特征函数的性质

得到了特征函数、条件特征函数的一致可微性和条件特征函数的反演公式.     

CIR利率模型的期权定价

本文讨论了利率服从Vasicek模型时,跳跃扩散模型下欧式期权定价问题.利用特征函数和傅立叶逆反变换,给出了这一模型下欧式看涨期权的定价公式.     

指数Lévy跳-扩散模型下欧式期权的COS定价方法

主要研究指数Lévy形式的跳-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式跳-扩散模型的期权定价公式;最后,通过数值实验和实证分析检验了COS定价方法有效性,结果表明COS方...     

DSFT下模糊结构元特征函数构建及结构元化的意义

为解决DSFT通过因素投影拟合法得到的特征函数无法表示原始离散故障数据分布特征的缺点,引入模糊结构元理论将特征函数结构元化,形成模糊结构元特征函数来解决该问题。模糊结构元特征函数可通过模糊结构元E表示原始数据的离散分布特征,并在计算过程中将E传递至最终结果。通过处理结果中E来得到分析结果的置信度。模糊结构元特征函数可将DSFT问题转化为较成熟的CSFT进行处理,而不用为实现相同功能针对DSFT研究新的方法。论文给出了模糊结构元特征函数的构建思想、基础理论、具体步骤和方法。并针对已有数据和特征函数构建了相应的模糊结构元特征函数。     

具有判断值支付的合作对策的M-S值

针对联盟支付以判断值给出的n人合作对策问题,提出了一个基于1-9 判断标度的合作对策Multiplicative-Shapley 值求解公式. 首先给出了判断值平均支付函数的定义,研究了判断值的一致性及其调整方法. 其次通过定义相应的特征函数,给出了具有判断值支付的n人合作对策的优超、伪凸、伪核心、单位元等系列概念,并由此提出一个满足3条公理的Multiplicative-Shapley 值公式. 最后通过一个算例,验证了Multiplicative-Shapley 值公式的可行性和有效性.     

扩展的Boussinesq系统Lax对的Backlund变换和递推求解公式的导出

本文研究2+1维的扩展经典Boussinesq系统.首先,研究了系统的Lax对,找出了一个形式十分新颖的带有一个任意函数的Backlund变换.然后,又导出了Lax对的特征函数的生成公式.最后,利用Backlund变换和Lax对特征函数生成公式相结合得出了Lax对的递推求解公式.利用此递推公式,求出了一些Lax对的解.     

扩展的Boussinesq系统Lax对的Bcklund变换和递推求解公式的导出

本文研究2+1维的扩展经典Boussinesq系统。首先,研究了系统的Lax对,找出了一个形式十分新颖的带有一个任意函数的Bcklund变换。然后,又导出了Lax对的特征函数的生成公式。最后,利用Bcklund变换和Lax对特征函数生成公式相结合得出了Lax对的递推求解公式。利用此递推公式,求出了一些Lax对的解。     

扩展的Boussinesq系统Lax对的Bäcklund变换和递推求解公式的导出

本文研究2+1维的扩展经典Boussinesq系统.首先,研究了系统的Lax对,找出了一个形式十分新颖的带有一个任意函数的Backlund变换.然后,又导出了Lax对的特征函数的生成公式.最后,利用Backlund变换和Lax对特征函数生成公式相结合得出了Lax对的递推求解公式.利用此递推公式,求出了一些Lax对的解.     

次序统计量线性组合之分布及其在可靠性统计中的应用

本文利用特征函数的方法,给出了来自于自由度为自然数r的Γ—分布的次序统计量线性组合之精确分布;并将其用于可靠性定数截尾试验中,得到了指数分布的似然比检验统计量之精确分布。     

i．i．d随机变量随机和的数字特征

讨论了i．i．d的随机变量随机和的数学期望和方差、特征函数以及矩母函数的计算公式。并对求和个数服从几何分布和Possion分布，随机变量服从指数分布时给出了直接结果．