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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 156 毫秒

1.  随机利率下分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型  
   严惠云  曹译尹《经济数学》,2011年第28卷第2期
   假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从Hull-White模型,建立了随机利率情形下的分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了Black-Scholes模型.    

2.  标的资产服从一类混合过程的欧式未定权益定价  被引次数:1
   赵佃立《应用数学》,2007年第20卷第2期
   文中假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,并给出了基于这一模型的欧式未定权益定价的基本公式,以及欧式看涨、看跌期权和上限型欧式期权的定价公式。    

3.  分数跳-扩散环境下欧式期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型  被引次数:2
   孙玉东  薛红《经济数学》,2009年第26卷第3期
   假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到欧式看涨期权定价的解析表达式。推广了关于欧式期权定价的结论。    

4.  标的资产服从混合过程的二种新型期权的定价  
   王剑君《经济数学》,2010年第27卷第1期
   假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型期权的定价公式.    

5.  CEV下考虑突发事件影响的有交易费用的交换期权定价  
   干晓蓉  于凤雪  全志勇  陈蔚《经济数学》,2012年第29卷第4期
   在股票价格满足CEV且受布朗运动和泊松过程共同驱动的模型下,对支付交易费用的交换期权定价进行研究,给出了期权价格满足的偏微分方程,并发现定价模型中股票价格的幂指数与波动率弹性α的选取有关,同时交易费用受泊松强度参数λ的影响,且随着λ的变大而变小.    

6.  复合泊松过程和Meixner过程驱动下的期权定价  
   冯雅琴  万建平  李上红《应用数学》,2005年第Z1期
   本文讨论了股票价格对数过程由复合泊松过程、Meixner过程驱动下的欧式看涨期权的定价问题.利用Esscher变换和风险中性Esscher测度得到了两类过程驱动下的期权定价公式,为实践者提供了理论上的参考价格.    

7.  分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价  
   黄文礼  李胜宏《高校应用数学学报(A辑)》,2011年第26卷第2期
   在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.    

8.  两股票情形下欧式期权定价新方法  
   王锐《经济数学》,2012年第29卷第2期
   假定股票价格服从布朗运动驱动的随机微分方程,从随机动力学的角度出发考虑欧式期权定价问题.由Fokker-Planck-Kolmogrov得到了股票价格过程的概率转移密度函数,基于此,可以求得两股票情形下各种欧式类型未定权益的定价公式.为欧式期权定价提供了一个新方法.    

9.  分形布朗运动下有交易成本的外汇期权定价  
   许莉莉  吴自力《经济数学》,2012年第3期
   研究了有交易成本的分形Black-Scholes外汇期权定价问题.基于汇率的分形布朗运动分布假设,运用分形布朗运动的性质和随机微积分方法,得到了欧式外汇期权价格所满足的偏微分方程.最后,建立离散时间条件下的非线性期权定价模型,并且通过解期权价格的偏微分方程给出了有交易成本的欧式外汇期权定价公式.    

10.  混合分数布朗运动驱动的幂期权定价模型  被引次数:1
   徐峰  郑石秋《经济数学》,2010年第27卷第2期
   假设标的资产遵循由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了混合分数布朗运动环境下的金融数学模型.利用拟鞅方法,获得了欧式幂期权定价公式的解析式及其平价公式.最后阐述了分数布朗运动只是混合布朗运动的一种特殊情形.    

11.  分数跳-扩散模型下的互换期权定价  被引次数:1
   何传江  方知《经济数学》,2009年第26卷第2期
   用保险精算法,在标的资产价格服从分数跳-扩散过程,且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,给出了一类多资产期权——欧式交换期权的定价公式.该公式是标准跳扩散模型下的欧式期权及欧式交换期权定价公式的推广.    

12.  分数维Vasicek利率模型下的欧式期权定价公式  
   黄文礼  陶祥兴  李胜宏《数学学报》,2012年第2期
   假定股票价格和利率的运动过程服从几何分数维布朗运动,利用风险对冲技术,分数维布朗运动随机分析理论与偏微分方程方法,得到了分数维Vasicek随机利率下欧式期权所满足的定价方程,获得了波动率是对间函数的情形下欧式看涨和看跌期权的一般定价公式以及它们的平价公式.    

13.  混合分数布朗运动环境下欧式期权定价  
   陈飞跃  ;杨蓉  ;龚海文《经济数学》,2014年第3期
   假设股票价格变化过程服从混合分数布朗运动,建立了混合分数布朗环境下支付连续红利的欧式股票期权的定价模型。利用混合分数布朗运动的 It?-公式,将支付连续红利的欧式股票期权的定价问题转化为一个偏微分方程,通过偏微分方程求解获得了混合分数布朗运动环境下支付连续红利的欧式股票看涨期权的定价公式。    

14.  局部Lipschitz条件下的布朗运动和泊松过程混合驱动的正倒向随机微分方程  
   李娟  吴臻《应用数学》,2002年第15卷第2期
   本文得到在局部Lipschiz条件下的布朗运动和泊松过程混合驱动的倒向随机微分方程的存在唯一性;同时也证明了布朗运动和泊松过程混合驱动的完全藕合的正倒向随机微分方程在局部Lipschitz条件下的解的存在唯一性。    

15.  跳跃扩散型汇率过程的外汇期权定价  被引次数:3
   邓国和《经济数学》,2003年第20卷第1期
   在完全外汇市场环境下 ,讨论了外汇汇率过程受 Brown运动和 Poisson过程共同驱动时外汇欧式未定权益的定价问题 ,并在常系数情形下获得了欧式外汇期权 Black- Scholes定价公式及其套期保值策略 ,最后给出了一种多汇率过程的线性组合式未定权益的定价    

16.  开关式Hurst指数分形Black—Scholes市场中的欧式期权定价  
   施雅丰  陶祥兴  张松艳《经济数学》,2011年第28卷第1期
   考虑标的资产价值服从几何分形布朗运动,但其Hurst指数以Poisson过程的方式在状态(H1〈a)和状态(H2〉a)之间随机的转换的开关式Hurst指数分形Black-seholes市场模型中的欧式期权定价问题.得到在此模型下欧式看涨期权定价公式;并对定价公式进行简单地定性分析.    

17.  随机利率Vasicek模型下的欧式缺口期权的定价研究  
   张艳  周圣武  韩苗  索新丽《大学数学》,2012年第4期
   研究随机利率Vasicek模型下欧式缺口期权的定价问题,利用偏微分方程方法给出了欧式缺口看涨期权和看跌期权的定价公式,并且是Vasicek利率模型下标准欧式期权定价公式的一种推广.    

18.  欧式双向期权的两种定价比较  
   郝振莉  董晓娜  闫海峰《大学数学》,2010年第26卷第1期
   在股票价格服从泊松跳模型下,分别利用保险精算方法与无套利定价方法给出了欧式双向期权的定价公式;通过对这两种结果的比较发现,当股票价格服从特定的泊松跳模型时两种定价公式是相同的.    

19.  混合分数布朗运动环境下短期利率服从vasicek模型的欧式期权定价  
   李志广  康淑瑰《数学杂志》,2016年第36卷第3期
   本文研究了混合分数布朗运动环境下欧式期权定价问题.运用混合分数布朗运动的Ito公式,得到了Black-Scholes偏微分方程.同时,通过求解Black-Scholes方程,得到了欧式看涨、看跌期权的定价公式。推广了Black-Scholes模型有关欧式期权定价的结论.    

20.  Black-Scholes期权定价模型的拓展  
   郭翱  徐丙振  于利伟《宁波大学学报(理工版)》,2010年第23卷第2期
   假定动态风险资产价格遵从扩散-跳跃复合泊松过程,无风险利率、股票收益率、市场波动率、股票红利等均为自适应过程,利用随机微分方程和鞅方法,得到了资产投资组合贴现过程鞅成立的条件.在相同测度下,考虑到交易费用和红利支付,对经典Black-Scholes方程进行了修正,得到了不同条件下的欧式看涨期权的定价方程,使得期权定价公式更加符合市场实际,拓展了鞅方法的使用范围和意义.    

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