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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 265 毫秒

1.  线性模型中M检验原假设分布的随机加权逼近  
   赵林城  吴小燕  杨亚宁《应用概率统计》,2008年第24卷第4期
   在线性模型中M-方法可以用于线性假设检验, 其中M检验、Wald检验和Rao的计分型检验是最常用的检验准则. 但是在计算这些检验的临界值时都涉及到未知参数的估计. 在本文中我们利用随机加权的方法来逼近这些检验的原假设分布. 结果表明在原假设和局部对立假设之下随机加权统计量的渐近分布与原检验统计量在原假设之下的渐近分布相同. 因此我们不需要对冗余参数进行估计,利用随机加权的方法就可以得到这些检验的临界值. 而且在局部对立假设之下可以实现对功效的计算. 当取不同的误差分布和不同的随机权时, 我们对本文的方法进行了蒙特卡洛模拟. 结果表明用随机加权方法来逼近原假设分布是非常精确的.    

2.  部分线性模型基于参数信息的统计推断  
   魏传华  李静  吴喜之《数学的实践与认识》,2009年第39卷第19期
   针对部分线性模型提出了一种新的估计方法-Profile局部最小二乘估计,方法结合了非参数部分的参数信息.另外对于部分线性模型中非参数部分是否为某一参数函数的检验问题,基于比较原假设与备择假设下模型拟合的残差平方和的思想构造了检验统计量,并给出了计算检验p-值的精确方法和三阶矩χ2逼近方法.    

3.  非参数协方差分析基于变系数模型的统计推断  被引次数:1
   魏传华  吴喜之《数学的实践与认识》,2006年第36卷第12期
   对于一类协方差分析模型,本文基于变系数模型的角度,提出了约束局部加权核估计方法,并构造了相应的检验统计量,给出了计算检验p-值的精确方法.最后通过数值模拟验证了所提检验方法的有效性.    

4.  回归模型误差相关性的统一检验方法  
   梅长林  王宁《高校应用数学学报(A辑)》,2003年第18卷第3期
   提出了回归模型误差项关于实对称矩阵相关的概念,从而将探测误差项的各种相关性,诸如序列自相关、空间自相关以及趋势性等问题纳入统一的统计检验框架内.在线性回归模型下,提出了一种计算检验p-值的三阶矩χ^2逼近方法.与精确方法相比,该逼近方法不但显著地降低了计算量,而且模拟计算表明具有相当高的精度.    

5.  加权非线性回归的Score检验及其局部影响分析  被引次数:17
   韦博成《应用概率统计》,1995年第11卷第2期
   在回归分析中,随机误差是否存在方差齐性是理论与应用工作者都十分关心的问题,对线性回归,已有许多讨论。本文则讨论加权非线性回归方差齐性的假设检验问题,本文把关于线性回归方差齐性Score检验的结果推广到非线性回归;并利用Cox&Reid的参数正交化方法得到修正的Score检验统计量,同时,本文还讨论了微小扰动对于Score统计量的局部影响,得到了度量最大局部影响的诊断统计量。    

6.  非参数固定效应Panel Data模型的统计推断  被引次数:1
   魏传华  吴喜之《数理统计与管理》,2009年第28卷第4期
   本文主要讨论了非参数固定效应Panel data模型的估计与检验问题,首先我们利用Profile最小二乘方法得到了固定效应与非参数部分的估计;接着基于比较原假设与备择假设下模型拟合的残差平方和的思想针对固定效应的检验问题构造了检验统计量,并给出了计算检验p-值的F分布逼近法。    

7.  双截尾Tobit模型中的随机加权逼近方法  
   王占锋  姚双双  吴耀华《中国科学:数学》,2018年第7期
   本文研究双截尾删失回归模型中参数的随机加权估计(RWE),获得了RWE的统计渐近性质,如相合性和渐近分布.本文证明了RWE在给定样本下的条件渐近分布与参数的最小绝对偏差(LAD)估计的渐近分布是一样的,则可以利用RWE的条件分布去逼近回归参数的LAD估计的分布,从而避免冗余参数的估计,如误差项的密度函数.另外,本文也提出了一个M检验统计量和随机加权M检验统计量(RWM)来检验参数的线性假设问题,建立了该检验的统计性质.数值模拟和实际数据分析结果表明所提方法是可行的.    

8.  部分线性模型非参数分量的线性关系检验  
   魏传华  吴喜之《应用数学》,2007年第20卷第1期
   对于部分线性模型中非参数部分是否为某一特定阶数(记为p)的多项式函数的检验问题,本文基于非参数函数在各点的p阶导函数估计值的样本方差构造了一个简单的检验统计量.给出了计算检验p-值的三阶矩χ2逼近方法.最后通过数值模拟验证了我们所提检验方法的有效性.    

9.  具有随机删失数据的部分线性模型的拟合优度检验的渐近性质  
   陈敏  K.C.Yune  朱力行《中国科学A辑》,2002年第32卷第11期
   研究随机删失部分线性回归模型的假设检验问题. 提出了一个检验统计量来检验数据是否满足一个部分线性回归模型, 它是基于残差的cusum过程的平方形式. 研究了零假设下和局部对立假设下检验统计量的渐近分布. 数值模拟表明该检验方法有好的检验功效.    

10.  利用加权对称估计量对季节性时间序列的单位根检验  
   金兰  朴宪镇《应用概率统计》,2001年第17卷第1期
   本文提出对季节性时间序列利用加权对称估计量的单位根检验,导出相应统计量的极限分布。用MonteCarlo方法计算经验百分位数及检验势,并对最小平方估计量,简单对称估计量和加权对称估计量的经验检验势作了比较。    

11.  复相关系数检验表的编制  
   朱时忠《数理统计与管理》,1986年第5期
   在社会经济统计中,目前应用最多的数理统计方法除抽样理论外,就是回归分析了.在回归分析中列出回归方程后,还必须对回归效果进行显著性检验.一元线性回归可用相关系数r(或称单相关系数)值与相关系数(ra)检验表中的相应临界值,比较大小来判定其相关显著性程度.而多元线性回归,虽然同样也可仿照计算出其复相关系数R值,但由于没有复相关系数(Ra)检验表可供查找其临界值,因此无法直接衡量相关显著性程度.大大降低了复相关系数的使用价值.一般还是要通过方差分析来计算F统计量才能进行显著性检验.这样,不但手续麻烦,而且还要掌握方差分析,F检验…    

12.  协整关系中门限效应的Wald检验  
   田铮  杨政  韩四儿《高校应用数学学报(A辑)》,2009年第24卷第1期
   在协整的三角表示形式中,利用Wald检验方法检验协整回归关系中存在的门限非线性.在线性协整的原假设下构造了Wald统计量及其泛函形式,给出了不依赖于门限参数的极限分布.利用模拟计算研究了所提检验的有限样本性质.对不同到期时间的债券利率进行检验,结果表明利率之间具有门限协整关系.    

13.  变系数广义线性模型及其估计  被引次数:8
   花俊洲  梅长林  吴冲锋《系统科学与数学》,2004年第24卷第1期
   本文以经典广义线性模型为基础,通过假定其中的回归变量的系数是某一度量空间中点的任意函数,提出了一类有广泛应用背景的变系数广义线性模型,增加了模型的灵活性和适应性,同时也适用于空间数据的统计分析。基于局部加权最大似然估计方法,文章讨论了变系数广义线性模型的拟合与统计推断,以及与之相关的局部权系统和其中光滑参数的确定。    

14.  图像小波域局部统计模型的拟合优度检验  
   赵培东  谢剑英《应用概率统计》,2008年第24卷第6期
   提出了一种图像小波域局部统计模型的拟合优度检验方法, 构造了一个检验的统计量, 其分布为$\chi^2$-分布. 模拟结果表明, 不同分块下的拟合优度检验结果不同, 即从理论上给出了基于小波域局部统计模型的最优分块方法.    

15.  广义Pareto模型统计推断及其应用  
   张香云  赵旭《数理统计与管理》,2011年第30卷第6期
   广义Pareto分布能很好地拟合数据分布的尾部,广泛地应用于金融市场的风险管理、风险经营问题的研究。利用概率加权矩法得到了三参数广义Pareto模型的参数估计式,给出了阈值的选取方法和风险值的计算公式;利用计算机模拟,计算得出了KS检验统计量的临界值。    

16.  随机PP Kolmogorov多维拟合优度检验乃其Bootstrap逼近  
   刘万荣《系统科学与数学》,1997年第17卷第3期
   本文提出了一种基于随机选择投影方向的PP型棉球等高分布族的拟合优度检验,其特点是计算上较通常的PP检验统计量简单.得到了其检验统计量在零假设下的极限分布,讨论了其Bootstrap逼近及逼近的相容性.    

17.  基于Beta分布形状的拟合优度检验  被引次数:1
   郭盛杰  姚卫星《应用数学学报》,2007年第30卷第3期
   本文指出了拟合优度检验中选用经验频率公式时存在的误区,对顺序统计量失效概率分布进行了偏态和峰态分析,提出了一个基于Beta分布形状特征的经验分布函数,给出了精确值和近似值两种计算方法,在此基础上建立新的极值型检验统计量.利用Monte Carlo方法进行数值模拟,得到0.01、0.05、0.1显著度水平下检验统计量的临界值,并利用常用的分布模型进行检验功效比较,数值模拟结果表明基于分布形状的经验频率公式能更好地反映顺序统计量失效概率分布的集中趋势,证明了本文提出的两种检验统计量在中小样本条件下具有更优的检验功效.    

18.  半相依部分线性可加回归模型的统计推断  
   徐群芳  徐勤丰《数学年刊A辑(中文版)》,2013年第34卷第4期
   受实际问题研究的启发, 为减少模型偏差, 提出了一类半相依部分线性可加的半参数回归模型. 这类半相依模型中, 响应变量与一部分解释变量之间的关系是线性的, 与另一部分解释变量之间的关系未知但具有可加结构, 各方程的误差之间是相关的. 将级数逼近法、最小二乘法和同期相关的估计结合起来, 提出了用于估计模型参数分量的加权半参数最小二乘估计量(WSLSEs), 和用于估计模型非参数分量的加权级数逼近估计量(WSEs). 证明了这些加权的估计量比相应的不加权的估计量渐近有效, 并导出了相应的渐近正态性.另外, 还讨论了利用这些估计量的渐近性质来对模型的参数及非参数分量作统计推断. 用大量的模拟实验考察了所提出的方法在有限样本情况下的表现, 并对美国的一个关于妇女工资问题的全国纵向调查(NLS)数据集进行了统计分析.    

19.  随机右删失数据下半参数线性变换模型的经验似然推断  
   孙志猛  马景义  苏治《数学进展》,2014年第4期
   本文研究了响应变量随机右删失情形下半参数线性变换模型的经验似然推断问题.构造了参数的经验似然比检验统计量,证明了经验似然比检验统计量的渐近分布为加权卡方分布.在此基础上,对经验似然比检验统计量进行了调整,证明了调整的经验似然比检验统计量的渐近分布为标准的卡方分布.基于经验似然和调整的经验似然方法,分别给出了回归参数的一定置信水平的置信域.最后对本文的方法和传统的正态逼近方法进行了模拟比较,模拟结果显示,从置信域的大小和经验覆盖概率两个角度看,本文的方法均比正态逼近方法优越.    

20.  广义线性模型中一类推广的拟似然估计与异方差性诊断检验  
   田茂再 吴喜之《数学理论与应用》,2002年第22卷第3期
   本文考虑了随机设计情形下一类普通的异方差回归模型,在这个模型中,假定回归函数与方差函数之间的关系服从推广的广义非线性模型,该模型在实际中很常见,广义线性模型便是其特例,首先,我们导出了均值函数的局部加权拟似然估计,然后,用它来得到方差函数的估计,并且证明了这些估计有较好的性质,最后,建立了异方差检验统计量,文中的方法很吸引人。    

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