一类具有转向点的三阶微分方程的边值问题的解的高阶渐近展开

利用上下解方法,研究如下一类具有转向点的三阶微分方程的边值问题{ε~2y″′=f(t,y,ε)y″ g(t,y,ε)y′ h(t,y,ε),a相似文献   

乘方的指数与其幂的位数的关系

为了探究乘方的指数与其幂的位数的关系,定义了几个有关的新概念,并且证明了两个关于乘方以及进制进位的定理,由此建立起关于乘方以及进制进位的理论体系,其中包括进位理论中判定乘方的指数与其幂的位数是否存在周期规律的判别法,以及进位规律的求解法和四条相关的性质.     

树的最大特征值的上界的一个注记

设T是一个树,V是T的顶点集．记dv是υ∈V的度,△是T的最大顶点度．设υ∈V且dw=1．记k=ew+1,这里ew是w的excentricity．设δj′= max{dυ:dist(υ,w)=j},j=1,2,…,k-2,我们证明和这里μ1(T)和λ1(T)分别是T的Laplacian矩阵和邻接矩阵的最大特征值．特别地,记δo′=2．     

单圈图的最大特征值的上界的改进

Let G（V, E） be a unicyclic graph, Cm be a cycle of length m and Cm G, and ui ∈ V（Cm）. The G - E（Cm） are m trees, denoted by Ti, i = 1, 2,..., m. For i = 1, 2,..., m, let eui be the excentricity of ui in Ti and ec = max{eui ： i = 1, 2 , m}. Let κ = ec＋1. Forj = 1,2,...,k- 1, let δij = max{dv ： dist（v, ui） = j,v ∈ Ti}, δj = max{δij ： i = 1, 2,..., m}, δ0 = max{dui ： ui ∈ V（Cm）}. Then λ1（G）≤max{max 2≤j≤k-2 （√δj-1-1＋√δj-1）,2＋√δ0-2,√δ0-2＋√δ1-1}. If G ≌ Cn, then the equality holds, where λ1 （G） is the largest eigenvalue of the adjacency matrix of G.     

数的蒙蔽与形的误导

数与形是一个数学问题的两个层面,数能精细,形可直观,但同学们也须注意,如果你在解题时,出现了疏漏,数也可能出现貌似精细的蒙蔽,形也可以导致似乎明了的误导.本文通过两个典型例子,提醒同学们在学习     

代数的张量积的同调满同态的构造

利用已知的代数的同调满同态来构造其张量积代数的同调满同态.设A,B,C,D是域k上的有限维代数,如果环同态f:A→C和g:B→D是环的同调满同态,则fg:AB→CD也是环的同调满同态.     

关于特征值的平方和的注记

探讨了特征值的平方和这一计算问题,指出了常用方法的不足之处,并在深入研究方阵相似的基础之上弥补了这一不足,彻底解决了这一问题,此外运用这种方法还能解决特征值高次幂之和与多项式之和的计算问题.最后文中给出了一种新的计算特征值平方和的方法,这种方法能够回避第一种方法的不足,但缺点是不易推广.     

带约束的零智能交易系统的实验模型的研究

仿真实验分析是研究交易系统规律的一种重要手段,带约束的零智能系统(ZI-C)是业界研究双向交易系统的重要基准.本文针对ZI-C的典型仿真实验进行分析,揭示其中系统内价格出清过程和实验设置的关系,并量化了各交易者在市场匹配中的难易程度.在分析中,首次提出了一种概率仿真模型,使用了迭代计算来估计每一时刻系统中各种价格产生的...     

函数的对称性和周期性的关系

“函数”一章的内容贯穿于高中数学的始终,历来是数学高考考查的一个难点和热点,要求学生熟练掌握函数的性质．但在学习这一章过程中,许多同学被函数的若干性质弄的头昏脑涨．事实上,只要把握其中的关系,也就不困难了．     

Fibonacci数列的模数列的周期的一个性质

Fibonacci数列的模数列是周期数列,并且是纯周期数列.利用模数列的定义,讨论了Fibonacci数列的模数列的周期的一个性质,证明了下列结果:假设m1与m2为不同的正整数,Fibonacci数列{Fn}的模数列{an(m1)}与{an(m2)}的最小正周期分别为T1与T2,则模数列{an([m1,m2])}的最小正周期为[T1,T2].     

可转换公司债券价格与基础股票价格之间协整关系的实证研究

本文运用协整方法和非对称误差修正模型(ECM)对可转债价格和基础股票价格之间的动态传导关系进行了系统的实证探讨,发现我国可转债市场价格和基础股票价格之间存在长期均衡的协整关系,并且股票价格领先于可转债价格。本文认为我国可转债价格与基础股票价格之间存在着联动效应,这种联动效应存在着明显的阶段特征,并且转债价格与转股价值之间存在非对称传导现象。本文分析了这种联动效应及非对称传导的原因,指出由于套利机会的出现使转债价格不会偏离转股价值太远。     

简单可转换债券的定价——一种鞅方法

可转换债券作为债券和期权的混合体,其定价比债券和期权的定价都要复杂.本文用鞅方法讨论可转换债券的定价问题,给出了便于计算的类似于Black-Scholes模型的定价公式.但我们利用鞅方法使定价模型的推导更自然.基于这一定价模型,可转换债券的价格可分解为转换期权的价格和简单债券的价值之和.     

跳-扩散结构下内含巴黎期权特征的可转债定价研究

考虑了跳-扩散结构下的可转换债券定价问题.首先分析了回售、赎回等条款,发现可转换债券具有巴黎期权特征.然后,根据期权定价理论,运用近似对冲跳跃风险的方法,建立了可转换债券的定价模型,得到了可转换债券价格所满足的偏微分方程.基于半离散化方法,给出了偏微分方程求解的数值方法,并且对数值方法的稳定性和误差进行了分析.最后,以重工转债和南山转债为例,对可转债市场进行了实证研究.     

阳光转债的投资价值分析

本文通过对核准制下发行的第一只转债-阳光转债的投资价值的实证分析,简要介绍了可转换债券及其性质以及常见的投资价值分析的方法;并详细的讨论了影响可转债价格的其它因素.     

A note on “Monte Carlo analysis of convertible bonds with reset clause”

Kimura and Shinohara [T. Kimura, T. Shinohara, Monte Carlo analysis of convertible bonds with reset clauses, European Journal of Operational Research 168 (2006) 301–310] analyze the value of a non-callable convertible bond with a reset clause. For a reset convertible bond, the conversion ratio is not fixed but depends on the underlying stock price. However, their model does not consider a dilution effect which can result due to changes in the number of shares into which the bond is converted. In this paper, we have developed a new pricing formula for reset convertible bonds that adjusts for dilution.     

随机利率下服从指数O-U过程的可转换债券的鞅定价

从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.     

有跳-扩散违约风险的可转换债券的定价

本文研究在跳-扩散违约风险模型下可转换债券的定价问题,假定股票价格服从对数正态分布,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式.     

具有动态信用风险的可转债的定价研究

本文基于鞅方法的定价理论,在全面考虑赎回条款、回售条款、公司不具稳定性的信用风险以及转股时股市受到稀释作用对可转债价值的影响后,给出可转换债券一个比较精确的定价公式。应用这些公式对南京水运公司可转换债券做实证分析,结果表明:定价公式的数值与实际市场可转债的价格波动情况吻合相当好,能反映出良好的预测效果.因此该可转债定价结果将有助于发行公司、投资者、监管机构和中介机构更准确的了解可转债的定价机制,而发行公司、投资者、监管机构和中介机构对可转债定价机制的熟悉将有助于在我国证券市场建立起一种成熟稳健的避险工具,从而推动证券市场的发展。     

带有重置条款的可转换债券定价

可转换债券是中国证券市场的热点之一.本文主要研究如何给带有重置条款的可转换债券进行定价.文中采用了等价鞅测度的思想将标的物从风险世界转换到风险中性世界中,然后在风险中性世界中应用鞅评价方法对带有重置条款的可转换债券进行定价.     

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??This paper studies the price of convertible bonds with counterparty credit risk in a reduced-form model. We suppose that the default intensity process and the interest rate process follow the Vasicek model, and derive the price expression of convertible bonds using the method of measure changes. Moreover, we make some numerical analysis on the explicit formulae to demonstrate the sensitivity of a convertible bond price to changes in the parameters of the model.