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一类随机利率下的增额寿险 总被引:6,自引:0,他引:6
寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。本以即时给付的一类增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,研究给付现值及其各阶矩。 相似文献
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随机利率下的增额寿险 总被引:22,自引:1,他引:21
寿险中的利率随机性问题,是近年来保险精算研完的热点之一,本文以即时给付的毒额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,研究给付现值及其各阶矩,并在死亡均匀分布假设下得到矩的简洁表达式。 相似文献
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以即时给付的增额寿险为研究对象,在保证利率恒正的情况下,考虑到不同性质的信息对利率的影响,对利率的随机性采用带Poisson跳的反射Brown运动建模,给出了一次缴清净保费、净均衡年保费和连续缴费方式下S时刻责任准备金的一般表达式. 相似文献
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随机利率下增额寿险现值函数矩的一些结果 总被引:5,自引:0,他引:5
本文对随机利率采用 Wiener过程和 Orentein- Uhlenbeck过程建模 ,得到了增额寿险现值函数的矩的一些结果 相似文献
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一类随机利率下的变额寿险模型研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对随机利率采用在原点反射的布朗运动以及负二项分布建模,具体以即时给付的综合人寿保险模型为研究对象,对寿险理论中的保费,年金以及责任准备金进行研究,并给出相应的表达式。 相似文献
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本文考虑一种具有随机利率的风险模型。对随机利率则取一般的独立增量过程 ,得到总索赔额精算现值的各阶矩 ,并在某些条件下给出矩的具体表达式 相似文献
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目前在人寿保险中,如何对付通货膨胀的不良影响,使对被保人的实际保障不致降低是一个重要问题。变额年金与变额寿险是因应通货膨胀的寿险产品中最有效的,但其给付额的计算比较复杂。本文扰某些变额年金与交额寿险保单的给付额的确定做了推导,并分析了利差在克服通货膨胀影响中的作用。 相似文献
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随机利率下的增额寿险模型研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在实际的保险精算中,保单保险金现值函数的期望就是该种保单的纯保费,而方差常用来度量该种保单的风险.对随机利率采用W iener过程建模,得到了增额寿险保险金现值函数的期望和方差. 相似文献