不确定性对混合CVaR约束库存系统的影响

运用应用概率中的随机占优研究需求不确定性对混合CVaR约束库存系统最优订购量和最优利润的影响。引入刻画决策者风险态度的“风险偏好系数”,得到系统最优订购量和最优利润关于风险偏好系数的单调性。研究表明随机大需求总会导致系统较高的最优订购量和最优利润;在割准则序意义下,最优订购量可能随需求可变性的增加而增加也可能随需求可变性的增加而减少;在二阶随机占优且风险偏好系数大于等于1的情况下系统最优利润具有随机单调性,然而当风险偏好系数小于1时最优利润在二阶随机占优意义下的结论不一定成立,我们通过一个数值例子来说明。     

均值-CVaR零售商的供应链服务决策及协调契约

研究零售商具有风险偏好行为下,同时考虑价格、质量和服务水平的供应链联合决策问题。运用均值-CVaR准则来刻画零售商风险偏好行为,它包括风险厌恶、风险中性和风险追求,同时具有损失规避的特性。首先得到供应链集中系统、制造商提供服务（模型$\mbox{I}$）和零售商提供服务（模型$\mbox{II}$）下的最优决策和最优利润（期望效用）。其次,证明了成本共担契约在零售商风险厌恶时可以实现供应链协调.第三,对模型$\mbox{I}$和模型$\mbox{II}$协调后的最优利润（期望效用）进行比较,证明两种模型下制造商利润相同,而与模型$\mbox{I}$相比,模型$\mbox{II}$下零售商获得更多的期望效用。最后,数值例子证明了得到的研究结果。     

均值-CVaR零售商的供应链服务决策及协调契约

研究零售商具有风险偏好行为下,同时考虑价格、质量和服务水平的供应链联合决策问题。运用均值-CVaR准则来刻画零售商风险偏好行为,它包括风险厌恶、风险中性和风险追求,同时具有损失规避的特性。首先得到供应链集中系统、制造商提供服务(模型Ⅰ)和零售商提供服务(模型Ⅱ)下的最优决策和最优利润(期望效用)。其次,证明了成本共担契约在零售商风险厌恶时可以实现供应链协调。第三,对模型Ⅰ和模型Ⅱ协调后的最优利润(期望效用)进行比较,证明两种模型下制造商利润相同,而与模型Ⅰ相比,模型Ⅱ下零售商获得更多的期望效用。最后,数值例子证明了得到的研究结果。     

基于条件风险值准则的供应链回购契约协调策略

研究了由具有风险偏好的零售商和风险中性的供应商组成的两级供应链回购契约协调问题.针对具有风险偏好的零售商,考虑了风险中性、风险厌恶和风险喜好三种态度,建立了由风险厌恶程度和悲观系数两个参数描述的基于条件风险值(CVaR)的集成目标决策函数.推导了不同风险偏好态度下的零售商最优订货决策,分析了不同风险偏好参数下的零售商订货决策变化情况.给出了能够完全协调风险偏好零售商和风险中性供应商的供应链回购契约协调机制.最后,进行了数值计算,验证了设计的供应链回购契约协调策略的有效性.结果表明,在给出的回购契约协调机制下,考虑风险偏好情况下的零售商最优订货决策能够保证整个供应链系统实现最优绩效,而供应链成员期望利润却随不同的风险偏好参数而不同.     

需求依赖销售努力库存系统的随机比较

研究需求依赖销售努力库存系统中需求不确定性对系统最优订货量、利润和销售努力的影响.对一般需求模型给出期望利润关于订货量和努力水平为联合凹的充分条件,证明期望利润函数的超模性质.对加乘需求模型证明系统最优利润和最优努力水平都可由一类与需求分布有关的广义TTT变换来表示.通过引入定义在不同支撑分布集合上一阶、二阶和三阶随机占优,得到广义TTT变换之差与二阶和三阶随机占优之间的关系式,建立了比较库存系统最优利润或努力水平的理论基础.在一阶和二阶随机占优意义下对加乘需求模型得到比较系统最优利润和努力水平的充分条件或充分必要条件.进一步,证明存在一类需求分布当系统关键比(或市场价格)足够大时系统最优利润和努力水平随需求可变性的增加而增加.最后给出几个数值例子验证了研究结果.     

基于混合CVaR的供应链回购策略优化与协调研究

研究了风险中性供应商与混合CVaR约束零售商构成的两级供应链模型中回购契约协调问题.混合CVaR是由最小化CVaR和最大化CVaR通过加权平均的方式得到的,它包括风险规避,风险中性和风险追求三种特殊情形.引入一个刻画决策者风险态度的"风险偏好系数",证明当风险偏好系数大于1时混合CVaR与前景理论中的损失规避均能刻画决策者对损失的敏感性高于对收益的敏感性.得到零售商最优订货量和最优利润关于风险偏好系数的单调性;证明无论风险偏好系数大于等于1或小于1,回购契约都能实现供应链协调,并推导出实现系统协调时最优契约参数之间的关系.最后结合数值例子验证了供应链回购契约机制的有效性.     

风险厌恶下的供应链定价策略分析

在市场需求受价格影响的假设下，建立了一个供应商和零售商都是风险厌恶的两阶段供应链模型，利用确定性等价方法得到了分散决策下的最优定价策略，同时也给出了对于第二类效用函数存在改进性定价策略的判定条件。并通过数值分析讨论了需求不确定性对供应商和零售商的定价策略和期望效用的影响。     

单向可替代产品价格和库存的联合决策

考虑单周期问题中零售商同时销售两种可单向替代的产品,以期望利润为目标函数建立数学模型.将库存和替代价格共同作为零售商决策变量,证明其目标函数是凹函数,并得到求模型最优解的充要条件及解存在的范围.最后假设产品需求为正态分布,通过数值实验对模型的最优解进行分析,结果表明:实行最优替代价格策略可以有效提高零售商期望利润;允许替代销售不一定提高市场服务水平;被替代产品的销售价格和残值对零售商的最优替代价格决策没有显著影响.     

CVaR准则下两条供应链的促销努力竞争与链内协调研究

研究两条供应链相互竞争下决策者风险厌恶程度的影响和链内协调问题。针对两条分别由风险中性制造商和风险厌恶零售商组成、进行订货与促销竞争的可替代产品供应链,假定需求随机且依赖于促销努力水平与产品合格率,利用条件风险值(CVaR)方法和博弈理论建立了对应两条供应链均为分散式供应链(DD模式)、均为集中式供应链(II模式)、一条为分散式供应链一条为集中式供应链(DI模式)的EPEC、Nash和MPEC竞争决策模型,给出了三种模式下的竞争均衡决策、以及零售商为风险厌恶者时可实现链内协调的回购加促销补贴契约。进一步分析了零售商风险中性情况。最后的算例验证了模型的合理性和协调契约的有效性。研究表明,零售商越厌恶风险,其订货量越低;产品合格率越高,零售商的促销努力水平越大;供应链协调是供应链竞争下的占优策略。     

机会损失最小化报童模型中的订购决策研究

结合条件风险值(conditional value-at-risk,CVaR)准则对机会损失最小化报童模型中零售商的订购决策进行研究.研究结果表明:当订购过量损失大于订购不足损失时,零售商基于CVaR机会损失最小化的订购量小于期望机会损失最小化的订购量,且随着零售商对风险厌恶程度的增加而减少;反之,当订购过量损失小于订购不足损失时,零售商基于CVaR机会损失最小化的订购量大于期望机会损失最小化的订购量,且随着零售商对风险厌恶程度的增加而增加;随着零售商对风险规避程度的增加,零售商基于CVaR机会损失最小化的订购量所对应的期望利润和期望机会损失分别减少和增加,即低风险意味着低收益,高收益伴随着高风险.     

需求中断下具有提前期的双渠道供应链的风险规避决策

讨论了由一个制造商和一个零售商所组成的双渠道供应链在需求中断下具有提前期的双渠道供应链的风险规避问题.给出了在需求中断前后的最优价格、最优提前期和最优生产决策.研究表明决策变化量是需求中断量的线性函数,在集中式下最优的决策和销售量与供应链的市场份额和需求中断有关,模型的最优生产体现了一定的稳健性.对于提前期来说,当市场份额较大时,最优提前期关于风险规避系数呈正比例,当市场份额较小时,最优提前期关于风险规避系数呈反比例.     

基于贝叶斯信息更新的风险规避库存策略研究

在贝叶斯库存控制研究中一个著名的结论是：当缺货需求不能被观测到时,最优贝叶斯库存水平总会高于短视策略库存水平,原因是决策者需要通过多订货来获取对需求分布的认识. 这是基于风险中性的研究,然后现实中决策者都期望规避风险. 基于贝叶斯信息更新研究了风险规避背景下需求部分可观测的多周期报童问题,决策者的周期内效用函数满足独立可加性公理. 通过引入非正规化概率,研究发现,对风险规避的决策者,当其效用函数具有不变绝对风险规避特征时,最优贝叶斯库存水平也会高于短视策略库存水平. 非正规化概率简化了动态规划方程与结果的证明.     

基于利润—CVaR的期权契约供应链协调

文章以一个风险厌恶销售商与风险中性供应商所组成的两级供应链为背景,以条件风险价值(CVaR)和期望利润的加权平均作为销售商的决策目标,对期权契约下销售商的订购策略及供应链协调问题进行了研究,并对比分析了销售商以CVaR为目标时的情形。在给出销售商在不同风险厌恶程度下的最优订购策略后,文章进一步给出了供应链相应的协调条件,并分析了此时期权权利金,销售商的风险厌恶程度和期望利润权重等参数对供销双方收益的影响,发现“利润-CVaR”法下销售商的风险厌恶程度对供销双方利润的影响与CVaR法下的情况有所不同,但权利金依然起到了分配整体供应链利润的作用,且销售商期望利润权重的增加会降低自身收益水平而提高供应商利润。最后,文章通过数值模拟的方式对上述结论进行了验证。     

顾客策略行为下基于联合促销努力的风险规避供应链协调模型

本文在考虑顾客策略行为情形下,利用条件风险度量准则建立了带有联合促销努力供应链协调模型,研究了风险规避对销售商和供应商决策行为的影响,得到了如下研究结论:(1)集中决策情形,价格承诺策略既可以激励供应商提高生产量,还能够有效降低顾客策略行为对其产生的负面影响。(2)分散决策情形,销售商风险规避度增大,销售商的订购量将增加,供应商的销售努力也将增加;供应商风险规避度增大,销售商的订购量将减小,供应商的销售努力也将减小;无论供应商和销售商的风险规避如何变化,销售商的销售努力不变。(3)利用回购和成本分担组成的混合契约可以实现供应链完美协调。     

Single and multi-period optimal inventory control models with risk-averse constraints

This paper presents some convex stochastic programming models for single and multi-period inventory control problems where the market demand is random and order quantities need to be decided before demand is realized. Both models minimize the expected losses subject to risk aversion constraints expressed through Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) as risk measures. A sample average approximation method is proposed for solving the models and convergence analysis of optimal solutions of the sample average approximation problem is presented. Finally, some numerical examples are given to illustrate the convergence of the algorithm.     

Call,put and bidirectional option contracts in agricultural supply chains with sales effort

This paper develops option contracts in a supplier-retailer agricultural supply chain where the market demand depends on sales effort. First, we examine a benchmark case of integrated supply chain with the loss rate. Second, we introduce three coordinating option contracts led by the supplier to reduce the retailer's risk, where the call option contract can reduce the shortage risk, the put option contract can reduce the inventory risk and the bidirectional option contract can reduce the bilateral risk. We find that both the optimal initial order quantity and the optimal option quantity increase with the sales effort and the option price will balance the influence of the loss rate on supply chain coordination. Furthermore, the bidirectional option price is the highest while its option quantity is the least, and the put option initial order quantity is the highest. Third, we also consider an option contract led by the retailer to reduce the supplier's wholesale risk. Among the above four option contracts, we find that the option quantity led by the retailer is the highest. Finally, the numerical examples present the impact of the parameters on the optimal decisions, and provide practical managerial insights to reduce the different risk in the agricultural supply chain.     

公平偏好下双渠道供应链最优定价策略与协调

在市场需求是一种依赖于销售价格的线性结构下,建立由一个制造商和一个零售商组成的两级双渠道供应链模型.在改进收入共享契约下,分别针对零售商不利不公平厌恶和有利不公平厌恶两种情形,探讨公平偏好对双渠道供应链最优定价策略及契约协调性的影响.研究表明,最优零售价格随零售商不利不公平厌恶偏好增大而减小,随其有利不公平厌恶偏好增大而增大;最优直销价格不受零售商公平偏好影响,制造商始终完全占有直销渠道的销售收入;最优批发价格大小与零售商收入共享比例和公平偏好程度有关;改进收入共享契约仅在零售商不利不公平厌恶偏好下能够实现双渠道供应链协调.