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相似文献
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1.
我们考虑即时给付的增额寿险模型,根据保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射布朗运动(RBM)和Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在死亡均匀分布的条件下得到矩的简洁表达式.最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性与有效性.  相似文献   

2.
一类随机利率下的增额寿险   总被引:6,自引:0,他引:6  
王传玉 《运筹与管理》2005,14(2):125-128
寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。本以即时给付的一类增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,研究给付现值及其各阶矩。  相似文献   

3.
随机利率下的增额寿险   总被引:22,自引:1,他引:21  
寿险中的利率随机性问题,是近年来保险精算研完的热点之一,本文以即时给付的毒额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,研究给付现值及其各阶矩,并在死亡均匀分布假设下得到矩的简洁表达式。  相似文献   

4.
以即时给付的增额寿险为研究对象,在保证利率恒正的情况下,考虑到不同性质的信息对利率的影响,对利率的随机性采用带Poisson跳的反射Brown运动建模,给出了一次缴清净保费、净均衡年保费和连续缴费方式下S时刻责任准备金的一般表达式.  相似文献   

5.
随机利率下增额寿险现值函数矩的一些结果   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文对随机利率采用 Wiener过程和 Orentein- Uhlenbeck过程建模 ,得到了增额寿险现值函数的矩的一些结果  相似文献   

6.
一类随机利率下的变额寿险模型研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文对随机利率采用在原点反射的布朗运动以及负二项分布建模,具体以即时给付的综合人寿保险模型为研究对象,对寿险理论中的保费,年金以及责任准备金进行研究,并给出相应的表达式。  相似文献   

7.
随机利率寿险模型   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文针对随机利率寿险模型 ,考虑一保单组的平均给付额的性质 .通过对模型的结果分析 ,可以看出投保人数的增加 ,并未降低随机利率的风险 .本文针对一特殊的随机利率模型 ,给出了随机利率与常数利率的平均给付成本的比较  相似文献   

8.
张奕  何文炯 《经济数学》2002,19(3):47-52
本文考虑一种具有随机利率的风险模型。对随机利率则取一般的独立增量过程 ,得到总索赔额精算现值的各阶矩 ,并在某些条件下给出矩的具体表达式  相似文献   

9.
目前在人寿保险中,如何对付通货膨胀的不良影响,使对被保人的实际保障不致降低是一个重要问题。变额年金与变额寿险是因应通货膨胀的寿险产品中最有效的,但其给付额的计算比较复杂。本文扰某些变额年金与交额寿险保单的给付额的确定做了推导,并分析了利差在克服通货膨胀影响中的作用。  相似文献   

10.
随机利率下的增额寿险模型研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在实际的保险精算中,保单保险金现值函数的期望就是该种保单的纯保费,而方差常用来度量该种保单的风险.对随机利率采用W iener过程建模,得到了增额寿险保险金现值函数的期望和方差.  相似文献   

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