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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 278 毫秒
1.
杨鹏  林祥 《经济数学》2011,28(2):29-33
研究了保险公司的最优投资和再保险问题.保险公司的盈余通过跳-扩散风险模型来模拟,可以把盈余的一部分投资到金融市场,金融市场由一个无风险资产和n个风险资产组成,并且保险公司还可以购买比例再保险;在买卖风险资产时,考虑了交易费用.通过随机控制的理论,获得了最优策略和值函数的显示解.  相似文献   

2.
杨鹏  林祥 《经济数学》2012,(1):42-46
对跳-扩散风险模型,研究了最优投资和再保险问题.保险公司可以购买再保险减少理赔,保险公司还可以把盈余投资在一个无风险资产和一个风险资产上.假设再保险的方式为联合比例-超额损失再保险.还假设无风险资产和风险资产的利率是随机的,风险资产的方差也是随机的.通过解决相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,获得了最优值函数和最优投资、再保险策略的显示解.特别的,通过一个例子具体的解释了得到的结论.  相似文献   

3.
在常方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型下考虑了时滞最优投资与比例再保险问题.假设保险公司通过购买比例再保险对保险索赔风险进行管理,并将其财富投资于一个无风险资产和一个风险资产组成的金融市场,其中风险资产的价格过程服从常方差弹性模型.考虑与历史业绩相关的现金流量,保险公司的财富过程由一个时滞随机微分方程刻画,在负指数效用最大化的目标下求解了时滞最优投资与再保险控制问题,分别在投资与再保险和纯投资两种情形下得到最优策略和值函数的解析表达式.最后通过数值算例进一步说明主要参数对最优策略和值函数的影响.  相似文献   

4.
在常方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型下考虑了时滞最优投资与比例再保险问题.假设保险公司通过购买比例再保险对保险索赔风险进行管理,并将其财富投资于一个无风险资产和一个风险资产组成的金融市场,其中风险资产的价格过程服从常方差弹性模型.考虑与历史业绩相关的现金流量,保险公司的财富过程由一个时滞随机微分方程刻画,在负指数效用最大化的目标下求解了时滞最优投资与再保险控制问题,分别在投资与再保险和纯投资两种情形下得到最优策略和值函数的解析表达式.最后通过数值算例进一步说明主要参数对最优策略和值函数的影响.  相似文献   

5.
假定保险公司和再保险公司都采取方差保费准则收取保费,保险公司不但可以投资本国无风险资产和风险资产,还可以投资国外的风险资产.首先我们用一几何布朗运动来刻画汇率风险,同时为了控制保险风险,假定保险公司将承担的保险业务分保给再保险公司.接着利用随机动态规划原理研究了两种情形下的最优投资和再保险问题,一种是索赔服从扩散近似模型;另一种是经典风险模型,分别得到了这两种情形下的最优投资和再保险策略,并发现汇率风险对保险公司的投资策略有很大的影响,但对再保险策略没有影响.最后对相关参数进行了敏感性分析.  相似文献   

6.
在模型不确定条件下,研究以破产概率最小化为目标的模糊厌恶型保险公司的最优投资再保险问题. 假设保险公司可投资于一种风险资产,也可购买比例再保险. 分别考虑风险资产的价格过程服从随机波动率模型和非随机波动率模型的两种情况,根据动态规划原理建立相应的HJB方程,得到保险公司的最优鲁棒投资再保险策略和价值函数的解析解. 最后,通过数值模拟分析了各模型参数对最优策略和价值函数的影响.  相似文献   

7.
本文研究了一个保险公司带通胀风险的鲁棒最优投资组合与再保险问题,其中保险公司对模型不确定性是含糊厌恶的.我们假设保险公司不仅可以购买比例再保险,还可以在风险资产和无风险资产中进行投资.在模型不确定性框架中,本文的优化目标是使得保险公司的终端财富最小的情况下其幂效用达到最大.根据随机控制理论,获得了最优策略和值函数的显示表达式.  相似文献   

8.
该文考虑了保险公司的再保险和投资在多种风险资产中的策略问题. 假设保险公司本身有着一定的债务, 债务的多少服从线性扩散方程. 保险公司可以通过再保险和将再保险之后的剩余资产投资在m种风险资产和一种无风险资产中降低其风险. 资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动, 其债务多少的演化也是依据布朗运动而上下波动. 该文考虑了风险资产与债务之间的相互关系, 考虑了在进行风险投资时的交易费用, 并且利用HJB方程求得保险公司的最大最终资产的预期指数效用, 给出了相应的最优价值函数和最优策略的数值解.  相似文献   

9.
本文研究了基于损失相依保费原则下的最优再保险投资问题。该保费原则是基于过去的损失和对未来损失的估计来动态地更新保费,是传统的期望值保费原则的一个拓展。我们假设保险公司的盈余过程遵循C-L(Cramér-Lundberg)模型的扩散近似,保险公司通过购买比例再保险或获得新业务来分散风险或增加收益。假设金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,其中风险资产的价格过程由仿射平方根随机模型描述。我们以最大化保险公司的终端时刻财富的期望效用为目标,利用动态规划,随机控制等方法得到CARA效用函数下的值函数的解析解,并得到最优再保险和投资策略的显性表达式。最后通过数值算例,分析了部分模型参数对最优再保险投资策略的影响。  相似文献   

10.
保险公司决策者一方面通过投资来实现保险资金的保值增值,另一方面通过再保险业务来控制承保风险.保险投资市场假定是由两种资产构成:一种是无风险资产,另一种是风险资产.与已有研究不同,文章基于累积前景理论,假定保险公司决策者具有损失规避异质性的非理性行为人.保险公司的盈余过程用跳跃扩散过程来刻画,保险公司的决策目标是最大化最终财富的"S"型期望效用,借助于鞅理论将动态的最大化问题转化为静态问题,通过求解静态优化问题得到了最优投资和再保险策略的解析表达式.数值模拟分析了最优策略的动态性质.  相似文献   

11.
非线性粘弹性柱的稳定性和混沌运动   总被引:18,自引:2,他引:16  
研究了受轴向周期力作用的各向同性简支柱的动力学稳定性· 假定粘弹性材料满足Lea derman非线性本构关系· 导出运动方程为非线性偏微分_积分方程 ,并利用Galerkin方法简化为非线性微分_积分方程· 应用平均法进行了稳定性分析 ,并用数值结果进行验证· 数值结果还表明系统可能存在混沌运动·  相似文献   

12.
求解摩擦接触问题的一个非内点光滑化算法   总被引:8,自引:0,他引:8  
给出了一个求解三维弹性有摩擦接触问题的新算法,即基于NCP函数的非内点光滑化算法。首先通过参变量变分原理和参数二次规划法,将三维弹性有摩擦接触问题的分析归结为线性互补问题的求解;然后利用NCP函数,将互补问题的求解转换为非光滑方程组的求解;再用凝聚函数对其进行光滑化,最后用NEWTON法解所得到的光滑非线性方程组.方法具有易于理解及实现方便等特点。通过线性互补问题的数值算例及接触问题实例证实了该算法的可靠性与有效性。  相似文献   

13.
双I—型裂纹断裂动力学问题的非局部理论解   总被引:5,自引:1,他引:4  
研究了非局部理论双中I-型裂纹弹性波散射的力学问题,并利用富里叶变换使本问题的求解转换为三重积分方程的求解,进而采用新方法和利用一维非局部积分核代替二维非局部积分核来确定裂纹尖端的应力状态,这种方法就是Schmidt方法,所得结是比艾林根研究断裂静力学问题的结果准确和更加合理,克服了艾林根研究断裂静力学问题时遇到的数学困难,与经典弹性解相比,裂纹尖端不再出现物理意义下不合理的应力奇异性,并能够解释宏观裂纹与微观裂纹的力学问题。  相似文献   

14.
具有分数导数型本构关系的粘弹性柱的动力稳定性   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究简支的受轴向周期激励的粘弹性柱动力稳定性,柱的材料满足分数导数型本构关系。建立了描述粘弹性柱动力学行为的弱奇异性Volterra积分-偏微分方程,利用Galerkin方法将其化归为弱奇异性Volterra积分-常微分方程。利用平均化方法的思想给出了粘弹性柱运动稳定状态的存在性条件。给出一种新的计算方法,克服了存在储整个响应历史数据的困难,并给出了数值算例,计算结果与解析方法的结论比较吻合。  相似文献   

15.
在竖直振动的圆柱形容器中,将Navier-Stokes方程线性化,利用两时间尺度奇异摄动展开法研究了弱粘性流体的单一自由面驻波运动.整个流场被分为外部势流区和内部边界层区两部分,对两部分区域分别求解,得到包含阻尼项和外驱动影响的线性振幅方程.利用稳定性分析,得到形成稳定表面波的条件,给出了临界曲线.此外,还获得了阻尼系数的解析表达式.最后,将线性阻尼加到理想流体条件下所得到的色散关系中对其进行修正,理论结果证明修正后的驱动频率更加接近实验的结果.通过计算发现,当驱动的频率较低时,流体的粘性对表面波模式选择有重要影响,而表面张力的影响不明显;但当驱动频率较高时,流体的表面张力起主要作用,而流体的粘性影响甚小.  相似文献   

16.
徐复  陈乐山 《应用数学和力学》1993,14(12):1093-1104
本文将无限大激波阵面的激波不稳定性理论推广到矩形截面管道内的激波不稳定性问题.首先,给出这个问题的数学提法,包括扰动方程与三类边界条件.其次,给出扰动方程的普遍解.上游和下游的普遍解分别含有5个待定常数.再次,在一类边界条件和一个假定下,证明了激波前扰动为0,激波后两个声扰动之一为0.边界条件是,X→±∞处扰动物理量为0.假定只讨论激波不稳定性问题,从而可先设ω=iγ,γ是不稳定性增长率,为正实数.另一类边界条件是管壁上法向速度扰动为0,它使波数只能取一组离散值.最后,用扰动激波上的5个守恒方程这一边界条件来决定激波后4个待定常数和扰动激波振幅这个未知量时,导出了色散关系.结果表明,正实数γ确是存在.不稳定激波有两种模式,一种模式为γ=-W.k(W<0)它代表激波的绝对不稳定性,是新得到的模式.另一种模式与过去工作中给出的大体相同.本文则进一步给出了这种模式的激波不稳定性增长率,并指出j~2((?)V/(?)P)_H=1+2M为最不稳定点(即无量纲化的不稳定性增长率Г=∞).如果不假定ω是纯虚数,而是复数,其虚部为正实数Im(ω)≥0.本文也严格证明了其不稳定性判据仍有两种模式,ω仍为纯虚数.  相似文献   

17.
Structural design and analysis for a sensor-integrated ball bearing   总被引:4,自引:0,他引:4  
The structural design issues associated with the development of a sensor-integrated ball bearing were investigated. A finite element model was established to analyze the structural integrity of a ball bearing whose outer ring was modified to accommodate a miniaturized load sensor module. The sensor module was designed to monitor dynamic load variations within the bearing, which is an important indicator of a bearings safe operation. This structural integration of “intelligence” is significant in that it bring's automated, on-line, self-diagnosis capability to a dynamic system for which reliable, safe operation is of critical importance. A design tool was developed to evaluate the effect of outer ring modification on the dynamic load-carrying capability of the bearing. The tool also provided quantitative guidelines for the design of load and other types of sensor modules that will be structurally embedded into the outer ring of a conventional bearing for industrial applications.  相似文献   

18.
We describe an interior-point algorithm for monotone linear complementarity problems in which primal-dual affine scaling is used to generate the search directions. The algorithm is shown to have global and superlinear convergence with Q-order up to (but not including) two. The technique is shown to be consistent with a potential-reduction algorithm, yielding the first potential-reduction algorithm that is both globally and superlinearly convergent.Corresponding author. The work of this author was based on research supported by the Office of Scientific Computing, U.S. Department of Energy, under Contract W-31-109-Eng-38.The work of this author was based on research supported by the National Science Foundation under grant DDM-9109404 and the Office of Naval Research under grant N00014-93-1-0234. This work was done while the author was a faculty member of the Systems and Industrial Engineering Department at the University of Arizona.  相似文献   

19.
Capping contaminated sediments in waterways is an alternate remediation technique to dredging and is typically much cheaper than dredging. When cap material is placed on top of contaminated sediment, it has both a short-term and long-term hydraulic impact on the underlying sediment. A numerical model of consolidation, based on a nonlinear finite strain theory for a consolidating fine-grained sediment bed was developed. The nonlinear equation of consolidation was solved in a material (or reduced) coordinate using an explicit finite difference numerical scheme. An one-dimensional advection–diffusion equation with sorption and decay was solved on a convective coordinate using a finite volume total variation diminishing (TVD) scheme for the contaminant concentration within the consolidating sediment. The contaminant transport model was coupled with the consolidation model. The time and space varying porosities, permeabilities, and advective velocities computed by the consolidation model were linked to the transport model at the same time level. A number of benchmark tests that are relevant to the consolidation of a fine-grained sediment were designed and tested. The relative contribution of consolidation-induced transient advective velocities on the migration of a contaminant during consolidation was also investigated. The coupled model performance was validated by simulating the transport of hazardous chemicals under consolidation in a confined aquatic disposal (CAD) site in the Lower Duwamish Waterway, Seattle.  相似文献   

20.
A differential geometric approach to the constrained function maximization problem is presented. The continuous analogue of the Newton-Raphson method due to Branin for solving a system of nonlinear equations is extended to the case where the system is under-determined. The method is combined with the continuous analogue of the gradient-projection method to obtain a constrained maximization method with enforced constraint restoration. Detailed analysis of the global behavior of both methods is provided. It is shown that the conjugate-gradient algorithm can take advantage of the sparse structure of the problem in the computation of a vector field, which constitutes the main computational task in the methods.This is part of a paper issued as Stanford University, Computer Science Department Report No. STAN-CS-77-643 (Ref. 45), which was presented at the Gatlinburg VII Conference, Asilomar, California, 1977. This work was supported in part by NSF Grant No. NAT BUR OF ECON RES/PO No. 4369 and by Department of Energy Contract No. EY-76-C-02-0016.The main part of this work was presented at the Japan-France Seminar on Functional Analysis and Numerical Analysis, Tokyo, Japan, 1976. The paper was prepared in part while the author was a visitor at the Department of Mathematics, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, 1976–77, and was completed while he was a visitor at the Computer Science Department, Stanford University, Stanford, California, 1977. He acknowledges the hospitality and stimulating environment provided by Professor G. H. Golub, Stanford University, and Professors N. J. Rose and C. D. Meyer, North Carolina State University.  相似文献   

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