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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 406 毫秒

1.  金融危机对石油市场定价机制的影响分析  
   《数理统计与管理》,2014年第5期
   本文从市场结构性转变的角度,研究了金融危机对石油市场潜在价格机制的冲击和影响。研究采用内生结构性断点检验方法,考察石油市场的结构性改变特征,并采用多因素动态模型(NW OLS)和GARCH模型,分阶段考察了供需基本面和金融市场驱动因素(股票价格、美元汇率、黄金价格和期货市场投机行为)在石油定价机制演变过程中的作用。实证结果表明,在"金融危机"时期(2008:07-2010:04),供需基本面主导了油价变化,石油市场不能很好地对冲股市价格风险。而在危机之前的"泡沫累积"时期(2004:03_2008:07)和"后金融危机"时期(2010:04-2012:03),金融市场因素可以很好地解释油价波动,但作用机制明显不同。    

2.  中国石油消费发展趋势的预测分析  被引次数:1
   XUAN Wei-qi  禤伟旗  刘学  景跃军  杨炘《运筹与管理》,2009年第18卷第3期
   石油价格近来一直处于高位震荡阶段,加之石油消费市场具有多重性,如此使得研究油价走势对中国石油现在以及未来消费的影响显得尤为重要.本文利用1990年至2003年国内外石油消费的统计数据,运用最小二乘法、比较分析法分析、预测未来我国的未来石油需求等指标,为我国石油进口和进行石油战略储备提供规模依据,为推进建设"节约型社会"提供有利的佐证.面对石油的短缺,制定快速反应机制并且采取科学的石油战略已成为中国解决石油问题的燃眉之急.    

3.  油价结构性变化检验与动态监控研究  
   许金华  范英《数理统计与管理》,2010年第29卷第1期
   本文运用参数稳定性检验方法对油价动态波动路径进行研究,发现油价序列存在显著的结构性改变特征,检测出自1974年2月以来油价共经历了四次结构性改变过程,本文考察了导致结构性改变的根本原因以及与重大事件的关系,并给出了结构改变点的点估计和区间估计,同时根据结构性改变情况将油价价位波动过程划分为五个阶段。此外,本文还讨论了结构性改变的监控问题,在历史数据的基础上及时发现新的结构改变点,为油价走势预测和和石油市场形势判断提供参考依据。    

4.  基于指数每日最高最低值预测的一种新方法  
   《数理统计与管理》,2014年第3期
   金融市场中有各种各样的指数,在做投资决策时需要对这些指数进行预测。在我国沪深300指数是第一个全面反映沪市、深市综合走势的指数,也是目前作为股指期货标的物的唯一指数,本文构建模型对沪深300指数日最高和最低值进行预测。文中分别使用普通误差修正模型(VECM)和基于广义异方差(GARCH)模型进行分向量估计的VECM对2005年4月8日至2010年3月19日的沪深300指数价格最高、最低值序列进行实证分析,做出相关预测,并利用相对误差对结果进行评价。结果表明,用基于GARCH模型的VECM获得的预测结果相对误差更小,预测也更加精确。    

5.  国际石油价格与我国石化生产的协整关系:基于TAR模型的研究  
   王双英  李东《数理统计与管理》,2012年第31卷第1期
   国际石油价格作为石油化工产业主要原材料成本的重要组成部分,将对石化产业生产产生重大影响,研究发现我国主要石化产品总产量与国际油价之间存在显著的协整关系。利用门限自回归方法(TAR),实证研究发现两者存在非线性两机制门限协整。当国际油价低于门限值54.35美元时,我国石油化工生产基本不受国际石油价格变化影响。而当国际石油价格高于54.35美元时,其对我国石油化工产业影响凸显并成为抑制其发展的重要因素。    

6.  中美石油消费与国际原油价格的协整分析  
   梁强  范英  魏一鸣《数理统计与管理》,2008年第27卷第4期
   石油消费与石油市场与国民经济和国家安全息息相关,是学术界研究的的热点领域之一.本文采用协整性和因果关系检验的计量经济学方法,考察了我国石油消费和国际原油价格之间的相互影响,发现两者存在长期协整关系,但只具有单向因果关系.与美国的比较研究表明,我国石油市场化改革取得了显著成效,随着改革的深入,还应该建立充足的商业石油储备,并基于市场调整当前石油定价体制与进口机制,进一步放开油价,采用主动的进口策略,才能根本解决消费与价格存在的脱节问题,实现与国际石油市场更好的接轨,适应日益完善的市场经济需要.    

7.  数字  
   《珠算》,2011年第1期
   100美元 油价明年有望重上多家大行近期发布报告称,国际油价今年可能突破100美元,因为随着经济继续复苏,全球对石油的需求将继续增加。原油价格上次高于每桶100美元还是在2008年10月份,当时雷曼兄弟破产引发大宗商品和股市大幅下滑。    

8.  未来十年美军投入135亿美元用于光电系统  
   《中国光学》,2014年第2期
   正据位于美国Newtown的国际预测公司分析,在未来十年,美军将斥资135亿美元用于光电系统和技术,将买进30万套光电系统。国际预测公司在题为"陆基和海洋光电系统市场"的报告中指出,到2022年美军将花费约135亿美元用于光电项目的研究、开发和制造。报告中还提出,在未来10年将生产29.603 6万个光电系统,其中,2013~2017年期间将生产    

9.  季节-谐波油价预测模型研究  被引次数:1
   王书平  吴振信  张蜀林《数理统计与管理》,2009年第28卷第3期
   油价预测是能源市场研究的一个重要领域.本文基于季节调整技术和周期性分析技术,提出了一个新的预测模型-季节-谐波模型,其思路是分解-组合.通过对五种油品(WTI原油、Brent原油、无铅汽油、柴油和取暖油)价格的实证分析,与其它五种方法(ARIMA模型、指数平滑、Winters方法、EGARCH模型和逐步自回归)相比,季节-谐波模型取得了最好的预测效果.    

10.  基于向量自回归模型和误差修正模型的房产税、住房供给、住房需求和房产价格的关系  
   林毅  陈晓曼《数学的实践与认识》,2018年第5期
   研究房产税开征对房地产市场的影响,不仅能使人更好地了解和懂得房产税的精髓,为后续研究提供理论参考,还能对探讨如何有效调控房地产市场有着深远的意义,对确保中国经济又好又快发展,社会和谐稳定,维护个人尊严和实现中华民族的中国梦都有积极的社会意义.采用的是2007年01月到2016年12月十年间的月度宏观经济数据,在经过数据处理消除通货膨胀、季节性等影响后,运用EVIEWS6.0软件对数据进行平稳性检验和协整检验,得出各变量数据之间存在协整关系后通过建立向量自回归(VAR)模型和误差修正(VEC)模型来研究房产税(T)、住房供给(S)、住房需求(D)和房产价格(HP)之间的相互影响关系.    

11.  Brent原油期货市场的协整性分析  被引次数:7
   余炜彬  范英  魏一鸣  焦建玲《数理统计与管理》,2004年第23卷第5期
   本文利用单位根检验和协整关系检验验证了Brent原油期货市场的有效范围,发现其在5个月内是有效的。在市场有效范围内,对现货价格和期货价格建立了向量误差修正模型,具有良好的预测效果。同时发现该期货市场某时刻价格的影响可以持续2个月。    

12.  内地股票市场与国际主要股票市场的非线性关联机制研究  
   《数理统计与管理》,2015年第5期
   本文分别在线性协整模型和非线性指数平滑迁移自回归误差修正模型(ESTARECM)的框架下,对内地股票市场与国际主要股票市场价格指数进行了长期均衡关系的检验。结果发现内地股票市场除与日本股票市场价格指数不存在协整关系外,与国际主要股票市场价格指数均存在协整关系。进一步利用线性和非线性格兰杰因果关系检验方法对内地股票市场与国际主要股票市场收益率序列进行了短期动态机制的识别,结果发现上证指数与道琼斯指数、金融时报指数以及恒生指数收益率之间存在单向的格兰杰因果关系,并且在上证指数与恒生指数构成的二元系统中,上证指数表现出较强的外生性。而与日经225指数则存在双向的格兰杰因果关系。    

13.  基于非均衡理论研究国际石油价格波动对中国经济的影响  被引次数:4
   田新翠  雷钦礼  吕月英《数理统计与管理》,2010年第29卷第2期
   国际石油价格波动对中国经济的影响越来越受到人们的关注。基于现代经济学非均衡理论,根据道格拉斯生产函数找出石油价格波动对中国经济的影响作用机制。通过研究发现石油价格与经济增长、石油生产资料价格之间存在一定关系;然后又运用约翰森"协整"检验方法检验变量之间可能存在的协整方程的个数;最后利用包含一个协整约束的向量误差修正模型(VECM)分析石油价格波动对中国经济的影响。研究结果表明:从长期来看,石油价格上涨对中国经济增长具有负面的效应,而从短期来看,石油价格上涨对中国经济的增长有一定的刺激作用。    

14.  基于协整的指数追踪及增强策略研究  
   周 亮《经济数学》,2017年第34卷第3期
   选取沪深300指数和所有成分股2016年12月初至2017年5月底的所有日线级别数据,利用协整模型和追踪误差等检验指标,考察了不同追踪组合对沪深300指数及增加了10%年化收益的虚拟指数序列的追踪效果.结果发现:低PE组合、高价组合、低换手率组合在两个指数的追踪过程中均表现较好,高价组合和低换手率组合更是可以获得正的超额收益;在选择追踪组合时,单一标准优于组合标准.总的来说,协整模型能够较好实现对指数的追踪,也能够通过虚拟指数的设置,获得较为显著的alpha收益.    

15.  中国成品油定价机制的实证分析  
   赵鲁涛  冯可梁  姚云飞  吴刚《数学的实践与认识》,2012年第42卷第10期
   随着原油对外依存度的提高,我国的成品油价格受国际油价的潜在影响也逐步增大.为了平衡油价高企对国内各方面的影响,2009年我国推出了新的成品油定价机制,以期在一定程度上能够与国际原油价格接轨.使用Granger因果关系分析、ECM等计量经济学方法,对我国成品油价格特征及其与国际原油市场的互动关系进行定量分析,进而探讨2009年定价机制改革的效果.研究结果表明国际原油价格是国内成品油价格的Granger原因,二者之间存在长期的协整关系,但在现有的定价机制下,短期内国际原油价格的波动难以影响到国内成品油价格.现有的定价机制并没有有效地提升国内成品油价格与国际原油价格的接轨程度.    

16.  数字  
   《珠算》,2012年第7期
   4%油价暴跌6月21日,纽商所轻质低硫原油期货合约结算价跌3.25美元,至每桶78.20美元,跌幅4%,失守每桶80美元的重要心理价位。眼下美国和全球其他市场石油库存充足,但需求低迷。此外,此前美国联邦储备委员会未宣布新一轮定量宽松政策,令市场感到失望,这也令油价承压。    

17.  基于ANCOVA模型的中国沿海化学品船期租水平运价指数及波动研究  
   王大山  刘文白《数学的实践与认识》,2019年第12期
   通过对中国沿海化学品航运市场三种主要船型船舶运价走势作跟踪分析,建立化学品船航运市场动态预测模型.运用市场变化规律,利用计量经济学就市场各载重吨船型期租水平曲线进行分析以描述市场,并利用变量相关航运市场景气程度的相关关系,应用变量间多元回归模型对实际船舶运营期租水平进行解释,以及回归方程进行敏感性分析,进而优化模型,得到市场化学品船期租水平与各市场变量的系数关系及中国沿海化学品船航运市场的系统性趋势,提出中国沿海化学品船期租水平运价指数概念,为主流船型化学品船远期期租水平指数的远期交易、套期保值等操作做初步研究.    

18.  中国人均碳排放影响因素的长期均衡与因果动态关系研究——基于结构突变ARDL-VECM模型的实证分析  
   刘金培  宋晓霞  陈华友  汪官镇  王珍《运筹与管理》,2019年第9期
   为了探讨中国低碳经济的发展路径,运用BP内生结构突变点检验、考虑结构突变的ARDL模型和基于VECM模型的Granger因果关系检验方法,利用我国1985至2014年的相关数据,探讨经济增长、城镇化、技术创新、贸易开放与我国人均碳排放的长期均衡和短期动态关系,以及变量之间的因果关系。研究结果表明,中国人均碳排放与解释变量之间存在长期协整关系。长期来看,经济增长与人均碳排放之间呈倒U型关系,城市化水平的提高可以有效减少人均碳排放,技术创新与人均碳排放显著负相关,而贸易开放会引起环境恶化。短期来看,贸易开放与人均碳排放显著正相关,而其他变量对人均碳排放的影响均不显著。此外,基于VECM模型的Granger因果关系检验证实所有解释变量均为人均碳排放的Granger原因,且经济增长、贸易开放与人均碳排放之间存在双向因果关系。    

19.  欧佩克产量行为对国际油价波动影响的实证研究  被引次数:1
   梁琳琳《数理统计与管理》,2009年第28卷第6期
   本文根据国际油价波动的特征,从波动产生原因的角度引入影响国际油价波动的欧佩克产量和欧佩克产量事件发布两个变量,基于GARCH族模型分析了欧佩克产量行为对国际油价波动的影响程度。研究发现,欧佩克当期产量不能显著影响国际油价波动,欧佩克滞后2期产量和欧佩克产量事件发布却能解释国际油价的大部分波动。结果表明欧佩克当期产量对国际油价波动的影响不大,而欧佩克滞后2期产量和欧佩克产量事件发布是国际油价波动的重要影响因素。    

20.  中国股市基本面价值加权投资组合研究  
   冯永昌  王骁  陈嵘《数理统计与管理》,2008年第27卷第5期
   基本面价值加权投资组合是近年来在美国兴起的新型投资理论和技术.其基础是噪声市场假说和价格回归价值。本文回顾了基本面投资组合的相关文献,解释了其建立的理论基础和模型.本文还根据平滑市值权重技术,构建了基于中国股票市场的基本面投资组合,并和传统的市值加权投资组合进行比较。本文的主要结论是,中国市场1992年到2002年和美国市场类似呈现平稳价格噪声,基本面投资组合总体优于市值加权组合.股权分置改革初期市场低落,市场价格过度低估基本面价值,市值组合占优势。2005年下半年来股市呈现一定泡沫特征,市场价格对基本面价值有过度高估趋势,间接地证明了相关部门对股市过热的警告和监管是合理的.    

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