基于成本效益分析的救护车多时段布局优化研究

院前急救服务水平和救护资源之间存在悖反效益,本文综合考虑急救服务效果与急救网络成本,应用延误成本刻画急救效果,运营成本刻画急救资源使用,同时考虑需求规模、需求空间分布、救护车行驶速度以及救护车不可获得率随时间变化的影响,建立以最小化社会总成本为目标的救护车多时段布局优化模型,应用上海市松江区的实际数据,系统研究多时段救护车布局优化问题。计算结果表明优化后的系统在保证80%的高标准覆盖水平下,社会总成本比原系统下降32.23%。相比静态的情况,考虑时变因素可以使社会总成本下降15.8%,双覆盖率提高12.84%,各时段车辆繁忙率方差下降91.67%。     

基于覆盖模型的pm2.5监测站点布局优化方法研究

科学的监测站点选址与布局优化是pm2.5等空气污染监测面临的重要问题.针对pm2.5重点监测城市哈尔滨,分析了影响pm2.5浓度及分布的主要因素,构建了以区域地理邻接关系及覆盖水平为基础的监测设施覆盖模型.模型综合了人口、地域面积以pm2.5关注度等因素,实现了重点监测区域覆盖指数及总体覆盖水平最大化目标.实证分析说明了模型的有效性和实用性,为相关环境监测网点选址和优化问题提供了科学的依据和参考.     

基于遗传算法的快慢充充电站综合布局优化研究

随着能源和环境问题的日益加剧,电动汽车产业逐渐兴起.作为其运营所必须的基础配套服务设施,充电站的布局优化对于处在发展初期的电动汽车大规模推广应用具有重要意义.兼顾建设运营方和电动汽车用户方综合利益,以目标区域内建设快速充电站和慢速充电站综合费用最小化为目标,以满足电动汽车用户最大充电需求,保证用户充电便利性为约束条件,综合考虑地理位置、充电需求等因素建立了多等级电动汽车充电设施选址模型,并利用遗传算法求解模型.最后,算例表明所提出的方法和模型对目标区域电动汽车充电站的优化布局具有一定可行性和合理性.     

随机波动率与跳扩散组合模型的双币种期权定价

在股价和汇率满足随机波动率与跳扩散组合模型下应用半鞅Ito公式、多维随机变量的联合特征函数、Girsanov测度变换以及Fourier反变换等随机分析技巧给出了双币种欧式期权价格的封闭式解,并利用数值实例分析了波动参数对期权价格的影响,结果表明:波动率参数对期权价格有显著的影响作用.     

基于带跳随机波动率模型的双币种重置期权定价研究

研究了外国标的资产价格,汇率及其波动率过程满足仿射跳扩散模型的双币种重置期权定价问题,其中波动率过程与标的资产,汇率相关,且具有共同跳跃风险成分.利用多维Feynman-Kac定理,Fourier逆变换等方法,获得了双币种重置期权价格的表达式.应用数值计算分析了波动率过程主要参数对期权价格的影响.数值结果表明,波动率因素以及跳跃风险参数对期权价格的影响是显著的.     

制造单元布局问题的双目标模型与算法研究

单元制造系统的布局对于提高系统的效率起着十分重要的作用。以最小化物料周转量和设施面积为目标,建立了一个单元制造系统布局的双目标优化模型,在该模型中不同制造单元的布局、单元内部不同设施的位置与方向这几个问题可以同时进行优化。基于模拟退火邻域解的变尺度生成机制和双目标抽样准则设计了模型的求解算法。算例表明本文算法所得Pareto解集优于经典的NSGA-Ⅱ算法。     

随机波动率与双指数跳扩散组合模型的美式期权定价

在股价满足Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机波动率与Kou的双指数跳扩散组合模型下,利用随机分析方法讨论了美式看跌期权函数及最佳实施边界的性质.应用一阶线性近似实施边界获得了期权价格的拟解析式和实施边界满足的非线性方程.进一步,应用梯形法离散处理方程式内积分表达式,建立了期权最佳实施边界和价格的数值算法.最后分别给出了常数波动率或CIR随机波动率的数值实例.     

基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究

准确地预测金融市场的波动率对市场管理者和参与者而言都是至关重要的。本文在标准已实现GARCH模型基础上,将条件方差乘性分解为长期方差和短期方差两部分,分别构造包含杠杆函数的长期方差方程和短期方差方程,用以捕捉波动率的长记忆性和短期微观波动。运用上证综指和日经指数的日收盘价、已实现方差和已实现核波动此类高频数据进行实证分析,结果表明:与标准已实现GARCH模型相比,两指数的双因子已实现GARCH模型在样本内表现出更大的似然估计值;通过样本外误差函数分析和DM检验,双因子已实现GARCH模型也取得更好表现。     

一类具有一般非线性接触率和隔离率的染病年龄结构SIRS传染病模型研究

首先,建立了一类具有一般非线性接触率及隔离函数的染病年龄结构SIRS传染病模型.然后综合运用Bellman-Grownall引理、不动点定理及解的延拓方法讨论模型全局非负解的存在性及惟一性.     

基于带隐含波动率的混频条件自回归极差模型的股市波动率预测研究

极值理论表明价格极差是波动率的一个有效的估计量。同时,众多研究表明,基于期权价格的隐含波动率包含了市场前瞻性的信息。本文在经典的基于极差的条件自回归极差(CARR)模型基础上,充分考虑价格极差的长期动态性以及期权隐含波动率包含的信息,构建了带隐含波动率的混频CARR (CARR-MIDAS-IV)模型对极差波动率进行建模和预测。CARR-MIDAS-IV模型通过引入MIDAS结构能够捕获条件极差的长期趋势过程(长期记忆特征)。而且,CARRMIDAS-IV模型同时考虑了极值信息以及隐含波动率包含的关于未来波动率的信息(前瞻信息)对波动率建模和预测。采用恒生指数和标普500指数及其隐含波动率数据进行的实证研究表明,充分考虑条件极差的长记忆性(MIDAS结构)以及隐含波动率包含的信息对于极差波动率建模和预测具有重要作用。总体而言,本文构建的CARR-MIDAS-IV模型相比其他许多竞争模型具有更为优越的数据拟合效果以及波动率预测能力。特别地,CARR-MIDAS-IV模型对于中、高波动期波动率的预测具有较强的稳健性。     

城市消防站点布局的改进启发式算法

面对数量较多需要及时处理的突发事故,为了满足最短应急时间限制,最低应急资源数和最少的出救点等目标,在城市规划决策中,考虑在一个确定应急限制期下的安全消防站选址问题,给出一个反映决策者对时间和费用偏好的折衷选址方案十分必要.从实际应用出发,运用改进启发式算法方法研究时间与资源限制条件下的多出救点组合模型求解问题.给出了应急限制期和安全消防设施点建立的费用模型,从理论上证明了模型求解方法的正确性.在给定限制期条件下,通过分析得出应急服务设施点选择方法.通过算例说明该计算方法的具体应用,为交通安全消防站点选择提供参考,该方法还适用于诸如医院急救站等类似公共设施的规划建设.     

基于改进遗传算法的布局优化子问题

本针对子问题，构造了布局子问题(关于同构布局等价类)的改进遗传算法。将该算法应用于二维布局优化子问题，数值实验表明该算法能够在很好地保持图元的邻接关系的前提下找到子问题的最优解。由于布局优化问题可分解为有限个子问题，所以利用该算法可以找到整个布局优化问题的全局最优解。     

基于改进的GRA-PDEA模型的应急系统优化选址

从应急系统优化选址的实践需求出发,构建了多输入/多输出、多种数据类型的决策指标体系,给出了针对成本/效益指标的区间型、模糊型属性值的规范化处理模型,得到各备选方案的指标属性值规范化矩阵.采用了带决策者偏好的数据包络分析模型进行优化选址决策,体现了在应急系统优化选址问题中应注重的相对有效性决策策略,同时引入基于灰色关联分析的定权模型,使决策过程既发挥决策者的主观能动性,又规避其主观臆断.通过给出备选方案的实证分析,较好地实现了应急系统优化选址的目的,选址结果与实际情况也是相吻合的.     

基于成交量分解模型的改进VWAP策略

传统VWAP(交易量加权平均价格)策略通过拆分大额委托订单,跟踪市场成交均价,达到最小化冲击成本的目的,而准确预测成交量日内分布是运用VWAP策略的关键。通过详细考察现有的改进VWAP策略中成交量预测模型的建模方式和预测结果,发现由于无法分离成交量日内周期结构,现有模型样本依赖性较大且难以适用于多数股票。因此,本文从个股与市场成交量变化趋势的关系角度出发,推导个股成交量与市场趋势的关系,通过构造个股成交量关于市场因素的因子载荷,将日内成交量分解为市场共同部分和个股特殊部分,预测成交量日内分布并构建动态VWAP策略。实证结果表明新的成交量分解模型可以有效分离个股的成交量日内周期结构,在此基础上构造的改进VWAP策略不仅具有较为广泛的适用性,且跟踪误差减少幅度比现阶段同类型的改进VWAP策略更大,能更好的降低市场冲击成本。     

一种改进的基于指数平滑神经网络模型的时间序列预测方法

基于指数平滑模型与误差反传神经网络法提出了一个改进的时间序列预测方法.将神经网络模型移植入指数加权滑动平均模型中,充分考虑了时间序列的部分线性性和非线性性对预测结果的影响,是传统的混合模型的一个更合理的改进.最后通过对上证指数时间序列的实证分析,以预测均方误差为检验标准,对五种常用的时间序列预测模型进行了预测精度的比较,而且经验证所提出的改进的时间序列预测模型相对来说具有更小的预测均方误差.     

基于供应方生产能力的应急物资生产模型

利用期权契约所建立的政企合作储备应急物资模式能够有效解决政府单独储备模式所造成的物资储备量过少或过多而引起的困境。然而由于应急物资的需求特性,若应急物资供应企业采用按单生产方式安排生产储备计划,势必会造成库存水平升高,引发资金周转困难等问题,对政企之间的长期合作造成不利影响。基于此,本文设计了基于供应方生产能力的应急物资生产模型。该模型在政府利用批发价格契约与期权契约采购应急物资的基础上,研究了供应方根据自身生产能力进行柔性生产时的生产与储备问题。通过推导政企双方最优决策后,重点分析了期权权利金,执行价格,加急生产成本等参数对供应方生产决策的影响,并证明与按单生产模式相比,柔性生产模式可有效降低供应方的库存量与生产成本,提高其利润,继而提高整体供应链的利润水平,有助于促进政企之间长期稳定的合作。     

基于改进高斯模型的哈尔滨市PM_(2.5)扩散问题实证分析

2013年初以来,国内发生大范围持续雾霾天气,我国城市PM_(2.5)的污染问题引起了社会各界的关注和重视.根据风场和气象变化对高斯扩散模型进行适当改进,并提出基于高斯模型的PM_(2.5)扩散预测模型.以哈尔滨市PM_(2.5)近期实测数据为基础进行实证分析,对市区内10个地区的PM_(2.5)扩散和浓度变化做出合理的预测.