首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
    检索          
共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 625 毫秒

1.  股票价格服从指数O-U过程的双标的幂型欧式混合期权定价  
   黄武  徐云《数学理论与应用》,2010年第3期
   本文讨论了股票价格服从指数O-U过程的幂型支付的双标的欧式混合期权的定价问题。利用测度变换和鞅方法,得到了其解析形式的定价公式。    

2.  债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价  
   欧辉  莫晓云  贺磊《经济数学》,2009年第4期
   考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定价公式.    

3.  具有连续红利的幂型欧式期权定价  
   白斐斐  师恪《数学的实践与认识》,2007年第37卷第12期
   在等价鞅测度框架下,讨论了在期权到期时刻具有连续红利支付的幂型股票欧式期权的定价公式.这里我们假设市场无风险利率,股票预期收益率,股价波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.    

4.  鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用  
   孔繁亮  孔祥冰《数学理论与应用》,2011年第2期
   本文探讨了鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用,即用鞅分析的技巧与方法研究了在标的资产服从分数布朗运动的条件下具有红利支付的n次幂型欧式期权定价问题,并获得了其公式。丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更有利于实际的应用。    

5.  标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型期权定价  被引次数:1
   刘海媛  周圣武  索新丽《数学的实践与认识》,2008年第38卷第15期
   在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型股票期权定价公式——n次幂期权、(幂型)上封顶及下保底型欧式看涨期权.并与基于标准布朗运动的期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.    

6.  一种特殊重置期权的定价  
   侯新华  龙辉平《经济数学》,2010年第27卷第4期
   在完全市场环境下,对文献所介绍的创新的重置期权,在幂型支付的情形下,当债券价格B(t)为时间t的确定性函数时,以鞅论和随机分析为数学工具得到了其定价公式.    

7.  跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价  被引次数:1
   王莉  杜雪樵《经济数学》,2008年第25卷第3期
   本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下,运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度,用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公式.    

8.  障碍期权的定价问题  被引次数:2
   李霞  金治明《经济数学》,2004年第21卷第3期
   障碍期权是与路径相关的期权 ,因而它的定价计算是非常复杂的 .本文利用反射原理对障碍期权的定价问题进行了简化 ,从而最终给出障碍期权的定价公式 .而文中多次运用 Girsanov定理构造等价鞅测度是解决问题的关键 ,它为反射原理的使用创造了基本条件 .    

9.  Vasicěk随机利率模型下指数O-U过程的幂型期权鞅定价  
   刘敬伟《数学的实践与认识》,2009年第39卷第1期
   研究了Vasicěk随机利率模型中一维标准Brown运动与资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程中一维标准Brown运动的相关系数为ρ(-1≤ρ≤1)的情形下的幂型期权鞅定价问题.推广了基于Vasicěk随机利率模型下基于Black-Scholes公式的两种幂型期权定价问题.并利用Girsanov定理和等价鞅测度,给出了基于Vasicěk随机利率模型下服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程的两种欧式幂型期权鞅定价公式.    

10.  双指数障碍链式平方期权的定价研究  
   《数学的实践与认识》,2015年第18期
   考虑次序给定的简单链式平方期权在指数障碍下的期权定价问题,利用Girsanov定理和反射原理等方法,给出了双指数障碍链式平方期权的精确定价公式.    

11.  分数布朗运动驱动的幂型期权定价模型研究  
   赵巍《经济数学》,2008年第25卷第4期
   股价运动分形特征的发现,说明布朗运动作为期权定价模型的初始假定存在缺陷.本文假定标的资产价格服从几何分数布朗运动,利用分数风险中性测度下的拟鞅(quasi-martingale)定价方法重新求解分数Black-Scholes模型,进而对幂型期权进行定价.结果表明,幂型期权结果包含了Black-Scholes公式和平方期权结果,且相比标准期权价格,分数期权价格要同时取决于到期日和Hurst参数H.    

12.  幂型支付的欧式期权定价公式  被引次数:16
   陈万义《数学的实践与认识》,2005年第35卷第6期
   在等价鞅测度框架下,讨论了(在到期时刻)期权处于实值状态时支付函数为幂型的股票欧式期权定价公式.这里我们假设无风险利率,股票预期收益率和股价波动率都是时间的确定性函数.本文结果不但包含了原始的Black-Scholes公式,而且可用于上封顶与下保底(幂型)欧式看涨期权的定价.    

13.  指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究  
   赵 家 家《经济数学》,2019年第3期
   在指数levy跳扩散模型下,通过在确定的两个时间点之间设置一个特定的常数障碍水平,构造出一类两时间点两资产最大或最小值障碍期权.这种新型期权具有两时间点彩虹期权与障碍期权的双重性质,使得该新型期权在未定权益定价方面的应用更为广泛.最后利用鞅方法,给出了该类期权的定价公式.    

14.  时滞信用风险下的幂交换期权定价  
   王继红  徐云《数学理论与应用》,2013年第1期
   本文在约化模型的框架内考虑了含信用风险的幂交换期权定价,在“市场价值回复”假设下,给出了时滞信用风险下幂交换期权的定价公式.    

15.  基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型  
   肖艳清  邹捷中《经济数学》,2008年第25卷第2期
   本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果.    

16.  双指数跳扩散模型下奇异期权的定价  
   杨云霞《数学理论与应用》,2011年第4期
   在双指数跳扩散模型下,利用已建立的欧式期权定价公式讨论了三种常见的奇异期权——简单任选期权、上限型买权和滞后付款期权的期权定价,得到了这些期权定价的解析公式.这是对双指数跳扩散模型期权定价的补充.    

17.  分数布朗运动环境下的期权定价与测度变换  被引次数:3
   肖艳清  邹捷中《数学的实践与认识》,2008年第38卷第20期
   研究分数B-S市场中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度变换,将经典模型中的计价单位变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了分数期权定价公式的新的推导方法.    

18.  触销式双障碍卖权价值过程分析及其定价  
   杜雪樵  许如星《运筹与管理》,2003年第12卷第5期
   主要证明了在不存在交易成本的完全市场条件下连续时间欧式触销式双障碍卖权贴现到0时刻的价值过程{V(t∧τL∧τH,Sl∧τL∧τH);0≤t≤T}为鞅,并且给出了对应单障碍卖权价值过程的鞅性质。同时还讨论了美式触销式双障碍卖权的定价问题,给出了任意时刻t(0≤t≤T)其内在价值的表达式。    

19.  分数布朗运动环境下的幂期权定价  
   周圣武  刘海媛《大学数学》,2009年第25卷第5期
   在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从几何分数布朗运动的幂期权看涨、看跌定价公式及其平价公式.并与基于标准布朗运动的幂期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.    

20.  跳-扩散幂型支付的期权定价公式  
   沈明轩  杜雪樵《数学的实践与认识》,2009年第39卷第6期
   假设股票价格服从跳扩散过程,并且参数为时间函数的条件下,利用等价鞅测度变换方法得到了幂型支付的欧式期权的定价公式.并且将其推广到有N个独立跳跃源的定价模型中.    

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号