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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 187 毫秒

1.  一类随机利率下的增额寿险  被引次数:6
   王传玉《运筹与管理》,2005年第14卷第2期
   寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。本以即时给付的一类增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,研究给付现值及其各阶矩。    

2.  随机利率下的增额寿险  被引次数:22
   何文炯 蒋庆荣《高校应用数学学报(A辑)》,1998年第13卷第2期
   寿险中的利率随机性问题,是近年来保险精算研完的热点之一,本文以即时给付的毒额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,研究给付现值及其各阶矩,并在死亡均匀分布假设下得到矩的简洁表达式。    

3.  随机利率下的增额寿险  
   王丽燕  王丽娟  杨德礼《运筹学学报》,2006年第10卷第4期
   我们考虑即时给付的增额寿险模型,根据保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,将随机利率采用反射布朗运动(RBM)和Poisson过程联合建模,给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩,并在死亡均匀分布的条件下得到矩的简洁表达式.最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性与有效性.    

4.  随机利率下增额寿险现值函数矩的一些结果  被引次数:5
   欧阳资生  鄢茵《经济数学》,2003年第20卷第1期
   本文对随机利率采用 Wiener过程和 Orentein- Uhlenbeck过程建模 ,得到了增额寿险现值函数的矩的一些结果    

5.  随机利率下的增额寿险模型  
   刘海芳 谭利 张立欣《数学理论与应用》,2007年第27卷第2期
   以即时给付的增额寿险为研究对象,在保证利率恒正的情况下,考虑到不同性质的信息对利率的影响,对利率的随机性采用带Poisson跳的反射Brown运动建模,给出了一次缴清净保费、净均衡年保费和连续缴费方式下S时刻责任准备金的一般表达式.    

6.  一类随机利率下的变额寿险模型研究  被引次数:2
   陈海兵  韩素芳《数学理论与应用》,2008年第28卷第3期
   本文对随机利率采用在原点反射的布朗运动以及负二项分布建模,具体以即时给付的综合人寿保险模型为研究对象,对寿险理论中的保费,年金以及责任准备金进行研究,并给出相应的表达式。    

7.  随机利率下的一类特殊年金  被引次数:1
   刘凌晨  杨大地  李婷  张雷《数学的实践与认识》,2009年第39卷第10期
   研究在随机利率相互独立条件下的某些延付年金的积累值的计算问题,目的在于研究积累值的期望和方差.研究了在随机利率相互独立条件下的期末付虹式年金,期末付平顶虹式年金,期末付倒虹式年金和期末付倒平顶虹式年金的积累值的期望和方差,并且给出了积累值的期望和方差的计算公式.    

8.  随机利率下的风险模型  
   张奕  何文炯《经济数学》,2002年第19卷第3期
   本文考虑一种具有随机利率的风险模型。对随机利率则取一般的独立增量过程 ,得到总索赔额精算现值的各阶矩 ,并在某些条件下给出矩的具体表达式    

9.  随机利率寿险模型  被引次数:5
   吴金文  杨静平  周俊《经济数学》,2001年第18卷第3期
   本文针对随机利率寿险模型 ,考虑一保单组的平均给付额的性质 .通过对模型的结果分析 ,可以看出投保人数的增加 ,并未降低随机利率的风险 .本文针对一特殊的随机利率模型 ,给出了随机利率与常数利率的平均给付成本的比较    

10.  随机利率下的增额寿险模型研究  被引次数:2
   欧阳资生  谢赤《数学的实践与认识》,2005年第35卷第10期
   在实际的保险精算中,保单保险金现值函数的期望就是该种保单的纯保费,而方差常用来度量该种保单的风险.对随机利率采用W iener过程建模,得到了增额寿险保险金现值函数的期望和方差.    

11.  随机利率下的风险模型  被引次数:5
   张奕  李志英《浙江大学学报(理学版)》,2004年第31卷第2期
    考虑随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.当随机利率取一般的独立增量过程时,得到了总索赔额精算现值的各阶矩.特别地,当独立增量过程为Wiener过程,损失分布为Pareto分布的情形下,给出了总索赔额精算现值各阶矩的具体表达式.    

12.  一类随机利率下的确定年金  被引次数:3
   王丽燕  杨德礼《数学的实践与认识》,2005年第35卷第12期
   我们考虑在一定的约束条件下利率是随机变量的某些确定年金的现值的计算问题,目的在于研究给付现值的期望和方差.本文给出两种方法计算在某些年内一类延付年金的现值之和的期望和方差,获得了给付现值的方差的递推关系,并且解决了这些关系,这在计算简单方面明显地更好.    

13.  随机利率下两全保险最佳年限的确定模型  
   洪义成《数学理论与应用》,2009年第3期
   寿险模型中利率的随机性问题是近几年来保险精算学中研究的热点和重点问题。本文从降低保险公司所面临风险的角度出发,在随机利率条件下给出确定两全保险的最佳年限模型。    

14.  随机利息力下的一类年金的时间价值  
   安勇《经济数学》,2011年第28卷第2期
   对于年金的时间价值的研究,往往假定利率在整个期间内是固定不变的.但事实上,由于受到多种因素的影响,利率通常具有不确定性.因此,本文采用可逆MA(1)模型对随机利息力进行建模,在此基础上,研究了期末付虹式年金和期末付平顶虹式年金的时间价值问题,给出了上述两种形式年金现值的期望和方差的递推公式.通过数值仿真分析了相关参数对期末付虹式年金现值的期望值的影响,其结论对投资者的投资决策提供了参考依据.    

15.  随机利率下的终身寿险  被引次数:5
   蒋庆荣《浙江大学学报(理学版)》,1997年第24卷第2期
   本文给出了在随机利率下,终身寿险的纯保费和 纯保费责任准备金的计算方法。并讨论了与之有关的其他精和虎问题。    

16.  基于ARMA(p,q)利息力生存年金精算现值模型  
   解强  李秀芳《数学的实践与认识》,2009年第39卷第3期
   企业年金是养老保险体系的重要组成部分,其定价的合理性正受到越来越多的关注.主要是基于一般的ARM A(p,q)模型得到了随机利率下生存年金的精算现值模型,分别给出了年金给付的一阶矩和二阶矩,这对年金保险的合理收费和避免收不抵支情况的出现具有重要的指导意义.    

17.  一类随机利率模型下的年金精算现值  
   王彬《应用数学与计算数学学报》,2007年第21卷第1期
   年金在日常生活中被广泛应用,但已往大多研究的是固定年金以及随机利率下的确定年金.本文在前人研究成果的基础上考虑了利率随机波动对生命年金的影响,运用随机利率模型,得出年金精算现值较为简单的递推关系式,并举例说明利率的随机波动对年金精算现值的影响程度,结果表明利率的波动对年金的定价影响非常大,绝对不容忽视.    

18.  息力函数综合寿险模型  被引次数:5
   王明姬  田乃硕《运筹与管理》,2003年第12卷第3期
   本以即时给付的综合人寿保险模型为研究对象,考虑到随机利率的影响,用负二项分布和Gamma分布联合建立息力积累函数模型,求出了分期缴费精算现值和给付保险金的精算现值表达式,并可由平衡方程进行保险定价。    

19.  一类推广的常利率复合 Poisson-Geometric风险模型的预警区问题?  
   赵明清  尚鹂  李田《经济数学》,2015年第1期
   在复合 Poisson-Geometric 风险模型的基础上,引入利率因素,并将保费收入由线性过程推广为复合 Poisson 过程,建立了一类推广的带常利率复合 Poisson-Geometric 风险模型,该模型描述现实的能力更强,更具有实际意义。然后,利用盈余过程的强马氏性推导出了首个预警区的条件矩母函数所满足的积分方程,并进一步在保费额和索赔额都服从指数分布的情形下得出了其解析解。    

20.  随机利率下的年金的计算  被引次数:3
   王丽燕  冯恩民  张奕《运筹学学报》,2004年第8卷第1期
   我们考虑随机利率下的一类延付年金在n年后的积累值的计算问题,目的在于研究积累值的期望和方差.本文给出两种方法计算在某些年内一类延付年金的积累值的期望和方差,获得了积累值的方差的递推关系,并且给出了计算公式.    

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