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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
考虑带利率和常数红利边界的对偶风险模型.首先,给出破产为止总红利现值的期望满足的积分-微分方程,并且在指数收益下得到其封闭解.其次,推导出总红利现值的矩满足的积分-微分方程,在指数收益下给出其封闭解.最后,给出在特殊情形下的数值计算.  相似文献   

2.
吴辉  谭激扬 《经济数学》2010,27(3):41-46
在完全离散的复合二项风险模型基础上,考虑常红利边界策略下的红利支付问题.通过两种不同的方法,得到了红利期望现值所满足的两个方程.由这些方程特殊性质,在比较宽松的条件下,通过建立相应的迭代过程,求解出了直到破产发生时红利期望现值的近似值.  相似文献   

3.
考虑了具有常红利边界和延迟索赔的一类离散更新风险模型,其中间隔索赔到达时间从离散phase-type分布.定义了两种类型的索赔:主索赔和副索赔,主索赔以一定的概率引起副索赔且副索赔会以一定的概率被延迟到下一时段.通过引入辅助风险模型,推导了破产前红利折现期望满足的差分方程及其解.最后给出了当索赔额服从几何分布时的有关数值例子.  相似文献   

4.
考虑到保险公司的实际运作中红利的发放率要比保费的收取率小,将一类新的红利政策引入Erlang(2)风险模型,利用更新论证,得到并求解了此模型下罚金折现期望函数所满足的微积分方程.最后通过数值例子,分析了红利界限与初始盈余对破产概率的影响.  相似文献   

5.
考虑阈红利边界下理赌时间间隔与理赔额相依的风险模型.首先给出了该模型的Gerber- Shiu函数满足的积分.微分方程及更新方程,然后利用Laplace变换及复合几何分布函数得到了Gerber-Shiu函数的确切表达式.  相似文献   

6.
刘娟 《数学杂志》2014,34(1):100-104
本文研究了在一类马氏相关更新风险模型中的红利-惩罚等式的问题.推导了在常数红利边界下,折扣惩罚函数满足的方程,利用解微分-积分方程的方法,更简洁的推出了红利-惩罚等式相关的结果,推广了文献[1]的结论.  相似文献   

7.
本文研究了常数红利边界下一类马氏风险模型的红利派发矩,破产前所有红利的分布等相关问题.利用更新方法,给出了该模型破产前红利折现的期望满足的微分-积分方程,得到破产前所有红利的分布.通过构造特殊的初始条件,得到了相关的方程组解,推广了文献[3]的结果.  相似文献   

8.
对于保险公司来说,如何确定其红利策略,使得投保人利益最大化是一个需要研究的课题.研究了具有常量红利界的带干扰项的经典风险模型下,索赔量为混合指数分布情形时的最优红利界的计算方法.  相似文献   

9.
给出了具有边界红利策略的Erlang(2)风险模型,在此红利策略下,若保险公司的盈余在红利线以下时不支付红利,否则红利以低于保费率的常速率予以支付.对于该模型,本文推导了Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的两个积分-微分方程和更新方程.  相似文献   

10.
本文考虑随机利率下相依索赔的离散风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能延迟发生,当资产盈余达到边界b时,公司给投保者分发一定红利;考虑预期红利的现值时,假设利率服从一有限状态空间的马尔可夫链,我们得到了破产前预期累积分红所满足的差分方程及特殊索赔情形下预期累积分红现值的精确解析式,并结合实例进行了数值模拟.  相似文献   

11.
Embrechts and Veraverbeke investigated the renewal risk model and gave a tail equivalence relationship of the ruin probabilities (?)(x) under the assumption that the claim size is heavy-tailed, which is regarded as a classical result in the context of extremal value theory. In this note we extend this result to the delayed renewal risk model.  相似文献   

12.
考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程.得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式,并得到了常数利率下的一种特殊的延迟更新风险模型的破产概率的显示表达式.  相似文献   

13.
This paper considers a class of delayed renewal risk processes with a threshold dividend strategy. The main result is an expression of the Gerber-Shiu expected discounted penalty function in the delayed renewal risk model in terms of the corresponding Cerber-Shiu function in the ordinary renewal model. Subsequently, this relationship is considered in more detail in both the stationary renewal risk model and the ruin probability.  相似文献   

14.
关于更新风险模型中破产概率的若干结果   总被引:2,自引:0,他引:2  
进一步研究了更新风险模型中破产概率的问题,在假定索赔额分布是重尾时,证明了若干重要结果,得到了与经典的Crammer—Lunderberg模型相一致的结论.并义推广和改进了部分已有文献中的结果。  相似文献   

15.
更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(χ),这里χ是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(χ)的一个尾等价关系.  相似文献   

16.
研究常利率下的一个广义连续时间更新风险模型的(最终)破产概率,其中自回归过程模拟相依的索赔过程.通过更新的递推方法,得到了此模型破产概率的指数上、下界.  相似文献   

17.
讨论了具有较一般意义的复合更新风险模型下的破产概率,在假定索赔分布属于重尾分布族的前提下,得到了我们所渴望的破产概率的尾等价形式.这一结果恰与经典的Cram啨r-Lundberg模型下的结论相一致.  相似文献   

18.
利用广义局部次指数分布族的性质,讨论了带有多重延迟且Lundberg指数不存在时的关键更新定理,所得结果包含了重尾和轻尾的情形.将此结果应用到平稳更新风险模型,得到了该模型在破产时亏损额分布的局部渐近性质.  相似文献   

19.
In this paper we consider the discrete time stationary renewal risk model. We express the Gerber-Shiu discounted penalty function in the stationary renewal risk model in terms of the corresponding Gerber-Shiu function in the ordinary model. In particular, we obtain a defective renewal equation for the probability generating function of ruin time. The solution of the renewal equation is then given. The explicit formulas for the discounted survival distribution of the deficit at ruin are also derived.  相似文献   

20.
??In this paper, precise large deviations of nonnegative, non-identical distributions and negatively associated random variables are investigated. Under certain conditions, the lower bound of the precise large deviations for the non-random sum is solved and the uniformly asymptotic results for the corresponding random sum are obtained. At the same time, we deeply discussed the compound renewal risk model, in which we found that the compound renewal risk model can be equivalent to renewal risk model under certain conditions. The relative research results of precise large deviations are applied to the more practical compound renewal risk model, and the theoretical and practical values are verified. In addition, this paper also shows that the impact of this dependency relationship between random variables to precise large deviations of the final result is not significant.  相似文献   

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