价指数,并得出湖南省居民消费物价指数存在波动聚集性,它对外部冲击反应比较慢,具有时滞性．     

两部分因子分析模型的贝叶斯推断

半连续数据在经济和社会科学调查中普遍存在.在分析该类数据时,经典两部分回归模型经常被用来刻画协变量对响应变量可变性的影响.然而,包含协变量并不能完全解释响应变量的可变性.忽略未被观测的数据异质性将导致方差的剧烈波动.在本文中,我们将两部分回归模型推广到两部分因子分析模型.多变量半连续数据未观测的异质性由潜在因子部分来解释.此外,通过引入潜在性因子,多重变量间的相依性也以线性组合方式通过共享因子变量得到刻画.在贝叶斯框架内,我们运用马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)方法来进行后验分析.GIBBS采样器被用于从后验分布中抽取样本.基于模拟的随机样本,未知参数估计和模型评价等统计推断问题获得解决.随机模拟和可卡因使用数据分析等实证结果显示了该方法的有效性和实用性.     

基于门限自回归模型下物价指数时间序列分析

对于非线性、非稳定的时间序列, 门限自回归模型具有较好的预测效果. 本文根据四川省1952--2005年商品零售物价指数的资料, 运用门限自回归分析方法对四川省近五十年来的商品零售物价指数进行了时间序列分析, 得到的模型拟合效果较好, 并适合于短期预测, 从而为政府管理物价提供了较精确的数量依据.     

隐马尔可夫因子分析模型的半参数贝叶斯分析

因子模型在刻画潜在因素(因子)与观测变量间的影响关系并进而解释多元观测指标(变量)间的相关性方面具有重要作用.在实际应用中,观测数据往往呈现出时序变异多峰,偏态等特性.将经典的因子分析延伸到带有时齐隐马尔可夫模型的动力因子模型,并建立了半参数贝叶斯分析程序.分块GIBBS抽样器用以后验抽样.经验结果展示所建立的统计程序是有效的.     

中美经济冲击传播途径研究

本文应用近似因子模型以及因子增广的向量自回归模型,考察了1995～2009年间美国的经济冲击对我国经济的传播渠道.本文发现出口和消费者信息指数比进口以及金融市场对美国的经济冲击更为敏感;而就冲击的类型来看,美国经济的需求冲击比供给冲击对我国经济的影响更大.     

多元分析在分析物价变动主因中的应用

利用多元统计中的典型相关分析、因子分析方法，本文对１９５４年到１９９４年的七种物价指数及影响物价变动的九个因素的环比数列进行了全面分析，并试图找出物价上涨的主要因素，以此治理当前的通货膨胀。     

动态因子模型在房价波动因素分解中的应用——基于中国26个城市房价波动的分析

利用动态多因子模型,对26个大中城市1999年1月-2010年5月的房地产价格波动进行因素分解,分别提取了表示区域特征的区域因子和城市特征的城市因子,从区域因子的特征看各区域房价波动受政府调控和宏观经济形势影响较大.因素分解结果表明:各区域因子对区域内各城市房价波动的影响贡献度较大,而且在经济发达地区这个特征更明显.对区域因子互动关系的研究表明:我国大中城市房价波动存在从东部沿海发达地区分别向东北,中部,西部蔓延的"波纹效应".本文的结论有助于加强不同区域房地产市场调控和监管的针对性.     

因子结构下的新型多期投资组合选择模型

首次将因子模型与多期均值-方差模型相结合,建立了单因子结构下的新型多期均值-方差模型,并且利用二次规划方法得到了此模型的解析最优投资策略.为使这一结论具有普适性,又将它推广到了多因子模型情形,并且得到了与单因子模型下类似的结论.最后,通过数值算例验证了本文的理论结果.新模型确定最优投资策略的方法,是一个科学且可操作性强的方法.     

基于公共因子扩展的因子分析的EM算法

在一般因子分析模型的基础上,假设连续的潜在向量(公共因子)与另一观察随机向量有关,并假定是一个多元线性回归模型,对由此扩展的因子分析模型进行分析.主要通过EM算法给出模型中参数的估计.文中给出了它的详细推导过程.