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相似文献
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1.
多险种场合的破产概率   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文将经典的破产模型由单险种推广到了多险种,分别讨论了各险种的索赔额均为复合Poisson过程和广义复合Poisson过程的情形,计算了两种情形下的破产概率.  相似文献   

2.
研究了一类推广的复合Poisson—Geometric风险相依模型.利用盈余过程的鞅性,得到了破产概率公式以及破产概率所满足的积分方程和Cramer—Lundberg逼近.最后给出了索赔额服从指数分布时Cramer-Lundberg逼近的精确表达式.  相似文献   

3.
吴传菊  王成健 《数学杂志》2014,34(2):309-318
本文研究了常数利率下, 保费收入为复合Poisson 过程, 理赔到达过程为一般更新过程的风险模型. 利用离散化的方法, 获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式, 推广了文[1] 和文[2] 中的相关结果.  相似文献   

4.
吴传菊  王成健 《数学杂志》2014,34(2):309-318
本文研究了常数利率下,保费收入为复合Poisson过程,理赔到达过程为一般更新过程的风险模型.利用离散化的方法,获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式,推广了文[1]和文[2]中的相关结果.  相似文献   

5.
本文给出了复合Poisson盈余过程在其个体理赔量服从两个指数分布的混合 分布时破产概率的显示解,并研究了此情形下破产概率的Lundberg界.作为应用,给出 了一种计算一般复合Poisson盈余过程破产概率的近似方法.  相似文献   

6.
带常利率的双Poisson模型的破产概率   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文在保费的收取和理赔都为复合Poisson过程的盈余过程的基础上,考虑盈余产生利息的双Pois-son模型,在保费收取量和理赔量都取整数值时,我们运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.  相似文献   

7.
保险系统中一种推广风险模型的破产概率   总被引:17,自引:0,他引:17  
将经典复合 Poisson风险模型推广至更为一般情况 ,其中保单以 Poisson分布流到达且收取的保费为随机变量 ,建立一种双复合 Poisson风险模型 .对此模型 ,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计值 .  相似文献   

8.
索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型及破产概率   总被引:38,自引:1,他引:37  
本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson-Geometric过程.本文着重研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,这种模型是经典风险模型的一个推广.针对此模型,本文给出了破产概率公式及更新方程.作为特例,当索赔额服从指数分布时,给出了破产概率的显式表达式.  相似文献   

9.
一类双险种风险过程的破产概率的估计   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文研究了一类双险种风险模型,理赔额均服从指数分布,其中一个险种的保费到达为齐次Poisson过程,给出了最终破产概率的上界和t。时刘之间破产概率的一个上界估计。  相似文献   

10.
带干扰的双复合Poisson风险模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
蔡高玉  耿显民 《大学数学》2007,23(1):110-112
对古典风险模型进行推广,主要研究保费收入过程为带干扰双复合Poisson过程的风险模型,运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不等式.  相似文献   

11.
12.
In this paper, we investigate the expectation of the size of the largest table in an (α, θ)-Chinese restaurant process by using and developing an idea originated in the work by Shepp, which discusses random permutation. This work was supported by National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10671036) and the National Basic Research Program of China (Grant No. 2007CB814904)  相似文献   

13.
Under the presence of only one realization, we consider a computationally simple algorithm for estimating the intensity function of a Poisson process with exponential quadratic and cyclic of fixed frequency trends. We argue that the algorithm can successfully be used to estimate any Poisson intensity function provided that it has a parametric form.  相似文献   

14.
稀疏过程在破产问题中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
本讨论一类人寿保险的风险过程,其中保单到达服从齐次Poisson过程。而描述退保及索赔发生的计数过程分别为这一过程的q-稀疏与p-稀疏.对此模型给出其破产概率的具体上界,并与其它一类风险模型进行比较.  相似文献   

15.
本文利用齐次泊松过程的可加性,研究了复合泊松过程的可加性及其性质。作为应用,讨论了单个理赔额服从指数分布的复合泊松风险模型在第n次索赔时发生负盈余的概率。  相似文献   

16.
We derive a probabilistic representation for the Fourier symbols of the generators of some stable processes. This short paper represents a bridge between probabilists and researchers working in PDE?s.  相似文献   

17.
We study the influence on the underlying counting process of the Markov property and of the property of independent increments for a risk process.  相似文献   

18.
A well-known heuristic for estimating the rate function or cumulative rate function of a nonhomogeneous Poisson process assumes that the rate function is piecewise constant on a set of data-independent intervals. We investigate the asymptotic (as the amount of data grows) behavior of this estimator in the case of equal interval widths, and show that it can be transformed into a consistent estimator if the interval lengths shrink at an appropriate rate as the amount of data grows.  相似文献   

19.
调整保险费率模型下的破产概率   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文主要讨论当保险费率按公司的盈余进行适当的调整时,如何求破产概率的问题.  相似文献   

20.
Some point processes are obtained by generalising the well-known construction for a two-dimensional Poisson process which locates an event on each of a sequence of concentric circles in a particular way. The constructions considered here have, in general, a random number of events on each circle. Under certain sufficient conditions, the constructed processes are asymptotically Poisson, far from the origin. The obvious regularity in the structure of these processes can be removed at least superficially, by displacing the events independently off the concentric circles.  相似文献   

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